Preguntas finanzas de girsanov

3

1Resp

89Vistas

Benth: Medida de riesgo neutral en mercados incompletos

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2024 por j__

1

1Resp

159Vistas

Precios de derivados bajo $\mathbb{P}$

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2023 por matt

1

1Resp

461Vistas

¿Cómo se obtiene la derivada de Radon-Nikodym para las medidas T-forward?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2020 por LucaM

2

1Resp

562Vistas

Problema con la fijación del precio de una opción de compra utilizando el modelo de Monte Carlo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2022 por wspin

3

1Resp

149Vistas

Precio de mercado del riesgo ( $\lambda$ ) - Brigo y Mercurio

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2022 por Pete Doyle

3

1Resp

182Vistas

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2022 por neuront

7

1Resp

1332Vistas

Cómo utilizar el teorema de Girsanov para demostrar $\hat{W_t}$ es un $\hat{\mathbb P}$ -¿Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

2Resp

237Vistas

razón teórica por la que podemos utilizar la simulación monte carlo para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

1

0Resp

204Vistas

Probabilidad objetiva de incumplimiento del diferencial de CDS

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2020 por jpdyson

1

1Resp

195Vistas

¿Cuál es la relación entre el SDF del modelo Black-Scholes-Merton y el proceso exponencial del teorema de Girsanov?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

2

1Resp

258Vistas

¿Por qué se utiliza aquí el teorema de Girsanov?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2018 por Tom Geee

10

2Resp

652Vistas

Cambio de medida y Teorema de Girsanov: ¿Admiten los siguientes modelos el arbitraje y son completos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Cbow0516

1

2Resp

331Vistas

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por PP.

1

1Resp

167Vistas

verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Mo.

3

2Resp

220Vistas

Cambio de medida para que un proceso estocástico sea una martingala

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por user55357

3

1Resp

145Vistas

EMM para el modelo de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55357

2

1Resp

223Vistas

Prueba del movimiento browniano estándar bajo cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Hamza

10

2Resp

436Vistas

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD

2

1Resp

612Vistas

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

10

1Resp

927Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por zcrar70

1

1Resp

229Vistas

¿Modelo de Black Scholes sin utilizar el teorema de Girsanov? ¿Podría ocurrir?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por miestasmia

1

1Resp

237Vistas

Modelo bivariante Black-Sholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por mijenix

2

1Resp

170Vistas

Prueba sobre bono cupón cero descontado

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2021 por user55357

4

1Resp

259Vistas

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe

1

1Resp

302Vistas

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

2

1Resp

212Vistas

cambio de medida de la expectativa

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2019 por Jay

2

0Resp

377Vistas

Pregunta sobre el teorema Cameron-Martin-Girsanov (CMG)

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

2

1Resp

344Vistas

Teorema de Girsanov y tasas de impago en la calificación de los bonos

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por zcrar70

5

1Resp

253Vistas

Sobre el teorema de Girsanov para pasar de la neutralidad del riesgo a la numeración de las acciones

Abierta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por Amod Gokhale

2

2Resp

425Vistas

¿Por qué necesitamos a $dS_t=r S_tdt+\sigma S_tdW_t^Q$?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2015 por Shadock

Preguntas finanzas girsanov

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Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

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cambio de medida de la expectativa

Pregunta sobre el teorema Cameron-Martin-Girsanov (CMG)

Teorema de Girsanov y tasas de impago en la calificación de los bonos

Sobre el teorema de Girsanov para pasar de la neutralidad del riesgo a la numeración de las acciones

¿Por qué necesitamos a $dS_t=r S_tdt+\sigma S_tdW_t^Q$?

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