Preguntas finanzas de heston02

7

2Resp

396Vistas

Vega en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2020 por bunting

1

1Resp

179Vistas

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Priscilla

5

2Resp

229Vistas

Volatilidad implícita a corto plazo en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por user39770

4

1Resp

751Vistas

Simulación del proceso Heston Quantlib-Python

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Jonathan Protzenko

3

1Resp

241Vistas

Delta de una opción según el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Karl Nicoll

5

1Resp

223Vistas

Precios de las opciones Heston ITM y OTM

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por OpensaurusRex

1

3Resp

356Vistas

¿Cómo puedo demostrar que la solución de la SDE de Heston es un proceso de Markov?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2020 por B. Schmidt

1

2Resp

193Vistas

Modelo Heston y variables antitéticas

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por user38073

4

1Resp

420Vistas

Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por bunting

2

1Resp

145Vistas

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Tom

1

1Resp

864Vistas

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por Joan

1

2Resp

236Vistas

¿Qué es lo que falla en el código de mi modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

166Vistas

Modelo Heston sobre la moneda

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por Gingalone

5

1Resp

199Vistas

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por user39770

4

1Resp

1610Vistas

Usando QuantLib Python para valorar opciones de FX utilizando volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por GordonM

4

1Resp

225Vistas

Volatilidad estocástica frente a Vanna-Volga

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Charlie

1

1Resp

236Vistas

Cambio de variables de Gatheral para la EDP de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2017 por Xerx

2

1Resp

186Vistas

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Chad

4

1Resp

154Vistas

Derivación de la EDP de Heston-Hull-White

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por woh32

6

2Resp

363Vistas

Heston: Varianza de la Varianza Integrada

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Rick L.

1

2Resp

253Vistas

FTAP con el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2016 por gorkem

1

4Resp

613Vistas

Discretización de Euler de la SDE de Heston en Mathematica

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2015 por matt cooper

3

0Resp

224Vistas

Precios de Heston Monte Carlo o FFT

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por nw.

2

2Resp

201Vistas

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2021 por woh32

3

1Resp

214Vistas

¿Qué es la derivada de Radon-Nikodym en el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por Robert Fraser

1

1Resp

349Vistas

Calcular la superficie de volatilidad implícita de una opción de venta a partir de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2019 por Stephane

2

2Resp

644Vistas

¿Cómo puedo mejorar la precisión de la integración numérica en el modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2017 por Reetika

5

0Resp

263Vistas

El método de transformada de Fourier más preciso para opciones OTM extremas

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por steven Teal

5

1Resp

398Vistas

¿Modelo Heston de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por starchunk

1

1Resp

745Vistas

Varianza terminal en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar

Preguntas finanzas heston

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Modelo Heston sobre la moneda

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Cambio de variables de Gatheral para la EDP de volatilidad estocástica

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Derivación de la EDP de Heston-Hull-White

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FTAP con el modelo Heston

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