Preguntas finanzas de fixed05

2

2Resp

705Vistas

Interpolación Quantlib ZeroCurve

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por Andrew Backer

1

1Resp

170Vistas

Mecánica del rollo de dólares MBS

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2022 por Timothy Khouri

1

1Resp

100Vistas

Réplica del índice MBS flujos de fin de mes

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2022 por user62356

1

2Resp

190Vistas

¿Cómo se construye una curva de cupón cero a partir de la curva de rendimiento actual del mercado?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por bluebrother

1

1Resp

125Vistas

¿Por qué la emisión neta de MBS de Ginnie Mae disminuyó significativamente en 2020-2021?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user62356

1

1Resp

172Vistas

Quantlib match clean price con bbg clean price

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2021 por affanzbasalamah

1

1Resp

1322Vistas

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2016 por headingwest

2

1Resp

170Vistas

¿Qué rendimiento del Tesoro al vencimiento utilizar para el tipo libre de riesgo para comparar con el activo que se mantiene normalmente durante 10 años?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por user59099

1

1Resp

138Vistas

Futuros vs Forward (última entrega o último día de negociación)

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2019 por REX

1

1Resp

1282Vistas

¿Cómo se obtiene la relación entre el rendimiento logarítmico y el precio logarítmico?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por Ionut

1

1Resp

215Vistas

Pago del contrato a plazo

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por matqkks

1

1Resp

188Vistas

Cálculo del YTM de una cartera

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2021 por TourEiffel

1

1Resp

174Vistas

¿Por qué los bonos rescatables tienen siempre un mayor rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2021 por Bertolt

1

1Resp

123Vistas

¿Cómo establecer un plazo de finalización de un proyecto que ya ha sido prorrogado?

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Robin

3

3Resp

241Vistas

Robo de propiedad del cliente por parte de un freelancer y falta de envío (cliente estadounidense, freelancer indio)

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por itsafire

1

1Resp

1673Vistas

¿Cómo valorar los bonos de cupón cero con el modelo de tipos a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2014 por lcrmorin

1

1Resp

94Vistas

Opción de comodín en los futuros del Tesoro (simulación de Monte Carlo)

Abierta

Preguntado el 14 de Mayo, 2022 por user74456

0

1Resp

191Vistas

Pregunta simple (?) sobre los rendimientos esperados de los bonos

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2022 por AbdulRahman Mashat

1

1Resp

134Vistas

¿Cómo desglosar el rendimiento al vencimiento en diferentes componentes?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2022 por tsujp

1

2Resp

307Vistas

Riesgo de tipo de interés de un bono en función del cupón

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2022 por Sandipan Bhaumik

4

1Resp

391Vistas

¿Retirar un bono es lo mismo que ponerlo en corto?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2022 por WTraveler

1

1Resp

103Vistas

El método OLS agrupado, los efectos fijos y los efectos aleatorios arrojan resultados muy similares

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2022 por Tim

2

1Resp

157Vistas

Inflación inesperada y asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2022 por user1914692

1

1Resp

81Vistas

¿Validación cruzada como medio para validar los efectos fijos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2022 por Alex Bagnolini

4

1Resp

266Vistas

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por neuront

2

1Resp

117Vistas

¿Qué son los índices de bonos de la eurozona? ¿Y dónde puedo encontrarlos?

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2021 por JCG

1

1Resp

741Vistas

Replicación de bonos exigibles de riesgo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2017 por Peter Gerdes

1

2Resp

1140Vistas

¿Por qué la subida de los tipos de interés repo lleva a un aumento de los precios de los bonos a plazo?

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2018 por Greg Reynolds

1

2Resp

378Vistas

¿Cómo se calcula el carry-roll-down teóricamente asumiendo que las expectativas de las tasas a corto plazo se cumplan?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Ryan

2

1Resp

144Vistas

Si cualquier bono de cupón cero $P(T)$ puede elegirse como numéraire, entonces por qué puede elegirse como numéraire el bono rodante para cualquier discretización temporal

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por neuront

Preguntas finanzas fixed

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Mecánica del rollo de dólares MBS

Réplica del índice MBS flujos de fin de mes

¿Cómo se construye una curva de cupón cero a partir de la curva de rendimiento actual del mercado?

¿Por qué la emisión neta de MBS de Ginnie Mae disminuyó significativamente en 2020-2021?

Quantlib match clean price con bbg clean price

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

¿Qué rendimiento del Tesoro al vencimiento utilizar para el tipo libre de riesgo para comparar con el activo que se mantiene normalmente durante 10 años?

Futuros vs Forward (última entrega o último día de negociación)

¿Cómo se obtiene la relación entre el rendimiento logarítmico y el precio logarítmico?

Pago del contrato a plazo

Cálculo del YTM de una cartera

¿Por qué los bonos rescatables tienen siempre un mayor rendimiento?

¿Cómo establecer un plazo de finalización de un proyecto que ya ha sido prorrogado?

Robo de propiedad del cliente por parte de un freelancer y falta de envío (cliente estadounidense, freelancer indio)

¿Cómo valorar los bonos de cupón cero con el modelo de tipos a corto plazo?

Opción de comodín en los futuros del Tesoro (simulación de Monte Carlo)

Pregunta simple (?) sobre los rendimientos esperados de los bonos

¿Cómo desglosar el rendimiento al vencimiento en diferentes componentes?

Riesgo de tipo de interés de un bono en función del cupón

¿Retirar un bono es lo mismo que ponerlo en corto?

El método OLS agrupado, los efectos fijos y los efectos aleatorios arrojan resultados muy similares

Inflación inesperada y asignación de activos

¿Validación cruzada como medio para validar los efectos fijos?

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

¿Qué son los índices de bonos de la eurozona? ¿Y dónde puedo encontrarlos?

Replicación de bonos exigibles de riesgo

¿Por qué la subida de los tipos de interés repo lleva a un aumento de los precios de los bonos a plazo?

¿Cómo se calcula el carry-roll-down teóricamente asumiendo que las expectativas de las tasas a corto plazo se cumplan?

Si cualquier bono de cupón cero $P(T)$ puede elegirse como numéraire, entonces por qué puede elegirse como numéraire el bono rodante para cualquier discretización temporal

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