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Rango de precio esperado de las acciones utilizando la volatilidad implícita calculada por Black-Scholes

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Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Dr. Burry himself
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¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por flatroad
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¿Qué dice Volatility Smile?

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Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por Trevel
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Paridad put-call en SPY

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Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por NPE
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¿Las superficies de volatilidad de opciones sobre acciones de un solo nombre exhiben sonrisas de volatilidad más pronunciadas después de los episodios de caída del precio de las acciones?

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Preguntado el 15 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru
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Servicio en línea que calcula la volatilidad implícita

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Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus
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Volatilidad implícita del mercado de opciones hipotéticas

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Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Jonathan Williams
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¿Por qué se parametriza el IVS en términos de varianza?

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Preguntado el 2 de Octubre, 2019 por Peter Moberg
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¿Es posible calcular la probabilidad implícita de >=X% de rendimiento a partir de las volatilidades implícitas de las opciones?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Mike Scott
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Comillas de volatilidad de los cajeros automáticos de divisas

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Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Noname
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Correlación entre los activos utilizados para valorar las opciones multiactivos (opciones Rainbow, opciones basket, etc.)

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Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Chad
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VXX Poner precios

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2018 por user37979
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¿Recursos sobre el modelado de VaR para carteras de derivados?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2020 por highlycaffeinated
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Tesis interesante de grado

Cerrada
Preguntado el 16 de Octubre, 2019 por Tony Toews
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Volatilidad implícita de Black Scholes -> Paridad de llamada de venta

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por Germstorm
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¿Cómo se hace la interpolación en la estructura temporal de la superficie de volatilidad?

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por michielvoo
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Volatilidad implícita y griegas de las opciones

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Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por yash
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construir la sonrisa de volatilidad basada en observaciones históricas

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Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Mohamed Faramawi
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¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por asishdas
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CBOE VINXE o Construcción del índice VIX9D

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Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por hacama
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Uso de las volatilidades de las tapas

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Preguntado el 22 de Febrero, 2018 por Bertolt
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¿Por qué la volatilidad de las opciones a largo plazo es más plana que la de las opciones a corto plazo?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2019 por Agrajag9
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¿Es posible que una garantía con una varianza positiva pueda tener un rendimiento requerido que sea menor que la tasa libre de riesgo?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2014 por RandomEngy
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Cálculo del índice de volatilidad implícita

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Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por Ron Harlev
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¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

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Preguntado el 12 de Junio, 2020 por nailitdown
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Uso directo de la volatilidad implícita

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por xtreye
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¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

Resuelta
Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por amorfis
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Si la Volatilidad Implícita se calcula por cada strike de la opción, ¿cómo es que las acciones tienen IV?

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Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Damien Diederen
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¿Qué es el sesgo de una sonrisa de volatilidad?

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Preguntado el 20 de Marzo, 2017 por knitti
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Tenores de superficie de volatilidad

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por Alex Force
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