Preguntas finanzas de heath-jarrow-morton

2

1Resp

93Vistas

¿Puede la volatilidad asumir valores negativos en el marco del HJM multifactorial?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por dswatik

2

1Resp

323Vistas

Lema de Ito para el caso especial

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2019 por neilh

1

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108Vistas

Diferencia Marco HJM frente a modelo de tasa corta

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2022 por Mark Schuurman

3

1Resp

222Vistas

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por SPaul

2

2Resp

479Vistas

El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por johnmcp

2

1Resp

141Vistas

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por user55357

3

1Resp

227Vistas

HJM en dimensiones infinitas

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por user42348

1

1Resp

127Vistas

Invirtiendo la fórmula Black para el precio del Cap para encontrar la volatilidad implícita Black

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Erik

2

1Resp

279Vistas

Modelo de tipo corto de Ho-Lee en el marco de Heath-Jarrow-Morton

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2019 por Hamza

2

0Resp

154Vistas

Celosía no recombinante en modelos no markovianos

Abierta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Eric

2

1Resp

189Vistas

Modelo Hull-White: coincidencia entre el marco HJM y la formulación de modelos cortos

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por user46713

4

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1450Vistas

Volatilidad del precio del bono de cupón cero con un modelo de tasa de interés Hull White de un factor

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2017 por rogeriopvl

2

1Resp

407Vistas

¿Modelo HJM o de tarifas cortas?

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

2

2Resp

280Vistas

Instantáneo de la velocidad de avance en el marco HJM

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2019 por SeniorSmoke

1

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425Vistas

Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Resa

2

1Resp

218Vistas

Consiguiendo $df(t,T)$ cuando se administra $d\ln P(t,T)$ e $f(t,T)=-\frac{\partial}{\partial T} \ln P(t,T)$

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati

2

1Resp

424Vistas

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2016 por Stoic

2

2Resp

227Vistas

Heath-Jarrow-Morton a medida del mundo real

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Jon Smock

4

1Resp

844Vistas

Problema de simulación HJM

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por rwc9u

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1Resp

371Vistas

No-arbitraje en el plazo de la estructura de los modelos de

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por neves

9

1Resp

1021Vistas

Ho y lee la derivación de corto tasas de modelo

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2014 por moonshadow

7

1Resp

698Vistas

Baxter & Rennie HJM: diferenciar la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por Drejon

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¿Puede la volatilidad asumir valores negativos en el marco del HJM multifactorial?

Lema de Ito para el caso especial

Diferencia Marco HJM frente a modelo de tasa corta

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

HJM en dimensiones infinitas

Invirtiendo la fórmula Black para el precio del Cap para encontrar la volatilidad implícita Black

Modelo de tipo corto de Ho-Lee en el marco de Heath-Jarrow-Morton

Celosía no recombinante en modelos no markovianos

Modelo Hull-White: coincidencia entre el marco HJM y la formulación de modelos cortos

Volatilidad del precio del bono de cupón cero con un modelo de tasa de interés Hull White de un factor

¿Modelo HJM o de tarifas cortas?

Instantáneo de la velocidad de avance en el marco HJM

Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

Consiguiendo $df(t,T)$ cuando se administra $d\ln P(t,T)$ e $f(t,T)=-\frac{\partial}{\partial T} \ln P(t,T)$

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Heath-Jarrow-Morton a medida del mundo real

Problema de simulación HJM

No-arbitraje en el plazo de la estructura de los modelos de

Ho y lee la derivación de corto tasas de modelo

Baxter & Rennie HJM: diferenciar la integral de Ito

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