Preguntas finanzas implied-volatility

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¿Cómo interpolar una superficie de volatilidad implícita a partir del dinero a plazo?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2020 por Chad
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Anualización de la volatilidad intradía

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por KenB
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Cómo hallar la volatilidad de una opción de 1 día basándose en la volatilidad anualizada de 2 días

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2022 por ekeyser
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¿Cómo puede una superficie de volatilidad basada en el dinero en lugar de en el strike ser coherente con la paridad put-call?

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Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad
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¿Cómo determinar la relación entre la opción de compra y la opción de venta IV en el día de vencimiento sin calcular?

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Preguntado el 9 de Agosto, 2022 por megamaiku
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datos sobre tipos de interés y dividendos para el modelo black scholes

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Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por Ken White
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¿Cómo estructurar una operación utilizando opciones de renta variable vainilla para obtener una exposición vega a la volatilidad a plazo?

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Preguntado el 25 de Abril, 2023 por Mohammadreza
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¿Se aplana el sesgo con un descenso de la volatilidad?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2023 por Zahymaka
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Cómo interpolar la inclinación de la volatilidad utilizando spline en Python

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Preguntado el 5 de Marzo, 2023 por Tortliena
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¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por Mansour
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¿Qué dice la volatilidad implícita sobre el subyacente?

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Preguntado el 16 de Enero, 2023 por Ryan McClure
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Cobertura de los swaps de volatilidad

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Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter
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Volatilidad implícita de una acción

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por y ramesh rao
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¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2022 por EmilyJ
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El Santo Grial de la modelización de la volatilidad: El SPX y el VIX - ¿Por qué?

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Preguntado el 15 de Octubre, 2022 por Peter B Hill
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¿Cómo debo decidir la tasa de rendimiento al calcular la volatilidad implícita del spx?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2022 por Ken White
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Vol. de evento en forma de W y arbitraje de mariposa

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Preguntado el 8 de Octubre, 2022 por Mansour
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¿Por qué es la volatilidad implícita más importante que la asimetría para fijar precios de posición de venta?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2022 por jomar
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Interpolación de la estructura temporal de la volatilidad implícita cuando el IV se muestrea en puntos delta fijos

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Preguntado el 26 de Septiembre, 2022 por needhelp5097
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cobertura del riesgo de volatilidad cruzada de ccy mediante opciones directas de ccy

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Preguntado el 26 de Agosto, 2022 por WTraveler
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A la hora de calcular el VIX, ¿cómo tratar el problema de la asimetría de los datos de las put y las call?

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Preguntado el 27 de Julio, 2022 por Joe
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Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

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Preguntado el 22 de Julio, 2022 por Tatham Oddie
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¿Por qué las variaciones de la volatilidad implícita a diferentes precios de ejercicio coinciden exactamente entre sí?

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Preguntado el 3 de Julio, 2022 por yael
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¿Cómo se benefician los creadores de mercado y gestionan el inventario cuando los clientes venden muchas opciones OTM profundas?

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Preguntado el 14 de Junio, 2022 por Evan Plaice
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Volatilidad implícita de las opciones asiáticas según el modelo Black76

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Preguntado el 10 de Junio, 2022 por ErnieTheGeek
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¿Fórmula de volatilidad equivalente del BS bajo el modelo Heston?

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Preguntado el 5 de Junio, 2022 por btelles
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Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

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Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Erik
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Derivación del precio de los futuros de volatilidad

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Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan
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Movimiento esperado del precio de las acciones utilizando el IV

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Preguntado el 17 de Enero, 2019 por Quamis
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Vol, Gamma, Vega ¿esencialmente todos son iguales?

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Preguntado el 19 de Agosto, 2021 por Thiyagu
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