Preguntas finanzas de forward-rate

1

1Resp

826Vistas

SOLUCIONADO Recálculo manual de tasas forward desde QuantLib Python

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Paschalis

1

2Resp

90Vistas

Asimetría Equivalente a Aditividad de la Varianza

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2024 por Virat Kadaru

1

2Resp

217Vistas

¿Puedes realizar arbitraje de interés cubierto cuando la tasa a plazo es demasiado baja?

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2021 por Greg Roach

1

2Resp

102Vistas

¿Cómo fijamos el precio de un par de forwards de divisas no USD utilizando la base cruzada de cada divisa?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2023 por Dan Đĵď DeLong

2

1Resp

105Vistas

Intercambiar carry/rolldown a mitad del período

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2023 por Derin

2

2Resp

5086Vistas

Temas STIR: Implied FX-OIS Basis y FX Forward/Swap Pricing

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2020 por user1359

4

1Resp

420Vistas

Conocimiento de los puntos de cambio a plazo y de la utilización del mercado

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por Sin_Saint

2

1Resp

110Vistas

Bloomberg FWCM vs FWCV

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2022 por arod

2

1Resp

107Vistas

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2022 por Gabriel

2

1Resp

415Vistas

¿Cómo podemos valorar el VNA para un FX Swap estándar?

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por bob_hancock

1

2Resp

1196Vistas

Cobertura de divisas: tipo de cambio a plazo y tipo de cambio a plazo implícito

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2018 por Julian

2

1Resp

149Vistas

Si cualquier bono de cupón cero $P(T)$ puede elegirse como numéraire, entonces por qué puede elegirse como numéraire el bono rodante para cualquier discretización temporal

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por neuront

1

1Resp

385Vistas

Relación Spot-Forward - Prueba

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Rob Watts

1

1Resp

437Vistas

Series de precios de un contrato a plazo de divisas

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por Presidenten

3

1Resp

151Vistas

Volatilidad y deriva del tipo de interés a plazo instantáneo según la medida de neutralidad al riesgo utilizando el bono de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user55357

2

1Resp

286Vistas

Cálculo del tipo de cambio a plazo con Quantlib

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2020 por Gingalone

1

1Resp

163Vistas

Ecuación diferencial que implica el precio del bono y el tipo de interés a plazo

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por zcrar70

3

2Resp

909Vistas

Medida neutral de riesgo del modelo de tipos cortos

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por Sally

2

1Resp

1996Vistas

Fijación de precios de los swaps de divisas desiguales

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por William Chen

1

1Resp

1294Vistas

Tipo de interés implícito del AUD a partir del swap de divisas del USDAUD y del tipo de interés del USD

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2018 por Gyt

1

1Resp

227Vistas

Opción en futuro de bono - ¿hay alguna representación de caplet disponible?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por JeremyKun

1

1Resp

190Vistas

por qué $f(t,u) \neq E_t^Q [r(u)]$ cuando $r$ ¿es aleatorio?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati

1

2Resp

2964Vistas

Cálculo de la tasa de intercambio adelantado del mercado

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2019 por user33326

1

1Resp

330Vistas

Futuro del Eurodólar Tipo Clave Duración

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Stringent Software

1

2Resp

171Vistas

¿Cómo utilizaría los FRA para saber cuánto recortarían o subirían los Bancos Centrales?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por user1908704

1

1Resp

148Vistas

Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por nw.

2

1Resp

152Vistas

Determinación del precio de un acuerdo de tipos de interés a plazo con QuantLib Python

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2021 por Paschalis

2

1Resp

227Vistas

Compilación de atrasos SOFR Tasa/curva a plazo

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

1

1Resp

119Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por BHall

3

2Resp

5497Vistas

Swaption de media curva

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Rob Mosher

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SOLUCIONADO Recálculo manual de tasas forward desde QuantLib Python

Asimetría Equivalente a Aditividad de la Varianza

¿Puedes realizar arbitraje de interés cubierto cuando la tasa a plazo es demasiado baja?

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Intercambiar carry/rolldown a mitad del período

Temas STIR: Implied FX-OIS Basis y FX Forward/Swap Pricing

Conocimiento de los puntos de cambio a plazo y de la utilización del mercado

Bloomberg FWCM vs FWCV

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

¿Cómo podemos valorar el VNA para un FX Swap estándar?

Cobertura de divisas: tipo de cambio a plazo y tipo de cambio a plazo implícito

Si cualquier bono de cupón cero $P(T)$ puede elegirse como numéraire, entonces por qué puede elegirse como numéraire el bono rodante para cualquier discretización temporal

Relación Spot-Forward - Prueba

Series de precios de un contrato a plazo de divisas

Volatilidad y deriva del tipo de interés a plazo instantáneo según la medida de neutralidad al riesgo utilizando el bono de cupón cero

Cálculo del tipo de cambio a plazo con Quantlib

Ecuación diferencial que implica el precio del bono y el tipo de interés a plazo

Medida neutral de riesgo del modelo de tipos cortos

Fijación de precios de los swaps de divisas desiguales

Tipo de interés implícito del AUD a partir del swap de divisas del USDAUD y del tipo de interés del USD

Opción en futuro de bono - ¿hay alguna representación de caplet disponible?

por qué $f(t,u) \neq E_t^Q [r(u)]$ cuando $r$ ¿es aleatorio?

Cálculo de la tasa de intercambio adelantado del mercado

Futuro del Eurodólar Tipo Clave Duración

¿Cómo utilizaría los FRA para saber cuánto recortarían o subirían los Bancos Centrales?

Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

Determinación del precio de un acuerdo de tipos de interés a plazo con QuantLib Python

Compilación de atrasos SOFR Tasa/curva a plazo

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

Swaption de media curva

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