Preguntas finanzas implied-volatility

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Fórmula de volatilidad del caplet

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2024 por Gunther Struyf
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Cómo reconstruir la superficie de volatilidad dada la Nivel, Pendiente y Curvatura

Resuelta
Preguntado el 26 de Noviembre, 2024 por Ben Clifford
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¿Cuántas opciones son necesarias en la computación de una medida "sin modelo"?

Resuelta
Preguntado el 16 de Noviembre, 2024 por Philipp
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¿Existe algo como la asimetría y la curtosis mensual/anual?

Resuelta
Preguntado el 11 de Noviembre, 2024 por Philipp
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Desviación de volatilidad larga frente a corta

Resuelta
Preguntado el 13 de Octubre, 2024 por user3067986
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Hagan fórmula para volatilidad normal

Abierta
Preguntado el 25 de Septiembre, 2024 por Jeff Lamb
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Seleccionar volatilidad para el escenario de estrés

Abierta
Preguntado el 21 de Agosto, 2024 por JooMing
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Árbitraje entre beta implícita y beta spot realizada

Resuelta
Preguntado el 17 de Junio, 2024 por Ben Clifford
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Derivación de varianza local por Gatheral

Abierta
Preguntado el 15 de Abril, 2018 por Stef
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Delta de la opción de barrera de ATM

Abierta
Preguntado el 3 de Julio, 2024 por Milind
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Definición de la volatilidad implícita hacia adelante

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Preguntado el 10 de Junio, 2024 por user70107
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Modelo de Heston inestabilidades numéricas

Resuelta
Preguntado el 5 de Agosto, 2024 por gln
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Calibración profunda en el Modelo de Heston

Resuelta
Preguntado el 16 de Marzo, 2024 por gln
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Enfoque práctico para obtener la volatilidad implícita promedio

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Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Philipp
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¿Por qué solo están disponibles los índices de volatilidad implícita sin modelo (como VIX) para índices grandes y algunas acciones grandes?

Resuelta
Preguntado el 18 de Septiembre, 2020 por Luke Puplett
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Implied volatilities for different options that track the same stock

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Ape-inago
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Moneyness, volatilidad implícita y griegas de opciones

Resuelta
Preguntado el 6 de Diciembre, 2023 por Esmail
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Asimetría Equivalente a Aditividad de la Varianza

Resuelta
Preguntado el 27 de Mayo, 2024 por Virat Kadaru
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Precio de Vanna Volga de una Opción Put de barrera de entrada

Resuelta
Preguntado el 2 de Septiembre, 2023 por user65759
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Calibración SVI

Resuelta
Preguntado el 12 de Enero, 2023 por dertoni
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Derivación en el documento "Por Implicación" de Jaeckel

Resuelta
Preguntado el 13 de Enero, 2024 por matt
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Información implícita en la opción americana

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Preguntado el 8 de Junio, 2023 por mikl
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Opción de vencimiento anticipado de volatilidad implícita

Resuelta
Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Rob McCauley
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Procedimiento/metodología para construir la superficie de volatilidad de capital.

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Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por CynicismRising
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¿Cómo calcular la volatilidad implícita durante la noche?

Resuelta
Preguntado el 15 de Mayo, 2024 por kce
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Delta en el eje x en la sonrisa de volatilidad

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Preguntado el 13 de Enero, 2024 por chris
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Inferir la asimetría / sonrisa de volatilidad implícita a partir de la distribución implícita

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Preguntado el 14 de Febrero, 2024 por Carol
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Calibración de Heston usando volatilidad implícita como $v_0$

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi
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¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

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Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por Philipp
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Buscando consejo sobre la normalización del cambio de la volatilidad implícita para el modelado de opciones

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Preguntado el 18 de Febrero, 2024 por Jade
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