Preguntas finanzas de garch

1

1Resp

77Vistas

En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2024 por Claws

2

1Resp

55Vistas

Reduciendo el número posible de modelos para la calibración en modelos ARFIMA-GARCH

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por erickson

1

1Resp

89Vistas

Modelado del Valor en Riesgo para el mercado de electricidad con precios negativos

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2023 por darrengorman

2

1Resp

91Vistas

Incertidumbre en la predicción de la volatilidad utilizando GARCH(1,1)

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2023 por markhor

2

1Resp

46Vistas

¿Son adecuados los modelos tipo ARMA-GARCH para datos mensuales?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2023 por Juanito

1

1Resp

55Vistas

Estimación de la volatilidad de 90 días usando GARCH cuando tengo datos minuto a minuto.

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2024 por Boris Bukh

1

1Resp

80Vistas

¿Puede el ruido blanco en GARCH multivariado tener distribuciones diferentes?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2024 por Hrvoje Špoljar

1

3Resp

158Vistas

¿GARCH sobre rendimientos o sobre log-rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2023 por Alaa Badran

2

1Resp

184Vistas

El residuo normalizado por el modelo GARCH muestra una distribución bimodal, ¿es normal?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2023 por Alaa Badran

1

1Resp

124Vistas

Simulación de procesos GARCH en R

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Naai Sekar

2

2Resp

176Vistas

Evaluación del modelo GARCH fuera del tiempo

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2022 por jmassey

1

1Resp

95Vistas

Modelos GARCH para activos con anuncios programados

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2022 por rwols

1

1Resp

166Vistas

Pronósticos a varios pasos en ecuaciones GARCH

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2022 por Dylan Zhu

3

1Resp

182Vistas

Modelización de la volatilidad coeficiente GJR-GARCH-X negativo

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2022 por Dylan Zhu

2

1Resp

138Vistas

Coeficiente de cobertura óptimo mediante modelos de cópula

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2022 por iLyrical

4

1Resp

607Vistas

Simulación de un DCC-GARCH

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por tdyen

2

2Resp

6737Vistas

¿Puedo predecir la rentabilidad de las acciones con GARCH?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2017 por petruc

1

3Resp

216Vistas

Predicción a 2 días vista del valor en riesgo con GARCH(1,1) en R

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por Homer Jay Simpson

1

1Resp

140Vistas

Variación del precio de la rentabilidad

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por taximan

3

1Resp

161Vistas

Buscando una buena introducción para modelar modelos de tipo ARCH

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por enrike

4

1Resp

263Vistas

evaluación de los modelos garch

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2019 por Brian Kintz

2

1Resp

165Vistas

Calibración GARCH con intervalos de tiempo superpuestos

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2021 por nosklo

1

2Resp

214Vistas

Referencias para las previsiones sesgadas de EGARCH

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Elaine

31

2Resp

25081Vistas

Aplicando correctamente GARCH en Python

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Tom

9

2Resp

23797Vistas

Se ha encontrado un buen ajuste de GARCH(1,1), ¿cómo predecir la volatilidad de un día antes?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2014 por marchdown

1

1Resp

229Vistas

Residuos en la prueba de la caja de Ljung

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Keith

1

2Resp

696Vistas

¿Cómo se estima el siguiente modelo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2013 por Iain

1

1Resp

1881Vistas

VaR : Student-t GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por Ajay

2

1Resp

225Vistas

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Niraj Koirala

1

1Resp

500Vistas

Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por ep4169

Preguntas finanzas garch

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

Reduciendo el número posible de modelos para la calibración en modelos ARFIMA-GARCH

Modelado del Valor en Riesgo para el mercado de electricidad con precios negativos

Incertidumbre en la predicción de la volatilidad utilizando GARCH(1,1)

¿Son adecuados los modelos tipo ARMA-GARCH para datos mensuales?

Estimación de la volatilidad de 90 días usando GARCH cuando tengo datos minuto a minuto.

¿Puede el ruido blanco en GARCH multivariado tener distribuciones diferentes?

¿GARCH sobre rendimientos o sobre log-rendimientos?

El residuo normalizado por el modelo GARCH muestra una distribución bimodal, ¿es normal?

Simulación de procesos GARCH en R

Evaluación del modelo GARCH fuera del tiempo

Modelos GARCH para activos con anuncios programados

Pronósticos a varios pasos en ecuaciones GARCH

Modelización de la volatilidad coeficiente GJR-GARCH-X negativo

Coeficiente de cobertura óptimo mediante modelos de cópula

Simulación de un DCC-GARCH

¿Puedo predecir la rentabilidad de las acciones con GARCH?

Predicción a 2 días vista del valor en riesgo con GARCH(1,1) en R

Variación del precio de la rentabilidad

Buscando una buena introducción para modelar modelos de tipo ARCH

evaluación de los modelos garch

Calibración GARCH con intervalos de tiempo superpuestos

Referencias para las previsiones sesgadas de EGARCH

Aplicando correctamente GARCH en Python

Se ha encontrado un buen ajuste de GARCH(1,1), ¿cómo predecir la volatilidad de un día antes?

Residuos en la prueba de la caja de Ljung

¿Cómo se estima el siguiente modelo?

VaR : Student-t GARCH

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: