Preguntas finanzas de fixed03

1

4Resp

157Vistas

¿Por qué los cupones aleatorios no se ponen precio utilizando la evaluación neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2024 por George Powell

2

1Resp

190Vistas

¿Por qué el VAN de este FX Forward es 0?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2023 por Honza Zidek

2

2Resp

280Vistas

Cómo estimar el precio de un Tesoro estadounidense

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2023 por dfc

2

1Resp

134Vistas

Incorporación del diferencial I y del desplazamiento paralelo para una valoración precisa de los bonos

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2023 por TourEiffel

2

1Resp

89Vistas

Replicación del diferencial de crédito por bonos largos/cortos

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2023 por fred

1

2Resp

266Vistas

Diferentes vencimientos pero el mismo tenor para obtener el rendimiento

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2023 por sabih4911

2

1Resp

386Vistas

¿Cómo cubrir el diferencial de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por user24524

2

1Resp

95Vistas

Utilización de la estructura temporal de rendimientos para la valoración de bonos en QuantLib: ¿Es necesaria una curva cupón cero?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2023 por TourEiffel

2

2Resp

232Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento de un bono perpetuo que paga un cupón flotante?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2022 por Vinko Vrsalovic

1

1Resp

294Vistas

Rendimiento vs OAS para flotantes

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Steve Kemp

1

2Resp

562Vistas

Modelo Vasicek (estimación de parámetros)

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2020 por Dan

2

1Resp

425Vistas

la diferencia entre CS01 y RS 1%

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2022 por Arman McHitarian

1

1Resp

274Vistas

¿Puedo utilizar los tipos al contado extraídos de una curva de swap para fijar el precio de un bono?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2022 por Damian

1

1Resp

150Vistas

¿Por qué el ETF SHY sólo ha caído un 5% en lo que va de año y el IEF un 15% cuando la curva de rendimientos está invertida?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2022 por Kenneth

2

2Resp

114Vistas

¿Efectos temporales fijos o efectos individuales fijos?

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2022 por Raghu

1

1Resp

1251Vistas

Efectos fijos de felm() de R frente a factor() dentro de lm()

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2020 por Jacob Tomlinson

4

1Resp

953Vistas

Duración modificada en cartera multidivisa

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por Christian

4

1Resp

221Vistas

El bootstrapping de la curva de rendimientos no produce la fecha de inicio del flujo de caja esperado

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por TourEiffel

1

3Resp

265Vistas

Préstamos con capital dinámico

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por Thiyagu

1

1Resp

629Vistas

uso de LOG en un modelo econométrico

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2016 por marcog

1

1Resp

167Vistas

MtM del swap de tipos de interés si se realizan los tipos a plazo

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por Lennaert

2

1Resp

130Vistas

Días para la liquidación de los bonos corporativos estadounidenses

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2023 por Manjil P. Saikia

1

1Resp

73Vistas

Fijación de precios de bonos próximos al vencimiento con QuantLib

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2023 por Loren Pechtel

2

2Resp

238Vistas

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2023 por bart

2

1Resp

105Vistas

Riesgo de cálculo de la fianza

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2023 por Jay

1

1Resp

112Vistas

Bono Rentabilidad anual esperada

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2023 por Derrick

2

1Resp

203Vistas

Si conozco el Precio, DV01, y Duración de un instrumento de Renta Fija, ¿es su aproximación para la Convexidad?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2023 por user3326293

2

1Resp

51Vistas

Datos de panel con efectos fijos sectoriales anuales sobre R

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2023 por Cat Mc

1

1Resp

52Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la regresión de efectos fijos y la regresión de efectos fijos (panel)?

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2023 por no comprende

2

1Resp

179Vistas

Datos extraños del mercado YTM para un bono cupón cero

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2023 por evildead

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Modelo Vasicek (estimación de parámetros)

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¿Efectos temporales fijos o efectos individuales fijos?

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El bootstrapping de la curva de rendimientos no produce la fecha de inicio del flujo de caja esperado

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MtM del swap de tipos de interés si se realizan los tipos a plazo

Días para la liquidación de los bonos corporativos estadounidenses

Fijación de precios de bonos próximos al vencimiento con QuantLib

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

Riesgo de cálculo de la fianza

Bono Rentabilidad anual esperada

Si conozco el Precio, DV01, y Duración de un instrumento de Renta Fija, ¿es su aproximación para la Convexidad?

Datos de panel con efectos fijos sectoriales anuales sobre R

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