Preguntas finanzas garch

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¿Cómo interpretar la prueba de sesgo de signo en GARCH (1,1) y en GJR-GARCH?

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Preguntado el 16 de Agosto, 2021 por Bryn Divey
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Método de optimización de la estimación de los parámetros GARCH(1,1)

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Preguntado el 25 de Junio, 2021 por nosklo
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¿Cómo predecir el rango diario de las divisas?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2015 por Rodrigo Guedes
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Backtesting EGARCH-NIG CVaR en R

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Preguntado el 27 de Abril, 2019 por ep4169
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Media EGARCH(1,1)

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Nupraptor
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Pros y contras de la ecuación de la media igual a cero en un modelo GARCH

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por user42718
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Optimización GARCH(1,1)-M MLE con fmincon en R

Abierta
Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por Brian Yang
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¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

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Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Chad
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Previsión de un paso adelante de un proceso AR(1) (contexto GARCH)

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin
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Multivariate Markov Regime switching GARCH

Resuelta
Preguntado el 13 de Marzo, 2019 por CyberSkull
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Estimación conjunta de modelos GARCH con términos ARMA en la media condicional: ¿una necesidad?

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Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Syed Quadri
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¿Cómo ajustar el modelo AR(1)-GARCH(1,1) en R?

Resuelta
Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por Kevin Hill
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¿Es ésta la forma correcta de predecir la volatilidad de los precios de las acciones utilizando GARCH?

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Preguntado el 17 de Enero, 2019 por KOB
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¿Pueden aplicarse en general las simulaciones de volatilidad GARCH a los modelos de rentabilidad?

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Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Salocin.TEN
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Previsión de la volatilidad mediante GARCH en Python - Paquete Arch

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Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Wikki Verma
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Definir el orden de GARCH(m.s)

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Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por MattSmith
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Duan (1995) Modelo de valoración de opciones GARCH con MATLAB

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2019 por Thariama
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Modelo GARCH a partir de la rentabilidad de los precios de alta frecuencia

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por nosklo
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Gráfico de previsión GARCH(1,1) en R con datos de entrenamiento

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Preguntado el 8 de Junio, 2020 por user47498
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¿Por qué un modelo como GARCH sólo es bueno para la volatilidad diaria y no para las volatilidades intradía?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por Ian Mackinnon
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Algoritmo para ajustar el modelo AR(1)/GARCH(1,1) de los rendimientos logarítmicos

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado
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¿Hay un HAR que se ocupa del efecto de apalancamiento?

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Preguntado el 12 de Marzo, 2021 por nosklo
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Supuesto de distribución de errores en un modelo ARIMA simple

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Preguntado el 22 de Agosto, 2018 por Hazy Joe Aardvark
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Al modelar efectos ARCH/GARCH, ¿utilizamos retornos excesivos?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2018 por pourjour
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¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por asishdas
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Paquete para el modelo multivariante Garch Vech para R?

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Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Henning Kollenbroich
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¿Cuál es la fórmula de la varianza para estimar el tipo de cambio?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por Bryan
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¿Cómo añadir controles (regresores) al modelo GARCH en R?

Resuelta
Preguntado el 23 de Noviembre, 2017 por joshperry
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Criterios de información a través de diferentes modelos GARCH

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Preguntado el 27 de Junio, 2017 por erickson
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Criterio de selección de longitud de retraso óptimo en el modelo GARCH(p,q) utilizando MATLAB

Resuelta
Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por RedFilter
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