Preguntas finanzas de greeks03

3

1Resp

659Vistas

Black Scholes Theta Diferencia finita

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por MikeF

1

1Resp

437Vistas

Calcular con precisión las griegas de las opciones cercanas al vencimiento

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2016 por gavrie

1

1Resp

122Vistas

comparar el valor de theta en la opción de compra larga

Abierta

Preguntado el 2 de Octubre, 2020 por bitsMix

2

2Resp

213Vistas

Distribución de la delta total de la cartera de opciones

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2021 por Vladimir S.

1

1Resp

120Vistas

¿Equivalencia de las fórmulas para fijar el precio de la delta de una opción de compra europea?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por abigagli

2

1Resp

166Vistas

Griegas de la cartera en respuesta a la variación del precio subyacente

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2021 por ML--

3

1Resp

206Vistas

¿Cómo se llama (en griego) la sensibilidad de la Theta de una opción al tiempo de vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por Ash hughes

1

2Resp

264Vistas

¿Por qué la delta de la opción Call no es estocástica o variable aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2016 por Fattie

2

2Resp

163Vistas

Griegos mixtos en Python - Cómo trazar lo siguiente

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Agenog

3

2Resp

168Vistas

¿Cuál es la intuición detrás de una theta positiva para las puts largas europeas?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2021 por Clemens

1

1Resp

374Vistas

¿Por qué proporcionar liquidez en Uniswap es una estrategia de negociación de "gamma negativa"?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2020 por Paul Razvan Berg

1

2Resp

266Vistas

Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2020 por Amod Gokhale

6

2Resp

153Vistas

Explicación numérica sobre la moneda griega

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Klaudia

2

1Resp

104Vistas

¿Por qué las opciones de compra ATM tienen una mayor theta negativa en comparación con las OTM e ITM?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2021 por Atonewell

1

1Resp

317Vistas

Delta de una opción que se acerca a la expiración cuando el precio de la acción disminuye

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2019 por nailitdown

3

2Resp

236Vistas

¿Cómo "entiende" un modelo de precios el coste de la cobertura?

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por Harish

3

1Resp

1556Vistas

¿Cuál es el Rho de una opción sobre un contrato de futuros valorada mediante el modelo Black 76?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2014 por bd808

1

2Resp

579Vistas

cuál es el punto real de vega en los datos de la opción real

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Lars Truijens

2

1Resp

764Vistas

Vega de la opción binaria

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2020 por germany

1

1Resp

160Vistas

Cómo gestionar el riesgo en un calendario de llamadas cuando el subyacente está cayendo

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por nportelli

1

1Resp

750Vistas

¿Qué significa "beneficio/pérdida gamma"?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2019 por Usuario no registrado

2

1Resp

225Vistas

Cálculo del delta de Monte Carlo para la peor/mejor opción

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2020 por chirag

2

1Resp

202Vistas

Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

1

1Resp

94Vistas

¿Cómo las posiciones cortas en acciones reducen el valor de las opciones de compra y aumentan el valor de las opciones de venta?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2020 por pluminik

1

1Resp

524Vistas

Comportamiento asintótico de theta de la opción de compra vainilla

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2014 por Name

1

1Resp

212Vistas

En el caso de las opciones sobre acciones, ¿cambia la tensión implícita si lo hace el precio del subyacente?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por Jason Dufair

1

1Resp

201Vistas

¿Por qué el precio de una opción aumenta con el incremento de Rho?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Freddie

1

1Resp

184Vistas

Griegas para las opciones asiáticas sobre futuros

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por evildead

2

1Resp

1454Vistas

Problema con el concepto de Dólar Gamma

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Laurence

8

3Resp

3122Vistas

Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por jbdavid

Preguntas finanzas greeks

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Black Scholes Theta Diferencia finita

Calcular con precisión las griegas de las opciones cercanas al vencimiento

comparar el valor de theta en la opción de compra larga

Distribución de la delta total de la cartera de opciones

¿Equivalencia de las fórmulas para fijar el precio de la delta de una opción de compra europea?

Griegas de la cartera en respuesta a la variación del precio subyacente

¿Cómo se llama (en griego) la sensibilidad de la Theta de una opción al tiempo de vencimiento?

¿Por qué la delta de la opción Call no es estocástica o variable aleatoria?

Griegos mixtos en Python - Cómo trazar lo siguiente

¿Cuál es la intuición detrás de una theta positiva para las puts largas europeas?

¿Por qué proporcionar liquidez en Uniswap es una estrategia de negociación de "gamma negativa"?

Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Explicación numérica sobre la moneda griega

¿Por qué las opciones de compra ATM tienen una mayor theta negativa en comparación con las OTM e ITM?

Delta de una opción que se acerca a la expiración cuando el precio de la acción disminuye

¿Cómo "entiende" un modelo de precios el coste de la cobertura?

¿Cuál es el Rho de una opción sobre un contrato de futuros valorada mediante el modelo Black 76?

cuál es el punto real de vega en los datos de la opción real

Vega de la opción binaria

Cómo gestionar el riesgo en un calendario de llamadas cuando el subyacente está cayendo

¿Qué significa "beneficio/pérdida gamma"?

Cálculo del delta de Monte Carlo para la peor/mejor opción

Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

¿Cómo las posiciones cortas en acciones reducen el valor de las opciones de compra y aumentan el valor de las opciones de venta?

Comportamiento asintótico de theta de la opción de compra vainilla

En el caso de las opciones sobre acciones, ¿cambia la tensión implícita si lo hace el precio del subyacente?

¿Por qué el precio de una opción aumenta con el incremento de Rho?

Griegas para las opciones asiáticas sobre futuros

Problema con el concepto de Dólar Gamma

Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: