Preguntas finanzas garch

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Ajuste de la cópula y simulación

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Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Zayne S Halsall
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¿Explica la varianza derivada de GARCH la autocorrelación de una serie temporal?

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Preguntado el 21 de Abril, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇
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¿Cómo puedo evaluar la idoneidad de un modelo GARCH?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2012 por Gerhard Paseman
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Predicción ARMA + GARCH con el paquete rugarch (R)

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por James B
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Cómo calcular la varianza condicional de una serie de tiempo?

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Preguntado el 18 de Junio, 2013 por Luke Smith
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Modelo GARCH y predicción

Resuelta
Preguntado el 21 de Abril, 2014 por Mike Smith
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Modelo GARCH, la expectativa de volatilidad?

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Preguntado el 7 de Julio, 2015 por supakawaiiboi055
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rugarch: Conjuntos de estimación conduce a resultados diferentes

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Preguntado el 5 de Mayo, 2013 por Iain
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¿Es una combinación lineal de procesos GARCH también un proceso GARCH?

Resuelta
Preguntado el 19 de Junio, 2012 por fredley
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Pronóstico utilizando el paquete rugarch

Resuelta
Preguntado el 8 de Mayo, 2013 por Iain
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Tantos modelos de volatilidad. ¿Alguna comparación de ellos?

Resuelta
Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por Gavin McTaggart
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¿Por qué el GARCH(1,1) es tan popular, especialmente en la academia?

Resuelta
Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por Tito Piezas III
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