Preguntas finanzas garch

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La simulación de rendimientos de ARMA(1,0)-GARCH(1,1) modelo

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Preguntado el 10 de Enero, 2016 por Radu Marius Florin
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Kurtosis en GARCH

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Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por Jon Smock
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¿Término de error/proceso de innovación en los procesos ARCH/GARCH?

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Preguntado el 26 de Abril, 2013 por Iain
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Ajuste de un modelo GARCH BEKK

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2013 por Peter
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DCC GARCH: especificación de las matrices de parámetros ARCH y GARCH en STATA

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Preguntado el 21 de Marzo, 2015 por Craig Stuntz
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Modelo GJR-GARCH en R

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Preguntado el 10 de Mayo, 2012 por Tsuyoshi Ito
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¿Existe alguna forma de estimar y pronosticar fácilmente el modelo ARIMA-GARCH estacional en algún software?

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2014 por user13866
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Cruz de validación de un modelo garch

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2013 por psst
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La intuición detrás de los modelos de tipos de interés

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Preguntado el 12 de Junio, 2014 por Afetter
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Cómo comparar la volatilidad de los modelos?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2013 por psst
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Coeficiente de regresión y estrategia comercial básica

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Preguntado el 12 de Julio, 2016 por math
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Cómo el comercio de la volatilidad?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2013 por Jen Bohold
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Mensaje de error al hacer backtesting de GARCH en R

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Preguntado el 7 de Octubre, 2019 por Brian Kintz
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¿Cuáles son las consecuencias de largo plazo promedio de la varianza de la tasa y por qué Engle ganó el Premio Nobel de ARCO modelo de desarrollo?

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Preguntado el 20 de Junio, 2017 por Traveler
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El uso de GARCH

Resuelta
Preguntado el 22 de Marzo, 2015 por partyman
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¿Qué utilidad tienen los modelos GARCH/ARCH para comprobar la volatilidad?

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2011 por Alan
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GARCH modelado de deslizamiento o la expansión de la ventana?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Lightness Races in Orbit
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Diferencia entre GARCH y el modelo de volatilidad de Heston

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Preguntado el 12 de Marzo, 2015 por mouadelassadi
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Es muy importante que mis residuos será normal? Estoy Utilizando un ARMA/modelo GARCH

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por JeroenWyseur
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¿Cuál es el método GARCH preferido en la práctica?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2015 por BrianWa
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Modelización Garch en Stata

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2011 por Chris Cudmore
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¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por Dancrumb
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Filtrando los efectos de AR(1) antes de usar el modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2014 por fredley
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¿Volatilidad condicional o incondicional?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart
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Mejorar el enfoque de modelización GARCH

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Preguntado el 7 de Marzo, 2013 por sheats
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Precio de las acciones de Comportamiento y GARCH

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Preguntado el 30 de Abril, 2012 por grapefrukt
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¿Por qué se supone que el intercepto GARCH es estrictamente positivo?

Resuelta
Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Elaine
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Problemas con el manejo de los modelos GARCH y los datos intradía

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Preguntado el 16 de Febrero, 2013 por fredley
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Markov-Switching E-GARCH con R

Resuelta
Preguntado el 12 de Febrero, 2013 por michael
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La densidad de la previsión de un modelo GARCH

Resuelta
Preguntado el 7 de Septiembre, 2015 por Radu Marius Florin
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