Preguntas finanzas implied-volatility

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Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2023 por Mart
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Python - datos de opciones de Yahoo Finance - gráfico de sonrisa de volatilidad

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Preguntado el 27 de Octubre, 2023 por vartec
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Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2023 por user3067986
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¿Cómo se lee esta fórmula económica?

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2023 por Alex Zmaczynski
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Python Quantlib para la calibración de capas de tasas de interés

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Preguntado el 31 de Enero, 2024 por Marc157
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¿Cómo negociar la volatilidad futura?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2023 por smg_08
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¿Si hubiera una manera de retroceder la volatilidad implícita (IV) de una acción, sería la misma que la IV retrocedida de una opción sobre esa misma acción?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2023 por Philipp
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Cálculo del precio de la opción utilizando la volatilidad local y Monte Carlo

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Preguntado el 4 de Enero, 2024 por vartec
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¿Qué está mal en calibrar las volatilidades implícitas con polinomios?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por Mansour
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Usando Cubic Spline con Vol Skew para Opciones de Acciones en R

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Philipp
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¿La volatilidad implícita es mayor que la volatilidad realizada en todos los precios de ejercicio?

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2023 por nosklo
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Criterios de ajuste óptimo de SABR

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Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Brent J
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Calibración de Heston: ¿hasta qué punto puede ser OTM una opción para que deje de considerarse ATM?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi
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El método de bisección de la volatilidad implícita no funciona para las opciones de venta europeas

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Preguntado el 25 de Agosto, 2023 por atebits
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Valoración de opciones para el caso Illiquid

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Preguntado el 11 de Agosto, 2023 por Brent J
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Previsión de la volatilidad

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Preguntado el 1 de Agosto, 2023 por Seymour Sunshine
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Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

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Preguntado el 10 de Junio, 2023 por eekmeter
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Huelga de un canje de variaciones en un mundo de huelgas pegajosas

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Preguntado el 18 de Junio, 2023 por scomii
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¿Es la varianza a plazo negativa un arbitraje?

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Preguntado el 9 de Junio, 2023 por eekmeter
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¿Cómo aplicar la paridad put-call en la construcción de superficies de volatilidad?

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Preguntado el 10 de Julio, 2023 por BHall
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Extrapolar la superficie de volatilidad implícita

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Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Matthew Talbert
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¿Cómo calcular IVx (volatilidad implícita para un vencimiento específico) y el movimiento esperado con opciones?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2020 por Mathew Paul
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Conversión de las volatilidades implícitas en precios de opciones digitales

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Preguntado el 25 de Julio, 2022 por Loren Pechtel
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Superficie de volatilidad Delta Utilización para valorar la opción

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Alex Peck
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Realizando el mismo PnL que Gamma Vs Vega

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Preguntado el 23 de Enero, 2022 por Liam
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¿Por qué convergen el VIX al contado y los futuros si no hay arbitraje cash and carry?

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Preguntado el 4 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan
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¿Por qué el precio de un straddle ATM no es el mismo que el "movimiento del dólar" de la volatilidad implícita?

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Preguntado el 30 de Enero, 2022 por Usuario no registrado
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Volatilidad implícita - Datos históricos

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Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por KenB
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Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

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Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Usuario no registrado
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Problemas al calcular el IV con datos de barras de opciones

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por gijoemike
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