Preguntas finanzas de garch02

2

1Resp

320Vistas

Modelo GARCH(1,1) estándar con regresores externos

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2019 por Adrin

1

1Resp

1470Vistas

¿cómo calcular el RMSE, el MAE, dados los resultados de ugarchforecast?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por bcasp

3

1Resp

295Vistas

Modelo ARCH: ¿A qué parte se refiere el AR?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2018 por ジョージ

1

1Resp

142Vistas

¿Es necesario simular toda la trayectoria de las acciones para la valoración de las opciones con GARCH?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2020 por Chad

1

1Resp

158Vistas

Ljung_Box Estadística de los valores R y R^2 en el análisis de retorno

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2017 por Henrik F

0

1Resp

154Vistas

¿Cómo utilizar la volatilidad implícita en el modelo GARCH para predecir el precio?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2021 por user57143

3

2Resp

245Vistas

Intervalos de confianza para las previsiones ARMA+GARCH

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2019 por Munkymorgy

1

0Resp

153Vistas

¿Qué implica "heterocedasticidad condicional" en (G) ARCH?

Abierta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2021 por Odinn

1

1Resp

143Vistas

Desaparecer el error estándar en el paquete OxEdit/G@rch6

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por diordna

6

2Resp

411Vistas

¿Por qué la volatilidad es inobservable incluso a posteriori?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por JimmyK

1

1Resp

1494Vistas

Registros de registro y modelos GARCH

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2014 por Yar

2

1Resp

3190Vistas

rugarch: Regresores externos GARCH

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2016 por vinay k

1

2Resp

1492Vistas

garchOxFit en R

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2013 por John Stauffer

5

1Resp

1200Vistas

¿Cómo ajustar el modelo exógeno + GARCH en Python?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2016 por Jezen Thomas

1

1Resp

425Vistas

¿Cómo tener en cuenta la estacionalidad intradía en el modelo GARCH?

Abierta

Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por Getsy

1

3Resp

4306Vistas

Predicción de la rentabilidad de las acciones con GARCH en Python

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2018 por Matthew Pancia

1

1Resp

210Vistas

valor gamma negativo para la salida de gjr-garch

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2021 por Lambart

2

1Resp

280Vistas

Medición de la volatilidad en la muestra

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2019 por ramiro

2

2Resp

189Vistas

¿Cómo predecir la varianza realizada?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Stephen Cox

4

1Resp

251Vistas

Varianza realizada (volatilidad realizada)

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por Rick T

2

2Resp

390Vistas

Problema de máxima verosimilitud para un modelo de tipo GARCH

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2020 por Shocker

2

1Resp

403Vistas

Pregunta sobre la previsión de la volatilidad con datos de alta frecuencia

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2016 por frankadelic

2

2Resp

3149Vistas

Varianza GARCH frente a la desviación estándar de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2016 por Usuario no registrado

2

2Resp

134Vistas

Decidir (p,q) en garch y prueba del modelo con datos empíricos

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por Nupraptor

2

1Resp

272Vistas

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Chad

1

1Resp

1872Vistas

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Rob Dickerson

2

2Resp

10285Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad condicional y la volatilidad realizada?

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2016 por Simon Schubert

6

1Resp

2924Vistas

Modelización de la volatilidad GARCH, rendimientos al cuadrado y convergencia

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

1353Vistas

Estrategia de negociación diaria ARMA+GARCH

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2019 por Munkymorgy

1

1Resp

151Vistas

$n$ -previsión a un día vista para un modelo DCC-GARCH asimétrico

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2020 por FrankComputerAtYmailDotCom

Preguntas finanzas garch

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Modelo GARCH(1,1) estándar con regresores externos

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Predicción de la rentabilidad de las acciones con GARCH en Python

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Medición de la volatilidad en la muestra

¿Cómo predecir la varianza realizada?

Varianza realizada (volatilidad realizada)

Problema de máxima verosimilitud para un modelo de tipo GARCH

Pregunta sobre la previsión de la volatilidad con datos de alta frecuencia

Varianza GARCH frente a la desviación estándar de la volatilidad

Decidir (p,q) en garch y prueba del modelo con datos empíricos

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad condicional y la volatilidad realizada?

Modelización de la volatilidad GARCH, rendimientos al cuadrado y convergencia

Estrategia de negociación diaria ARMA+GARCH

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