Preguntas finanzas de heston

1

1Resp

141Vistas

¿Cómo puedo arreglar mi simulación de Monte Carlo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2024 por gln

1

1Resp

78Vistas

Modelo de Heston inestabilidades numéricas

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2024 por gln

2

1Resp

121Vistas

Calibración profunda en el Modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2024 por gln

1

1Resp

1081Vistas

Sabr vs Heston para swaptions de tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por memegame

1

1Resp

364Vistas

Superficie de volatilidad

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2023 por Amir Eldor

4

2Resp

341Vistas

Integral Compleja en el libro de Heston de Rouah

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2023 por Pete Doyle

1

1Resp

255Vistas

¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar

1

1Resp

282Vistas

Solicitud de referencia sobre el modelo de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por Sam Meldrum

2

1Resp

110Vistas

Función característica para el modelo Wishart Heston

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2023 por Dmitry

1

1Resp

77Vistas

Cómo el proceso de varianza en forma discretizada influye en el precio del activo en el modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2024 por Justin

2

1Resp

82Vistas

Calibración de Heston usando volatilidad implícita como $v_0$

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi

2

1Resp

99Vistas

¿Se puede utilizar el modelo de volatilidad de Heston para calcular el VaR o el CVaR?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2023 por flo

3

1Resp

87Vistas

Modelo de Heston Sensibilidad Propiedad Cualitativa

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2024 por Bobby Kidd

2

1Resp

128Vistas

Calibración de Heston: ¿hasta qué punto puede ser OTM una opción para que deje de considerarse ATM?

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi

3

1Resp

105Vistas

Valores típicos Parámetros Heston para opciones FX

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user65759

3

1Resp

206Vistas

Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2022 por Davidmh

3

1Resp

243Vistas

Problemas con las simulaciones exactas de Heston

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2013 por user3595

4

2Resp

195Vistas

Ecuación de Heston Riccati

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2023 por jdelic

2

1Resp

99Vistas

Modelo Heston constante a trozos Simulación Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2023 por dertoni

2

1Resp

89Vistas

Filtrado SDE para la volatilidad de Heston

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2023 por snitko

2

1Resp

190Vistas

Extraño uso del principio de programación dinámica

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por jenna

0

1Resp

118Vistas

¿Coincide Heston y SABR con la sonrisa del mercado a la perfección (sin arbitraje)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por Grace

4

2Resp

476Vistas

Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por random

4

1Resp

230Vistas

¿Fórmula de volatilidad equivalente del BS bajo el modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por btelles

2

1Resp

222Vistas

Modelo Heston simulación MC python

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922

12

1Resp

2783Vistas

Condición Feller (Cox-Ingersoll-Ross) fuente

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2019 por Abdulraheman

1

2Resp

320Vistas

Fijación de precios de las opciones mediante la función característica

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por tye

1

0Resp

117Vistas

Delta de una opción de barrera bajo el modelo Heston

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2022 por biogrove

2

1Resp

356Vistas

Valoración de los swaps de desviación del corredor

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por AK88

1

1Resp

200Vistas

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por elgrego

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Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica

¿Fórmula de volatilidad equivalente del BS bajo el modelo Heston?

Modelo Heston simulación MC python

Condición Feller (Cox-Ingersoll-Ross) fuente

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