Preguntas finanzas de forward-curve

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821Vistas

SOLUCIONADO Recálculo manual de tasas forward desde QuantLib Python

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Paschalis

1

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316Vistas

Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2023 por Tex

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102Vistas

Intercambiar carry/rolldown a mitad del período

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2023 por Derin

1

1Resp

71Vistas

Combinando tipos de estructura de términos en Quantlib

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2024 por Macrophage

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106Vistas

Construcción explícita paso a paso de curvas utilizando FRAs

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Ben Schulenberg

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83Vistas

¿Cómo puede un futuro exhibir tanto una infravaloración normal como estar en contango?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2023 por Linus

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208Vistas

¿Por qué tiene algo que ver el costo de pedir prestado con el precio futuro de la equidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2023 por xpereta

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125Vistas

Parametrización de la familia de curvas de tipos de interés a plazo

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2023 por mseery

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157Vistas

¿Cómo construir una curva FX?

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2022 por averagejoe

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380Vistas

¿Cómo se calcula el carry-roll-down teóricamente asumiendo que las expectativas de las tasas a corto plazo se cumplan?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Ryan

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116Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por BHall

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603Vistas

Curvas a plazo y curvas de rendimiento a la par

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Ben

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Detalles de la calibración del modelo Hull-White

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por FARSHAD

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414Vistas

Interpolación continua y constante de la velocidad de avance

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2019 por Andrey

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1295Vistas

Cálculo del margen de descuento de un bono a tipo variable con QuantLib

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por AusTravel

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841Vistas

Estructura temporal implícita de la curva de descuento de riesgo: ¿tiene sentido?

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2013 por kbrinley

Preguntas finanzas forward-curve

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¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

Curvas a plazo y curvas de rendimiento a la par

Detalles de la calibración del modelo Hull-White

Interpolación continua y constante de la velocidad de avance

Cálculo del margen de descuento de un bono a tipo variable con QuantLib

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