Preguntas finanzas de greeks

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84Vistas

Calculando griegas por diferencia finita en simulación de MC

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2024 por Dixos

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5473Vistas

De Delta a moneyness o strike

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2017 por OpensaurusRex

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957Vistas

Derivación de la tasa de decaimiento del precio de la opción (Call Theta) a partir del modelo de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por Ib33X

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2703Vistas

Método de Diferencias Finitas en Griegas (Opciones)

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2021 por Agenog

1

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683Vistas

¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo usar simulaciones de Monte Carlo para calcular los griegos de una opción de canasta?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Charlie Hargood

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536Vistas

0DTE volatilidad y griegas

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2023 por Brian De Smet

1

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241Vistas

Moneyness, volatilidad implícita y griegas de opciones

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2023 por Esmail

1

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4684Vistas

¿Cómo atribuir ganancias y pérdidas diarias entre las sensibilidades griegas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por ElderMael

1

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548Vistas

Impacto de la correlación en los griegos de un producto autocallable con múltiples subyacentes

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2021 por Ted Fraser

1

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913Vistas

Estimar el precio futuro de una opción dado los griegos y un movimiento de 1$ en el activo subyacente

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por Jacobbus

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1Resp

517Vistas

Implicación de los Griegos bajo el modelo de difusión de salto

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2014 por Name

1

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119Vistas

Theta utilizando Black-Scholes cuando el tiempo hasta el vencimiento se acerca a 0

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2023 por user69502

2

1Resp

514Vistas

Delta de la fórmula de Black frente a numérica

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2023 por AbdallahDeeb

2

1Resp

148Vistas

Desde el parámetro de riesgo (sensibilidades) hasta el riesgo de mercado (sensibilidades)

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por NSGod

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216Vistas

Vendiendo Strangle o Vendiendo Straddle

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2023 por Ryan Hendry

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798Vistas

¿Por qué se utilizan los griegos derivados de Black-Scholes para la gestión del riesgo cuando existen alternativas?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2024 por Rio McCartney

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137Vistas

QuantLib: ¿Las griegas analíticas y las griegas numéricas no coinciden?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2023 por Bovi_Khurja

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533Vistas

Vanna vs volga y vega

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2022 por dougmc

4

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240Vistas

La derivación de la relación vega / gamma

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2023 por nosklo

1

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1136Vistas

Black Scholes theta en función del plazo de vencimiento

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

1

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544Vistas

Cálculo de Vega por diferencias finitas - confirmación del enfoque adecuado

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2022 por Daniel

1

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3442Vistas

Prueba Black Scholes Theta

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Rik

2

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2877Vistas

Fórmula gamma del dólar y su derivación

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2022 por David Conlisk

2

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332Vistas

Gamma para una opción de cesta en Python - Diferencias Finitas vs. Librería AAD Autograd usando Aproximación Heaviside

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por Daniel

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436Vistas

Los griegos, vainillas y digitales

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por Usuario no registrado

1

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640Vistas

¿Se pueden utilizar las griegas (delta,gamma,theta) para demostrar que la fórmula de compra de Black-Scholes satisface la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2014 por Petros

2

1Resp

190Vistas

Atribución de la variación de los precios de las opciones a los componentes griegos

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2023 por grapefruyt

4

1Resp

216Vistas

La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2023 por Erik

1

1Resp

74Vistas

Get strikes from delta funciona con put pero no con call function

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2023 por Bertolt

3

2Resp

599Vistas

Theta cambia con el tiempo

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por quantumtightening

Preguntas finanzas greeks

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Cálculo de Vega por diferencias finitas - confirmación del enfoque adecuado

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Los griegos, vainillas y digitales

¿Se pueden utilizar las griegas (delta,gamma,theta) para demostrar que la fórmula de compra de Black-Scholes satisface la EDP de Black-Scholes?

Atribución de la variación de los precios de las opciones a los componentes griegos

La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta

Get strikes from delta funciona con put pero no con call function

Theta cambia con el tiempo

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