Preguntas finanzas de greeks02

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2Resp

604Vistas

Theta cambia con el tiempo

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por quantumtightening

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184Vistas

Desde $S = e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})t+\sigma W_t}$ ¿Por qué tratarla como una constante al calcular la Theta griega (dC/dt) para una opción de compra europea?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2022 por Thomas Kessler

4

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178Vistas

¿Puede la opción de compra europea sobre acciones tener un theta positivo? (suponiendo un tipo de interés positivo)

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2022 por Ash hughes

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348Vistas

Si dos modelos implican la misma superficie de volatilidad, ¿sus griegas siguen siendo diferentes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2022 por eudoxos

3

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292Vistas

¿Cómo entender las estrategias de opciones de mariposa de alas rotas?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Mark A. Greenbaum

1

2Resp

319Vistas

Los IVs de Put son más que los IVs de Call - ¿Puede considerarse una señal bajista?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Kevin Garrett

1

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255Vistas

Por qué la theta multiplicada por los días hasta el vencimiento supera la prima temporal total de la opción

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por nportelli

4

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255Vistas

Quantlib: Griegas de la opción FX en Python

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por David

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234Vistas

¿Cómo se cubre la opción vega de forma práctica?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2022 por Stephan

4

2Resp

209Vistas

¿Hay que calcular las grietas sobre la volatilidad realizada o implícita?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por andreiio

2

2Resp

554Vistas

¿por qué la gamma disminuye cuando la opción está muy dentro del dinero?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Wupadrasta Santosh

1

3Resp

223Vistas

¿Cómo calcular la gamma de las opciones de compra y venta regulares at-the-money cuando se acercan al vencimiento para evitar la explosión de la gamma de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2018 por Hovercouch

1

2Resp

195Vistas

¿Método de comparación de dos modelos de valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por Drake

3

3Resp

236Vistas

Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2021 por Sumit

1

1Resp

159Vistas

Cobertura Delta con un subyacente diferente

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2022 por Paul

2

1Resp

473Vistas

Gamma de una opción Lookback

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Permian

1

1Resp

240Vistas

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Jody

1

1Resp

222Vistas

¿Cuál es el origen de los nombres de los griegos?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2020 por bawkstoo

1

3Resp

3177Vistas

¿Cuándo el método de los elementos finitos proporciona una ventaja considerable sobre las diferencias finitas para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2012 por DShook

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1Resp

225Vistas

¿Alguna recomendación de buen libro para aprender sobre Los Griegos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por ttsiodras

1

2Resp

666Vistas

Qué son las "griegas" en general para las opciones no estándar (swaptions, capfloors, etc)

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2020 por ykombinator

1

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121Vistas

¿Cómo puedo saber qué opción sobre una determinada acción X se moverá más?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2019 por Pascal

4

4Resp

282Vistas

Confusión sobre Vega P/L

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Zoogiddy Topplenooth

1

5Resp

198Vistas

¿Por qué el delta de una opción americana ligeramente en dinero no es la opción 1?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2021 por generesque

1

2Resp

322Vistas

¿Cuál es el origen del riesgo gamma?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por Choco93

1

1Resp

248Vistas

Delta de una opción de venta estandarizada at-the-money a 30 días

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por kentchen

1

1Resp

333Vistas

¿Herramientas de volatilidad / sitios web?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Joseph

1

1Resp

300Vistas

Cómo gestionar el riesgo theta, gamma, vega y delta en la simulación de creación de mercados de opciones

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Guido Preite

3

1Resp

173Vistas

Agregación de griegos a nivel de cartera

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2021 por user2597749

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335Vistas

Cega - Correlación Delta del derivado multiactivo

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2019 por Zabs

Preguntas finanzas greeks

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Theta cambia con el tiempo

Desde $S = e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})t+\sigma W_t}$ ¿Por qué tratarla como una constante al calcular la Theta griega (dC/dt) para una opción de compra europea?

¿Puede la opción de compra europea sobre acciones tener un theta positivo? (suponiendo un tipo de interés positivo)

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¿Hay que calcular las grietas sobre la volatilidad realizada o implícita?

¿por qué la gamma disminuye cuando la opción está muy dentro del dinero?

¿Cómo calcular la gamma de las opciones de compra y venta regulares at-the-money cuando se acercan al vencimiento para evitar la explosión de la gamma de la cartera?

¿Método de comparación de dos modelos de valoración de opciones?

Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

Cobertura Delta con un subyacente diferente

Gamma de una opción Lookback

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

¿Cuál es el origen de los nombres de los griegos?

¿Cuándo el método de los elementos finitos proporciona una ventaja considerable sobre las diferencias finitas para la valoración de opciones?

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¿Por qué el delta de una opción americana ligeramente en dinero no es la opción 1?

¿Cuál es el origen del riesgo gamma?

Delta de una opción de venta estandarizada at-the-money a 30 días

¿Herramientas de volatilidad / sitios web?

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Agregación de griegos a nivel de cartera

Cega - Correlación Delta del derivado multiactivo

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