Preguntas finanzas de fixed-income07

1

1Resp

151Vistas

¿Es el depósito fijo una buena opción durante los días de COVID?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2021 por user4838962

0

2Resp

414Vistas

Cálculo de la duración Macaulay de un bono de tipo variable

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Maciek

1

1Resp

2053Vistas

Tipo de interés PV01 para un bono a tipo variable

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2018 por Bhaskar Gudimetla

2

1Resp

117Vistas

¿Por qué las instituciones financieras, por ejemplo los bancos, bajaron sus tipos de interés durante el QE?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por T I

2

1Resp

179Vistas

¿Por qué los ETF de bonos corporativos de alto rendimiento se hundieron durante la gran recesión?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por john3347

1

1Resp

133Vistas

Inmunización de un solo periodo, reequilibrio

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por larma

1

3Resp

836Vistas

Curva spline del Tesoro, cuestión práctica

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2018 por REX

2

2Resp

224Vistas

Necesito una métrica de liquidez de una cartera (2-5 bonos) que tenga en cuenta la diferencia de tamaño de los bonos y el perfil de vencimiento

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2017 por David Osborn

2

0Resp

6013Vistas

¿Los cupones de los bonos se reinvierten al YTM?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2013 por Jim Paris

2

1Resp

431Vistas

Flujos de caja descontados para la valoración de bonos: exponencial y simplificado

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2017 por redIago

2

1Resp

134Vistas

Marco para la cobertura de la divisa y la utilización de la correlación entre los rendimientos de los activos

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por apfelsaft

1

3Resp

337Vistas

YTM de las emisiones de bonos "muy maduros"

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2018 por adrusi

1

1Resp

139Vistas

Cálculo del coste de la deuda de una empresa mediante la emisión de bonos

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2018 por The Unfun Cat

2

1Resp

224Vistas

¿cuáles son las transacciones subyacentes para el SOFR?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por Ram

7

1Resp

246Vistas

diferencia de carry para los bonos de cupón cero en Pedersen e Ilmanen

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2021 por genpfault

1

1Resp

292Vistas

¿Las aproximaciones de precios generan oportunidades de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2017 por neilh

4

3Resp

437Vistas

¿Cómo puede un bono con descuento profundo con un plazo de vencimiento más largo tener una duración más baja que un bono idéntico con un plazo de vencimiento más corto?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2021 por user42901

2

2Resp

230Vistas

Valores numéricos normalizados para las calificaciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2019 por trotterdylan

1

2Resp

542Vistas

¿Es correcto mi pensamiento sobre los futuros repo implícitos?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2019 por Jorge

4

1Resp

915Vistas

Ajuste de la estructura de plazos de los bonos de descuento con Ho-Lee

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Mike Mertsock

1

1Resp

1657Vistas

Derivación de la fórmula de convexidad

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por AK88

1

1Resp

128Vistas

¿Cómo calcular la curva de cupón cero de los BTP italianos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2021 por akkp

1

2Resp

2188Vistas

Simulación de una trayectoria de los rendimientos de los bonos mediante Monte Carlo (Python)

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por AlexCombas

1

1Resp

1740Vistas

Definición de bono de alta convexidad y de baja convexidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por danlefree

1

2Resp

194Vistas

¿Existe una relación matemática entre el diferencial de un conjunto de activos individuales y el diferencial de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2021 por computingfreak

1

1Resp

145Vistas

Replicar el índice Bloomberg Barclays y los retornos mensuales totales y en exceso del subíndice utilizando datos del índice a nivel de componentes.

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por inspiredlife

1

2Resp

160Vistas

Los bonos Step-up deberían ser más, y no menos, sensibles a los tipos de interés del mercado, ¿no es así?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2020 por user47958

3

2Resp

237Vistas

Cómo minimizar la forma paramétrica de Nelson-Siegel

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2021 por Rakurai

9

1Resp

992Vistas

Problema con la regresión OLS para los parámetros de Nelson Siegel Svensson

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2015 por Timothy Khouri

1

1Resp

245Vistas

Valor relativo de la ventaja de la recompra (Tesoro)

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2018 por REX

Preguntas finanzas fixed-income

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Inmunización de un solo periodo, reequilibrio

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Necesito una métrica de liquidez de una cartera (2-5 bonos) que tenga en cuenta la diferencia de tamaño de los bonos y el perfil de vencimiento

¿Los cupones de los bonos se reinvierten al YTM?

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Marco para la cobertura de la divisa y la utilización de la correlación entre los rendimientos de los activos

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¿cuáles son las transacciones subyacentes para el SOFR?

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¿Las aproximaciones de precios generan oportunidades de arbitraje?

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Valores numéricos normalizados para las calificaciones

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Ajuste de la estructura de plazos de los bonos de descuento con Ho-Lee

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¿Cómo calcular la curva de cupón cero de los BTP italianos?

Simulación de una trayectoria de los rendimientos de los bonos mediante Monte Carlo (Python)

Definición de bono de alta convexidad y de baja convexidad

¿Existe una relación matemática entre el diferencial de un conjunto de activos individuales y el diferencial de una cartera?

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Los bonos Step-up deberían ser más, y no menos, sensibles a los tipos de interés del mercado, ¿no es así?

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