Preguntas finanzas de geometric-brownian02

2

2Resp

393Vistas

Precio de mercado del riesgo en dos activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por Marian

1

1Resp

141Vistas

Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por Ben Artin

11

1Resp

336Vistas

De los procesos VG y NIG al GBM

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por kbrinley

1

1Resp

167Vistas

verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Mo.

1

2Resp

251Vistas

Distribución del precio de los bonos si se supone que el rendimiento es log-normal

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

2

1Resp

210Vistas

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Pandaaaaaaa

2

1Resp

150Vistas

¿Cómo calcular el valor actual de esta opción dependiente de la trayectoria?

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2021 por LucaM

3

2Resp

487Vistas

¿Cuál es la expectativa de precio de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por Zayenz

2

1Resp

198Vistas

Cómo entender la deriva de ln(S) si S sigue un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Pat Trainor

2

2Resp

418Vistas

Prueba $\mathbb{P}(S_t<0|S_0=s_0)=0$ para el BM geométrico

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2020 por random

1

1Resp

218Vistas

Simulación del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2021 por Mike_G

1

3Resp

450Vistas

Probabilidad del precio de una acción utilizando la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2020 por user47531

1

1Resp

175Vistas

Simulación del movimiento browniano geométrico correlacionado con retardo

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por bulletmark

4

1Resp

194Vistas

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown

1

1Resp

323Vistas

¿Qué significa "calcular" una integral de Itô?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2021 por woh32

Preguntas finanzas geometric-brownian

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Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

De los procesos VG y NIG al GBM

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Distribución del precio de los bonos si se supone que el rendimiento es log-normal

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¿Cuál es la expectativa de precio de las acciones?

Cómo entender la deriva de ln(S) si S sigue un movimiento browniano geométrico

Prueba $\mathbb{P}(S_t<0|S_0=s_0)=0$ para el BM geométrico

Simulación del movimiento browniano geométrico

Probabilidad del precio de una acción utilizando la volatilidad implícita

Simulación del movimiento browniano geométrico correlacionado con retardo

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

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