Preguntas finanzas de garch04

1

1Resp

163Vistas

logaritmo y valor absoluto en los rendimientos de las existencias

Cerrada

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Ryan White

1

1Resp

293Vistas

La volatilidad clustering y las finanzas conductuales, posible explicación

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2018 por Shivan Dragon

1

2Resp

283Vistas

Modelo SARIMA+GARCH

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2019 por Senthil Kumaran

1

1Resp

528Vistas

¿qué volatilidad calculamos usando el modelo GARCH

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2014 por Justin Bozonier

2

1Resp

185Vistas

previsión de la variación horaria con datos de mayor resolución disponibles

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2020 por Shinrai

1

1Resp

198Vistas

¿Cómo proyectar la volatilidad implícita del ATM para el SPX 500 1 año a partir de ahora? ¿El objetivo final es calcular los precios de llamada de 1 año en el SPX 500 dentro de 1 año?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por Jessica

1

0Resp

501Vistas

Volatilidad decreciente constante, pronóstico GARCH

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Keith

1

1Resp

219Vistas

Usos de los modelos de volatilidad

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2015 por splattne

1

1Resp

195Vistas

¿Cuál es la comparación gráfica correcta en un ajuste GARCH?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por Hazy Joe Aardvark

2

1Resp

376Vistas

distribución de los coeficientes AR, MA estimación en modelos ARMA-GARCH

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2016 por erickson

2

1Resp

241Vistas

Varianza típica de SPX Coeficientes de GARCH(1,1)

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por nosklo

2

1Resp

860Vistas

VEC GARCH (1,1) para 4 series temporales

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Henning Kollenbroich

2

2Resp

198Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los modelos paramétricos y no paramétricos?

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2020 por Rick T

2

2Resp

705Vistas

ARMA-GARCH modelo, bset de selección de los modelos y niveles de confianza de los cálculos

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por erickson

2

1Resp

230Vistas

Modelo de precios con movimiento browiano geométrico y volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2020 por BP.

2

1Resp

165Vistas

La maximización de un GARCH probabilidad: Buenas prácticas de restricción de las soluciones y los valores iniciales

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Shocker

2

3Resp

1636Vistas

Errores estándar robustos en los modelos GARCH (rugarch)

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Radu Marius Florin

3

2Resp

1310Vistas

¿La varianza incondicional implicada por un GARCH es igual a la varianza muestral?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2016 por Elaine

2

1Resp

232Vistas

Clase de activo en la dinámica de las diferencias

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2018 por Bill Pratt

2

1Resp

859Vistas

Valores ajustados de R fGARCH

Abierta

Preguntado el 8 de Junio, 2017 por Bruno Shine

2

1Resp

1071Vistas

HAR-RV, modelo GARCH realizado y HEAVY para la volatilidad realizada

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2014 por amorfis

2

1Resp

209Vistas

Fijación de precios de las opciones mediante el modelo GARCH de componente IG de BCHJ(2018)

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Shocker

2

1Resp

1542Vistas

BEKK - Modelo GARCH en Stata

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2015 por porg

2

1Resp

256Vistas

Actualización del modelo GARCH(1,1)

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2016 por Not Now

2

1Resp

439Vistas

¿Cómo puedo obtener el Valor en Riesgo para un GED distribución en R?

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por bcasp

2

2Resp

404Vistas

Hay una aplicación de VAR-EGARCH modelo en R o Stata?

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Mike Jennings

2

1Resp

362Vistas

Bajo qué circunstancias puede condicional de distribución de la rentabilidad del activo ser menos de Gauss de la distribución incondicional?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2017 por Jawad

2

2Resp

1407Vistas

Los modelos GARCH vs VIX

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2016 por miha

2

1Resp

252Vistas

Efecto de los acontecimientos en la volatilidad intradía y grandes valores atípicos

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por Barry

2

1Resp

553Vistas

GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

Preguntas finanzas garch

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La volatilidad clustering y las finanzas conductuales, posible explicación

Modelo SARIMA+GARCH

¿qué volatilidad calculamos usando el modelo GARCH

previsión de la variación horaria con datos de mayor resolución disponibles

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Volatilidad decreciente constante, pronóstico GARCH

Usos de los modelos de volatilidad

¿Cuál es la comparación gráfica correcta en un ajuste GARCH?

distribución de los coeficientes AR, MA estimación en modelos ARMA-GARCH

Varianza típica de SPX Coeficientes de GARCH(1,1)

VEC GARCH (1,1) para 4 series temporales

¿Cuál es la diferencia entre los modelos paramétricos y no paramétricos?

ARMA-GARCH modelo, bset de selección de los modelos y niveles de confianza de los cálculos

Modelo de precios con movimiento browiano geométrico y volatilidad estocástica

La maximización de un GARCH probabilidad: Buenas prácticas de restricción de las soluciones y los valores iniciales

Errores estándar robustos en los modelos GARCH (rugarch)

¿La varianza incondicional implicada por un GARCH es igual a la varianza muestral?

Clase de activo en la dinámica de las diferencias

Valores ajustados de R fGARCH

HAR-RV, modelo GARCH realizado y HEAVY para la volatilidad realizada

Fijación de precios de las opciones mediante el modelo GARCH de componente IG de BCHJ(2018)

BEKK - Modelo GARCH en Stata

Actualización del modelo GARCH(1,1)

¿Cómo puedo obtener el Valor en Riesgo para un GED distribución en R?

Hay una aplicación de VAR-EGARCH modelo en R o Stata?

Bajo qué circunstancias puede condicional de distribución de la rentabilidad del activo ser menos de Gauss de la distribución incondicional?

Los modelos GARCH vs VIX

Efecto de los acontecimientos en la volatilidad intradía y grandes valores atípicos

GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

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