Preguntas finanzas de forward-rate02

3

1Resp

4156Vistas

fórmula del tipo de interés compuesto continuo a plazo

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por DB5

1

1Resp

150Vistas

¿Cómo se obtiene la expresión del tipo de interés a plazo?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2019 por Luca Tettamanti

1

1Resp

209Vistas

¿Cuál es la volatilidad implícita correcta a la hora de valorar una opción FRA?

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2020 por Chad

1

1Resp

339Vistas

Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2018 por FARSHAD

1

1Resp

607Vistas

Curvas a plazo y curvas de rendimiento a la par

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Ben

1

1Resp

1624Vistas

¿Fecha de fijación, fecha de inicio, fecha de finalización en la valoración de derivados de tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2018 por Sin_Saint

1

1Resp

1553Vistas

Detalles de la calibración del modelo Hull-White

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por FARSHAD

1

1Resp

5437Vistas

Convertir los tipos 3M en tipos 6M mediante Basis Swaps (3M vs 6M)

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2017 por xzilla

1

2Resp

552Vistas

Libor Forwards de Swaps

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2019 por AnPel

3

3Resp

509Vistas

¿Qué medida se utiliza para fijar el precio de un swap?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por MartinC

1

1Resp

418Vistas

Interpolación continua y constante de la velocidad de avance

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2019 por Andrey

1

1Resp

1138Vistas

Precio a plazo de los bonos de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Dwivedi Ji

2

1Resp

205Vistas

Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por jackysee

3

1Resp

3571Vistas

¿Cómo se calcula el tipo de interés a plazo ajustado a la base?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2014 por Aditya Somani

4

1Resp

630Vistas

La mitad del diferencial entre la oferta y la demanda como coste de la transacción

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2019 por Ray Booysen

1

2Resp

478Vistas

Cálculo de los tipos al contado a partir de los tipos a plazo

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por QFII

1

1Resp

1430Vistas

tipo de interés a plazo frente al tipo de interés al contado simplemente compuesto

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2014 por kitt

2

3Resp

235Vistas

¿Los tipos a plazo de un IRS se calculan entre las fechas de reajuste o entre las fechas de inicio?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2020 por user44608

1

2Resp

318Vistas

Uso de la TIR para calcular el valor futuro del flujo de caja

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por mpmckenna8

1

2Resp

340Vistas

Diferencial del término estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

1Resp

1298Vistas

Cálculo del margen de descuento de un bono a tipo variable con QuantLib

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por AusTravel

1

1Resp

195Vistas

Derivación del tipo de interés a plazo

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2020 por Timo

1

1Resp

192Vistas

Tipo de interés a plazo

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por Jody

2

1Resp

252Vistas

Cálculo de la base monetaria cruzada

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por Jake Peters

2

1Resp

254Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los tipos a plazo instantáneos y los tipos a plazo observables?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2019 por Jacob Jones

Preguntas finanzas forward-rate

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fórmula del tipo de interés compuesto continuo a plazo

¿Cómo se obtiene la expresión del tipo de interés a plazo?

¿Cuál es la volatilidad implícita correcta a la hora de valorar una opción FRA?

Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

Curvas a plazo y curvas de rendimiento a la par

¿Fecha de fijación, fecha de inicio, fecha de finalización en la valoración de derivados de tipos de interés?

Detalles de la calibración del modelo Hull-White

Convertir los tipos 3M en tipos 6M mediante Basis Swaps (3M vs 6M)

Libor Forwards de Swaps

¿Qué medida se utiliza para fijar el precio de un swap?

Interpolación continua y constante de la velocidad de avance

Precio a plazo de los bonos de cupón cero

Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

¿Cómo se calcula el tipo de interés a plazo ajustado a la base?

La mitad del diferencial entre la oferta y la demanda como coste de la transacción

Cálculo de los tipos al contado a partir de los tipos a plazo

tipo de interés a plazo frente al tipo de interés al contado simplemente compuesto

¿Los tipos a plazo de un IRS se calculan entre las fechas de reajuste o entre las fechas de inicio?

Uso de la TIR para calcular el valor futuro del flujo de caja

Diferencial del término estocástico

Cálculo del margen de descuento de un bono a tipo variable con QuantLib

Derivación del tipo de interés a plazo

Tipo de interés a plazo

Cálculo de la base monetaria cruzada

¿Cuál es la diferencia entre los tipos a plazo instantáneos y los tipos a plazo observables?

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