Preguntas finanzas de forecasting

1

1Resp

79Vistas

¿Qué métodos cuantitativos predicen mejor los precios de la plata basados en indicadores macroeconómicos?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2024 por Erwin Hofmann

1

1Resp

341Vistas

¿Es una previsión de volatilidad esencialmente una previsión de delta en opciones europeas simples?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alexander

2

1Resp

32Vistas

¿Cómo puedo encontrar cualesquiera fuentes de datos públicamente disponibles que existan para nowcasting macroeconómico de EE. UU. a frecuencias más altas que trimestrales?

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2024 por NickSoft

1

2Resp

157Vistas

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2023 por Teddy Ho

2

1Resp

98Vistas

Libros/recursos recomendados para el cálculo de las métricas de riesgo IRRBB

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2023 por user68626

3

1Resp

135Vistas

Efecto de la retrotransformación de la media prevista de las rentabilidades logarítmicas para obtener la media prevista del precio

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2023 por ADCTHelpers

2

2Resp

834Vistas

¿Cómo tiende la función de pérdida lineal-exponencial (Linex) hacia la función de pérdida cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por user3067986

1

1Resp

98Vistas

¿Cómo se beneficiaría uno de una previsión exacta de la variación de precios de mañana?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2023 por user1133619

1

1Resp

87Vistas

Escriba ecuaciones para $E[Y_{t+k}|X_t,Y_t]$ y $E[X_{t+k}|X_t,Y_t]$

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2022 por cerisier

2

2Resp

170Vistas

Evaluación del modelo GARCH fuera del tiempo

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2022 por jmassey

1

1Resp

92Vistas

Aprendizaje automático y previsión de la inflación

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2022 por cerisier

1

1Resp

160Vistas

Previsiones de varios pasos por delante en ecuaciones GARCH

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2022 por Dylan Zhu

2

1Resp

55Vistas

Procedimiento para agregar las proyecciones de gasto ascendentes en una cifra de PIB

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2022 por gregnostic

1

2Resp

193Vistas

Previsión de volatilidad para datos de frecuencia de 5 minutos

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2022 por ericzma

1

1Resp

65Vistas

El efecto de la estacionalidad de las previsiones

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2022 por unil

2

2Resp

241Vistas

Utilizar contratos de futuros de diferente duración para predecir los precios al contado

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2020 por AdamG

2

2Resp

6734Vistas

¿Puedo predecir la rentabilidad de las acciones con GARCH?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2017 por petruc

1

1Resp

1252Vistas

Selección del marco temporal para el análisis de series temporales

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Jim Geurts

1

1Resp

172Vistas

¿Debe fijarse la semilla en la previsión de los rendimientos en un MCMC

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2019 por Fred Thomas

11

1Resp

299Vistas

Estrategia de negociación para una densidad mal especificada

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Keith G

1

2Resp

1176Vistas

Uso de indicadores técnicos para la previsión de series temporales financieras mediante modelos de aprendizaje automático

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2014 por Pablo Fernandez

4

1Resp

99Vistas

¿Qué tan bueno es un pronóstico? (Muchos resultados)

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por user33084

1

1Resp

113Vistas

¿Qué es "la variedad indexada"?

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por Nenad

1

1Resp

1466Vistas

¿cómo calcular el RMSE, el MAE, dados los resultados de ugarchforecast?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por bcasp

3

2Resp

240Vistas

Intervalos de confianza para las previsiones ARMA+GARCH

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2019 por Munkymorgy

1

1Resp

217Vistas

Técnicas de aproximación de bajo rango para la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2017 por digsrafik

1

1Resp

182Vistas

Entender los acontecimientos del FOMC y su impacto en el mercado

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por ogrodnek

35

12Resp

16920Vistas

"No inviertas ahora porque el mercado está alto"

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Oliver Angelil

1

1Resp

94Vistas

¿Cuáles son las buenas series temporales (es decir, no aleatorias) para realizar previsiones?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2021 por Takada Luo

6

2Resp

367Vistas

Previsión de la volatilidad con mayor antelación mediante el aprendizaje automático autorregresivo

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Arlene Serrano

Preguntas finanzas forecasting

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Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

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Efecto de la retrotransformación de la media prevista de las rentabilidades logarítmicas para obtener la media prevista del precio

¿Cómo tiende la función de pérdida lineal-exponencial (Linex) hacia la función de pérdida cuadrática?

¿Cómo se beneficiaría uno de una previsión exacta de la variación de precios de mañana?

Escriba ecuaciones para $E[Y_{t+k}|X_t,Y_t]$ y $E[X_{t+k}|X_t,Y_t]$

Evaluación del modelo GARCH fuera del tiempo

Aprendizaje automático y previsión de la inflación

Previsiones de varios pasos por delante en ecuaciones GARCH

Procedimiento para agregar las proyecciones de gasto ascendentes en una cifra de PIB

Previsión de volatilidad para datos de frecuencia de 5 minutos

El efecto de la estacionalidad de las previsiones

Utilizar contratos de futuros de diferente duración para predecir los precios al contado

¿Puedo predecir la rentabilidad de las acciones con GARCH?

Selección del marco temporal para el análisis de series temporales

¿Debe fijarse la semilla en la previsión de los rendimientos en un MCMC

Estrategia de negociación para una densidad mal especificada

Uso de indicadores técnicos para la previsión de series temporales financieras mediante modelos de aprendizaje automático

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¿Qué es "la variedad indexada"?

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Intervalos de confianza para las previsiones ARMA+GARCH

Técnicas de aproximación de bajo rango para la optimización de carteras

Entender los acontecimientos del FOMC y su impacto en el mercado

"No inviertas ahora porque el mercado está alto"

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Previsión de la volatilidad con mayor antelación mediante el aprendizaje automático autorregresivo

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