Preguntas finanzas de garch

1

1Resp

81Vistas

En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2024 por Claws

2

1Resp

60Vistas

Reduciendo el número posible de modelos para la calibración en modelos ARFIMA-GARCH

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por erickson

1

1Resp

92Vistas

Modelado del Valor en Riesgo para el mercado de electricidad con precios negativos

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2023 por darrengorman

2

1Resp

93Vistas

Incertidumbre en la predicción de la volatilidad utilizando GARCH(1,1)

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2023 por markhor

2

1Resp

50Vistas

¿Son adecuados los modelos tipo ARMA-GARCH para datos mensuales?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2023 por Juanito

1

1Resp

59Vistas

Estimación de la volatilidad de 90 días usando GARCH cuando tengo datos minuto a minuto.

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2024 por Boris Bukh

1

1Resp

88Vistas

¿Puede el ruido blanco en GARCH multivariado tener distribuciones diferentes?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2024 por Hrvoje Špoljar

1

3Resp

164Vistas

¿GARCH sobre rendimientos o sobre log-rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2023 por Alaa Badran

2

1Resp

187Vistas

El residuo normalizado por el modelo GARCH muestra una distribución bimodal, ¿es normal?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2023 por Alaa Badran

1

1Resp

126Vistas

Simulación de procesos GARCH en R

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Naai Sekar

2

2Resp

178Vistas

Evaluación del modelo GARCH fuera del tiempo

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2022 por jmassey

1

1Resp

98Vistas

Modelos GARCH para activos con anuncios programados

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2022 por rwols

1

1Resp

170Vistas

Pronósticos a varios pasos en ecuaciones GARCH

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2022 por Dylan Zhu

3

1Resp

186Vistas

Modelización de la volatilidad coeficiente GJR-GARCH-X negativo

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2022 por Dylan Zhu

2

1Resp

143Vistas

Coeficiente de cobertura óptimo mediante modelos de cópula

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2022 por iLyrical

4

1Resp

611Vistas

Simulación de un DCC-GARCH

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por tdyen

2

2Resp

6741Vistas

¿Puedo predecir la rentabilidad de las acciones con GARCH?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2017 por petruc

1

3Resp

222Vistas

Predicción a 2 días vista del valor en riesgo con GARCH(1,1) en R

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por Homer Jay Simpson

1

1Resp

142Vistas

Variación del precio de la rentabilidad

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por taximan

3

1Resp

168Vistas

Buscando una buena introducción para modelar modelos de tipo ARCH

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por enrike

4

1Resp

266Vistas

evaluación de los modelos garch

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2019 por Brian Kintz

2

1Resp

170Vistas

Calibración GARCH con intervalos de tiempo superpuestos

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2021 por nosklo

1

2Resp

216Vistas

Referencias para las previsiones sesgadas de EGARCH

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Elaine

31

2Resp

25085Vistas

Aplicando correctamente GARCH en Python

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Tom

9

2Resp

23800Vistas

Se ha encontrado un buen ajuste de GARCH(1,1), ¿cómo predecir la volatilidad de un día antes?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2014 por marchdown

1

1Resp

232Vistas

Residuos en la prueba de la caja de Ljung

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Keith

1

2Resp

700Vistas

¿Cómo se estima el siguiente modelo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2013 por Iain

1

1Resp

1885Vistas

VaR : Student-t GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por Ajay

2

1Resp

231Vistas

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Niraj Koirala

1

1Resp

505Vistas

Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por ep4169

Preguntas finanzas garch

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En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

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Residuos en la prueba de la caja de Ljung

¿Cómo se estima el siguiente modelo?

VaR : Student-t GARCH

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Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

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