Preguntas finanzas high-frequency-estimators

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Superando el rebote de oferta y demanda

Abierta
Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por Macuser
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¿Cuáles son las unidades de los parámetros en el modelo de Avellaneda y Stoikov?

Resuelta
Preguntado el 5 de Octubre, 2022 por BlueCollar
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Análisis de factores intradía, medición de alfa intradía, etc.

Resuelta
Preguntado el 6 de Agosto, 2021 por c0nn
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¿Cómo determinar qué estimador de la volatilidad realizada debe utilizarse?

Resuelta
Preguntado el 23 de Marzo, 2022 por cderwin
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¿Cómo calcular la volatilidad histórica intradía?

Resuelta
Preguntado el 14 de Diciembre, 2011 por Shuft
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Ancho de banda óptimo para el núcleo realizado

Resuelta
Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por jfy133
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Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

Resuelta
Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por louis xie
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Cómo interpretar la volatilidad realizada y el TSRV con R

Resuelta
Preguntado el 16 de Julio, 2015 por louis xie
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Regresión logística de los datos de las garrapatas

Resuelta
Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por PhillC
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¿Barras de volumen, barras de dólares de datos de baja frecuencia?

Resuelta
Preguntado el 2 de Junio, 2020 por Arlene Serrano
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Selección de parámetros TSRV

Abierta
Preguntado el 21 de Septiembre, 2019 por Kris
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¿Con qué rapidez deben cambiar la volatilidad y el volumen estimados para estimar el impacto del mercado en los mercados pequeños?

Resuelta
Preguntado el 8 de Enero, 2019 por Florian
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Modelo GARCH a partir de la rentabilidad de los precios de alta frecuencia

Resuelta
Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por nosklo
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¿Qué estimador de la volatilidad para datos continuos y una ventana temporal pequeña?

Resuelta
Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por user22207
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