Preguntas finanzas de garch06

3

1Resp

199Vistas

Valor esperado del proceso log-GARCH

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2015 por Mike

3

2Resp

407Vistas

Cuando las dos series temporales con diferente longitud, ¿cómo podríamos analizarlas con un modelo GARCH bivariado?

Abierta

Preguntado el 12 de Febrero, 2015 por user15201

3

1Resp

1595Vistas

Predicción GARCH(1,1) en R - Preguntas básicas

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2013 por Joe

3

1Resp

1969Vistas

Cómo implementar las variables ficticias en GARCH(1,1) modelo de quiebres estructurales (ICS)

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2016 por ChrisCa

3

2Resp

1315Vistas

Grados de libertad en el cálculo de la significación de los coeficientes GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Radu Marius Florin

4

1Resp

3543Vistas

Estimación de 2 pasos del modelo DCC GARCH en Python

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Giorgio Mossa

3

3Resp

784Vistas

Parámetros de GARCH

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2014 por Code Friendly

3

1Resp

557Vistas

Criticar GARCH en relación con la volatilidad realizada

Abierta

Preguntado el 2 de Enero, 2018 por John Taylor

3

1Resp

231Vistas

La investigación de una pregunta: "¿ la volatilidad de los precios de la escala con el nivel de precios?"

Abierta

Preguntado el 8 de Mayo, 2017 por jbyler

3

1Resp

632Vistas

Modelado de la cola de datos utilizando Generalizada de Pareto de distribución

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2016 por DavidEG

3

1Resp

1012Vistas

Probabilidad logarítmica de la distribución skew-t

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

3

1Resp

478Vistas

Matrices de parámetros VAR-aDCC full ARCH y GARCH en R

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2017 por MelRo

3

1Resp

1411Vistas

Pronóstico usando GARCH en R

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2015 por Keith

4

1Resp

552Vistas

La volatilidad de los modelos utilizando Rugarch

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2012 por Nick Hodges

4

2Resp

1539Vistas

ruGarch - Interpretar los resultados de las pruebas

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2016 por math

4

3Resp

446Vistas

¿Cómo se complementa fácilmente un modelo GARCH con un modelo de previsión?

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2016 por gpojd

4

1Resp

377Vistas

¿La correlación entre las poblaciones aumentan cuando los valores de las acciones descenso?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2012 por fredley

4

1Resp

809Vistas

¿Matlab apoyo de variables exógenas en los modelos GARCH?

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2013 por Trey Jackson

4

1Resp

224Vistas

Suma de dos modelos GARCH(1,1)

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham

4

1Resp

5232Vistas

El paquete R ARMA-GARCH rugarch no siempre converge

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2013 por Loren Pechtel

4

3Resp

2766Vistas

¿Hay algún paquete para ejecutar modelos VAR-GARCH o VECM-GARCH en R?

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por NickFitz

4

2Resp

341Vistas

La comprensión de los condicionantes en un proceso GARCH

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2014 por Andrew J. Brehm

5

4Resp

5048Vistas

Multivariado GARCH en Python

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham

4

2Resp

817Vistas

¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por linus

4

1Resp

709Vistas

La Volatilidad Del Retorno De Distribución/Garch Modelado

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Ivan Hamilton

4

1Resp

1013Vistas

Cobertura de la varianza de los swaps: cómo calcular el importe de las

Abierta

Preguntado el 28 de Abril, 2018 por InkBlend

4

2Resp

1314Vistas

Backtesting Independencia de la violación del modelo VaR

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2012 por Gaz Davidson

4

2Resp

367Vistas

Se puede utilizar GARCH-MIDAS para intradía de datos?

Abierta

Preguntado el 24 de Enero, 2019 por penguat

4

1Resp

349Vistas

¿A qué ecuación de retorno se refiere Engle en su conferencia del Nobel?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por maxxpower

4

1Resp

1294Vistas

Paquete MSGARCH en R

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por Thom

Preguntas finanzas garch

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La volatilidad de los modelos utilizando Rugarch

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Suma de dos modelos GARCH(1,1)

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Paquete MSGARCH en R

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