Preguntas finanzas garch

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¿Debo usar la volatilidad de GARCH o la desviación estándar en la regresión transversal?

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por Gavin McTaggart
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¿Cómo puedo modelar la volatilidad GARCH(1,1) para índices históricos en Matlab?

Resuelta
Preguntado el 6 de Julio, 2012 por Nicholas
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Explique la covarianza incondicional en el modelo GARCH de correlación condicional dinámica (DCC)

Resuelta
Preguntado el 1 de Abril, 2015 por user15201
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Formulación EGARCH

Abierta
Preguntado el 8 de Junio, 2015 por Keith
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¿Cuál es la varianza incondicional de un modelo GARCH?

Resuelta
Preguntado el 16 de Junio, 2016 por kristian
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Signos negativos en la ecuación GARCH

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2018 por Hazy Joe Aardvark
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¿Modelos Garch y suposición de estacionariedad?

Resuelta
Preguntado el 30 de Julio, 2015 por Fattie
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¿Cómo ajustar un modelo SARIMA + GARCH en R?

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Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por small_jam
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¿Cómo corregir un modelo GARCH para tratar con la falta de la reversión a la media de la volatilidad?

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Preguntado el 17 de Abril, 2014 por Chris
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Pronóstico condicional devuelve en DCC-GARCH-cópula enfoque en R

Abierta
Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Elaine
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Podríamos estimar una cartera volatilidad del uso de un GARCH en la rentabilidad de la cartera?

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Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por John Haager
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Autocorrelación en los residuos del modelo GARCH

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Preguntado el 5 de Octubre, 2015 por porg
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garchOxFit en el archivo R-oxo no coincide

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Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por steve
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Previsión de la volatilidad

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por Rushyo
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Son modelos GARCH depende de la devuelve modelo de pronóstico?

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2016 por gpojd
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Integral fraccional GARCH

Resuelta
Preguntado el 26 de Noviembre, 2018 por bmdixon
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Evaluación de la volatilidad con el modelo Garch

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por javapowered
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La volatilidad de estimación: frecuencia de muestreo y la escala

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Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por admartian
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Alta frecuencia de precio del modelo de pronóstico ARMA GARCH o de otro?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por Algesoft
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¿Cuál es el impacto de arbitraje tienen en di cuenta de la volatilidad de las estimaciones?

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Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por Chris
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Medir el efecto de un desastre natural en un índice del mercado de valores

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Preguntado el 2 de Julio, 2015 por Jesper
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Cómo usar GARCH(p,q) para identificar el sector más volátil?

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2015 por Andrew
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Procedimiento correcto de modelización GARCH para la previsión de la volatilidad de los rendimientos de los índices bursátiles

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Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Syed Quadri
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¿Cómo encontrar el modelo GARCH más adecuado para una cartera compuesta por 3 ETFs en R?

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2014 por MowDownJoe
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Cómo lidiar con la negativa de ARCO términos?

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Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por RussStudent
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La precisión de GARCH& ARCO de previsión

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por yanjost
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GARCH Parámetros Estándar de los Errores

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Preguntado el 24 de Enero, 2019 por Nizbel99
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Cómo es que la existencia de ARCO efecto no es una violación de la Hipótesis de Paseo Aleatorio 3?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por MotoTribe
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modelo de alta frecuencia de la volatilidad de bitcoin

Resuelta
Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Kris
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Volatilidad variable en el tiempo y probabilidad condicional

Resuelta
Preguntado el 25 de Febrero, 2014 por maxxpower
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