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Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

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Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Espo
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¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher
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Si el VIX es el de la Volatilidad Implícita de SPX, los próximos 30 días, żcuántos días en el futuro no VIX vol look?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por Tomalak
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Cómo es las opciones de la volatilidad implícita para una acción determinada?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2016 por NumberFour
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Volar De Orden Superior El Proceso De Parametrización

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por Dan R
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¿Cuál es la conexión entre la curva de volatilidad implícita de SPX y SPY?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2012 por Brian Ensink
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Cuando la correlación inversa entre el SPX y el VIX se rompe

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Preguntado el 18 de Mayo, 2013 por Ivan Hamilton
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¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por Dancrumb
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Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

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Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por nullDev
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Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

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Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Andres
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Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por itsafire
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¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por Brody
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¿Por qué hay una mayor demanda de OTM y el IMT opciones de ATM opciones?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por Lorenzo L.
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Cuán sensibles son verticales se extiende a los cambios en la volatilidad implícita?

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2011 por JProgrammer
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SABR Modelo de la Forma Cerrada de la Solución

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por luka3rd
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Confusión con las sonrisas de volatilidad implícitas por diferentes modelos

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2016 por LimSL
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¿Existe siempre una volatilidad implícita para una opción binaria?

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Preguntado el 30 de Marzo, 2014 por peter.swallow
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La volatilidad implícita y griegos, por opción americana con discretos de dividendos

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Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Espo
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Los parámetros para la fijación de precios de opción en la FED

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Preguntado el 2 de Mayo, 2011 por Andrew
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Transformar las volatilidades de 3M en volatilidades de 6M en las curvas de previsión del EUR

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Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Andres
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¿Qué es la volatilidad implícita?

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Preguntado el 27 de Julio, 2016 por szantaii
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La interpolación lineal de local vol sin arbitraje

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Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por Grace
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SVI tasas negativas

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Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Mike Smith
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Cómo aproximar el tiempo de reversión a la media de la volatilidad implícita

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli
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Hay una buena forma cerrada aproximación de Black-Scholes de la volatilidad implícita?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2014 por Richard C. McGuire
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Afirmación de Jim Gatheral sobre la volatilidad implícita de los cajeros automáticos frente a la varianza de root cuadrada

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por nosklo
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¿Qué es un error aceptable en la volatilidad implícita?

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Preguntado el 26 de Julio, 2012 por Paul Dixon
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Sonrisa de volatilidad cóncava

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Preguntado el 1 de Octubre, 2013 por Richard C. McGuire
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Lo que realmente impulsa a opción de la volatilidad implícita?

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Preguntado el 6 de Julio, 2012 por Tundey
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Sonrisa de volatilidad sin arbitraje

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2016 por St. John Johnson
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