Preguntas finanzas de forward

2

1Resp

139Vistas

¿El precio futuro decae al precio spot?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Cody

2

1Resp

77Vistas

Definición de la volatilidad implícita hacia adelante

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por user70107

1

1Resp

241Vistas

Cómo calcular la tasa forward de FX para que se ajuste a Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2024 por TourEiffel

1

1Resp

825Vistas

SOLUCIONADO Recálculo manual de tasas forward desde QuantLib Python

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Paschalis

1

1Resp

5287Vistas

¿Por qué el aumento de los costos de préstamo de acciones disminuye el precio futuro de una acción?

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2015 por Dougnukem

1

2Resp

89Vistas

Asimetría Equivalente a Aditividad de la Varianza

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2024 por Virat Kadaru

1

1Resp

204Vistas

¿Cuál es el precio a futuro de un contrato de futuros?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2020 por pluminik

1

1Resp

319Vistas

Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2023 por Tex

1

2Resp

216Vistas

¿Puedes realizar arbitraje de interés cubierto cuando la tasa a plazo es demasiado baja?

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2021 por Greg Roach

1

1Resp

91Vistas

Distribuciones implícitas

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2024 por user67374

1

2Resp

101Vistas

¿Cómo fijamos el precio de un par de forwards de divisas no USD utilizando la base cruzada de cada divisa?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2023 por Dan Đĵď DeLong

2

1Resp

104Vistas

Intercambiar carry/rolldown a mitad del período

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2023 por Derin

1

1Resp

91Vistas

Valor de un contrato a término prueba

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2023 por Markus

1

1Resp

73Vistas

Combinando tipos de estructura de términos en Quantlib

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2024 por Macrophage

5

1Resp

385Vistas

¿Cómo afecta a las opciones de compra y venta el hecho de que una acción se vuelva difícil de tomar prestada?

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2024 por Linus

1

1Resp

110Vistas

Construcción explícita paso a paso de curvas utilizando FRAs

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Ben Schulenberg

1

2Resp

87Vistas

¿Cómo puede un futuro exhibir tanto una infravaloración normal como estar en contango?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2023 por Linus

1

2Resp

215Vistas

¿Por qué tiene algo que ver el costo de pedir prestado con el precio futuro de la equidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2023 por xpereta

1

1Resp

141Vistas

Conexión entre los parámetros $\sigma$ del precio spot y el precio forward

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2023 por Adach1979

2

2Resp

131Vistas

Parametrización de la familia de curvas de tipos de interés a plazo

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2023 por mseery

2

2Resp

5085Vistas

Temas STIR: Implied FX-OIS Basis y FX Forward/Swap Pricing

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2020 por user1359

4

1Resp

419Vistas

Conocimiento de los puntos de cambio a plazo y de la utilización del mercado

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por Sin_Saint

3

3Resp

2970Vistas

Precios de las opciones sobre divisas a plazo y al contado

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2017 por Pallando

2

1Resp

110Vistas

Bloomberg FWCM vs FWCV

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2022 por arod

2

1Resp

168Vistas

Aplazamiento de una acción con Dividendos

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2022 por Sam

1

2Resp

142Vistas

Relaciones de arbitraje de bonos a plazo

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2022 por gmemon

2

1Resp

105Vistas

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2022 por Gabriel

2

1Resp

160Vistas

¿Cómo construir una curva FX?

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2022 por averagejoe

1

1Resp

155Vistas

¿Por qué la afirmación "la volatilidad de un $T - t$ -meses de prepago en el activo X es $\sigma$ " lo mismo que "la volatilidad del activo X es $\sigma$ "?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2017 por Calvin Fisher

2

1Resp

413Vistas

¿Cómo podemos valorar el VNA para un FX Swap estándar?

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por bob_hancock

Preguntas finanzas forward

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿El precio futuro decae al precio spot?

Definición de la volatilidad implícita hacia adelante

Cómo calcular la tasa forward de FX para que se ajuste a Bloomberg

SOLUCIONADO Recálculo manual de tasas forward desde QuantLib Python

¿Por qué el aumento de los costos de préstamo de acciones disminuye el precio futuro de una acción?

Asimetría Equivalente a Aditividad de la Varianza

¿Cuál es el precio a futuro de un contrato de futuros?

Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

¿Puedes realizar arbitraje de interés cubierto cuando la tasa a plazo es demasiado baja?

Distribuciones implícitas

¿Cómo fijamos el precio de un par de forwards de divisas no USD utilizando la base cruzada de cada divisa?

Intercambiar carry/rolldown a mitad del período

Valor de un contrato a término prueba

Combinando tipos de estructura de términos en Quantlib

¿Cómo afecta a las opciones de compra y venta el hecho de que una acción se vuelva difícil de tomar prestada?

Construcción explícita paso a paso de curvas utilizando FRAs

¿Cómo puede un futuro exhibir tanto una infravaloración normal como estar en contango?

¿Por qué tiene algo que ver el costo de pedir prestado con el precio futuro de la equidad?

Conexión entre los parámetros $\sigma$ del precio spot y el precio forward

Parametrización de la familia de curvas de tipos de interés a plazo

Temas STIR: Implied FX-OIS Basis y FX Forward/Swap Pricing

Conocimiento de los puntos de cambio a plazo y de la utilización del mercado

Precios de las opciones sobre divisas a plazo y al contado

Bloomberg FWCM vs FWCV

Aplazamiento de una acción con Dividendos

Relaciones de arbitraje de bonos a plazo

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

¿Cómo construir una curva FX?

¿Por qué la afirmación "la volatilidad de un $T - t$ -meses de prepago en el activo X es $\sigma$ " lo mismo que "la volatilidad del activo X es $\sigma$ "?

¿Cómo podemos valorar el VNA para un FX Swap estándar?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: