Preguntas finanzas de implícita-la-volatilidad-de-los

1

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198Vistas

Rango de precio esperado de las acciones utilizando la volatilidad implícita calculada por Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Dr. Burry himself

1

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233Vistas

¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por flatroad

1

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1289Vistas

¿Qué dice Volatility Smile?

Cerrada

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por Trevel

2

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214Vistas

Paridad put-call en SPY

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por NPE

2

1Resp

126Vistas

¿Las superficies de volatilidad de opciones sobre acciones de un solo nombre exhiben sonrisas de volatilidad más pronunciadas después de los episodios de caída del precio de las acciones?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru

2

2Resp

140Vistas

Servicio en línea que calcula la volatilidad implícita

Cerrada

Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus

2

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162Vistas

Volatilidad implícita del mercado de opciones hipotéticas

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Jonathan Williams

3

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889Vistas

¿Por qué se parametriza el IVS en términos de varianza?

Abierta

Preguntado el 2 de Octubre, 2019 por Peter Moberg

1

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505Vistas

¿Es posible calcular la probabilidad implícita de >=X% de rendimiento a partir de las volatilidades implícitas de las opciones?

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Mike Scott

3

1Resp

260Vistas

Comillas de volatilidad de los cajeros automáticos de divisas

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Noname

1

1Resp

198Vistas

Correlación entre los activos utilizados para valorar las opciones multiactivos (opciones Rainbow, opciones basket, etc.)

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Chad

1

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283Vistas

VXX Poner precios

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2018 por user37979

1

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158Vistas

¿Recursos sobre el modelado de VaR para carteras de derivados?

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2020 por highlycaffeinated

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273Vistas

Tesis interesante de grado

Cerrada

Preguntado el 16 de Octubre, 2019 por Tony Toews

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805Vistas

Volatilidad implícita de Black Scholes -> Paridad de llamada de venta

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por Germstorm

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3812Vistas

¿Cómo se hace la interpolación en la estructura temporal de la superficie de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por michielvoo

1

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159Vistas

Volatilidad implícita y griegas de las opciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por yash

1

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216Vistas

construir la sonrisa de volatilidad basada en observaciones históricas

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Mohamed Faramawi

3

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210Vistas

¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

Abierta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por asishdas

1

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262Vistas

CBOE VINXE o Construcción del índice VIX9D

Abierta

Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por hacama

2

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1017Vistas

Uso de las volatilidades de las tapas

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2018 por Bertolt

1

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473Vistas

¿Por qué la volatilidad de las opciones a largo plazo es más plana que la de las opciones a corto plazo?

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2019 por Agrajag9

1

1Resp

224Vistas

¿Es posible que una garantía con una varianza positiva pueda tener un rendimiento requerido que sea menor que la tasa libre de riesgo?

Abierta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2014 por RandomEngy

1

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228Vistas

Cálculo del índice de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por Ron Harlev

2

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179Vistas

¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por nailitdown

1

1Resp

362Vistas

Uso directo de la volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por xtreye

1

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518Vistas

¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por amorfis

1

2Resp

279Vistas

Si la Volatilidad Implícita se calcula por cada strike de la opción, ¿cómo es que las acciones tienen IV?

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Damien Diederen

1

1Resp

234Vistas

¿Qué es el sesgo de una sonrisa de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2017 por knitti

1

1Resp

220Vistas

Tenores de superficie de volatilidad

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por Alex Force

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Rango de precio esperado de las acciones utilizando la volatilidad implícita calculada por Black-Scholes

¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

¿Qué dice Volatility Smile?

Paridad put-call en SPY

¿Las superficies de volatilidad de opciones sobre acciones de un solo nombre exhiben sonrisas de volatilidad más pronunciadas después de los episodios de caída del precio de las acciones?

Servicio en línea que calcula la volatilidad implícita

Volatilidad implícita del mercado de opciones hipotéticas

¿Por qué se parametriza el IVS en términos de varianza?

¿Es posible calcular la probabilidad implícita de >=X% de rendimiento a partir de las volatilidades implícitas de las opciones?

Comillas de volatilidad de los cajeros automáticos de divisas

Correlación entre los activos utilizados para valorar las opciones multiactivos (opciones Rainbow, opciones basket, etc.)

VXX Poner precios

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Tesis interesante de grado

Volatilidad implícita de Black Scholes -> Paridad de llamada de venta

¿Cómo se hace la interpolación en la estructura temporal de la superficie de volatilidad?

Volatilidad implícita y griegas de las opciones

construir la sonrisa de volatilidad basada en observaciones históricas

¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

CBOE VINXE o Construcción del índice VIX9D

Uso de las volatilidades de las tapas

¿Por qué la volatilidad de las opciones a largo plazo es más plana que la de las opciones a corto plazo?

¿Es posible que una garantía con una varianza positiva pueda tener un rendimiento requerido que sea menor que la tasa libre de riesgo?

Cálculo del índice de volatilidad implícita

¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

Uso directo de la volatilidad implícita

¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

Si la Volatilidad Implícita se calcula por cada strike de la opción, ¿cómo es que las acciones tienen IV?

¿Qué es el sesgo de una sonrisa de volatilidad?

Tenores de superficie de volatilidad

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