Preguntas finanzas implícita

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de Kaji

6

3Resp
399Vistas

Se Completa La Vega Eliminación Posible?

Abierta
Preguntado el 13 de Febrero, 2016 por Kaji
Etiquetas :
Foto de perfil de Grace

9

2Resp
919Vistas

Diferentes versiones de sticky strike, moneyness y delta

Resuelta
Preguntado el 7 de Agosto, 2018 por Grace
Etiquetas :
Imagen de perfil de Fredy

8

1Resp
392Vistas

¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

Abierta
Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Fredy
Etiquetas :
Foto de perfil de Rob Mosher

8

2Resp
635Vistas

Vega de opciones exóticas

Abierta
Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher
Etiquetas :
Foto de perfil de Rob Mosher

10

3Resp
4164Vistas

Volatilidad implícita a plazo

Abierta
Preguntado el 22 de Julio, 2018 por Rob Mosher
Etiquetas :
Imagen de perfil de penti

7

2Resp
2250Vistas

La construcción de una aproximación de la S&P 500 volatilidad sonrisa con datos disponibles públicamente

Resuelta
Preguntado el 30 de Marzo, 2012 por penti
Etiquetas :
Imagen de perfil de Permian

23

2Resp
6822Vistas

Gamma Pnl vs Vega Pnl

Resuelta
Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por Permian
Etiquetas :
Foto de perfil de Espo

7

4Resp
7350Vistas

Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

Resuelta
Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Espo
Etiquetas :
Foto de perfil de John Meagher

7

1Resp
1887Vistas

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

Resuelta
Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher
Etiquetas :
Imagen de perfil de Tomalak

8

1Resp
2032Vistas

Si el VIX es el de la Volatilidad Implícita de SPX, los próximos 30 días, żcuántos días en el futuro no VIX vol look?

Resuelta
Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por Tomalak
Etiquetas :
Imagen de perfil de NumberFour

9

2Resp
628Vistas

Cómo es las opciones de la volatilidad implícita para una acción determinada?

Abierta
Preguntado el 5 de Octubre, 2016 por NumberFour
Etiquetas :
Imagen de perfil de Dan R

7

2Resp
917Vistas

Volar De Orden Superior El Proceso De Parametrización

Abierta
Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por Dan R
Etiquetas :
Imagen de perfil de Brian Ensink

8

2Resp
753Vistas

¿Cuál es la conexión entre la curva de volatilidad implícita de SPX y SPY?

Abierta
Preguntado el 10 de Febrero, 2012 por Brian Ensink
Etiquetas :
Foto de perfil de Ivan Hamilton

7

1Resp
6534Vistas

Cuando la correlación inversa entre el SPX y el VIX se rompe

Resuelta
Preguntado el 18 de Mayo, 2013 por Ivan Hamilton
Etiquetas :
Imagen de perfil de Dancrumb

8

1Resp
886Vistas

¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

Resuelta
Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por Dancrumb
Etiquetas :
Foto de perfil de nullDev

7

2Resp
3110Vistas

Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

Resuelta
Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por nullDev
Etiquetas :
Foto de perfil de Andres

8

1Resp
2907Vistas

Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

Resuelta
Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Andres
Etiquetas :
Imagen de perfil de itsafire

7

2Resp
778Vistas

Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

Resuelta
Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por itsafire
Etiquetas :
Foto de perfil de Brody

11

1Resp
773Vistas

¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

Abierta
Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por Brody
Etiquetas :
Imagen de perfil de Lorenzo L.

7

2Resp
899Vistas

¿Por qué hay una mayor demanda de OTM y el IMT opciones de ATM opciones?

Abierta
Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por Lorenzo L.
Etiquetas :
Imagen de perfil de JProgrammer

8

1Resp
979Vistas

Cuán sensibles son verticales se extiende a los cambios en la volatilidad implícita?

Abierta
Preguntado el 16 de Noviembre, 2011 por JProgrammer
Etiquetas :
Foto de perfil de luka3rd

8

2Resp
922Vistas

SABR Modelo de la Forma Cerrada de la Solución

Abierta
Preguntado el 1 de Junio, 2016 por luka3rd
Etiquetas :
Foto de perfil de LimSL

8

2Resp
583Vistas

Confusión con las sonrisas de volatilidad implícitas por diferentes modelos

Abierta
Preguntado el 9 de Noviembre, 2016 por LimSL
Etiquetas :
Imagen de perfil de peter.swallow

7

5Resp
1267Vistas

¿Existe siempre una volatilidad implícita para una opción binaria?

Abierta
Preguntado el 30 de Marzo, 2014 por peter.swallow
Etiquetas :
Imagen de perfil de Espo

8

1Resp
1695Vistas

La volatilidad implícita y griegos, por opción americana con discretos de dividendos

Abierta
Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Espo
Etiquetas :
Imagen de perfil de Andrew

8

3Resp
739Vistas

Los parámetros para la fijación de precios de opción en la FED

Resuelta
Preguntado el 2 de Mayo, 2011 por Andrew
Etiquetas :
Foto de perfil de Andres

8

1Resp
778Vistas

Transformar las volatilidades de 3M en volatilidades de 6M en las curvas de previsión del EUR

Abierta
Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Andres
Etiquetas :
Imagen de perfil de szantaii

9

2Resp
469Vistas

¿Qué es la volatilidad implícita?

Resuelta
Preguntado el 27 de Julio, 2016 por szantaii
Etiquetas :
Foto de perfil de Grace

8

1Resp
510Vistas

La interpolación lineal de local vol sin arbitraje

Abierta
Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por Grace
Etiquetas :
Imagen de perfil de Mike Smith

8

1Resp
522Vistas

SVI tasas negativas

Resuelta
Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Mike Smith
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X