Preguntas finanzas de fixed-income04

1

2Resp

143Vistas

Relaciones de arbitraje de bonos a plazo

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2022 por gmemon

1

1Resp

79Vistas

TSE:CHB y el impuesto retenido en Estados Unidos

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2022 por shenyl

1

1Resp

316Vistas

¿Cómo se hace el bootstrap de los instrumentos CASH de Bloomberg?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2022 por TourEiffel

5

2Resp

260Vistas

ML/AI en renta fija frente a renta variable

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2022 por Steve Kemp

1

1Resp

125Vistas

Convertir la curva de rendimiento UST a la curva spot (cupón cero) utilizando el método de bootstrapping.

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2022 por TourEiffel

2

2Resp

155Vistas

¿Existe una palabra o frase con un significado similar al de rendimiento de los bonos, pero que signifique rendimiento sobre el precio real pagado por un bono hace algún tiempo?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2022 por bdombro

1

0Resp

117Vistas

Economía de la compra de un rollo de dólares

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2022 por Timothy Khouri

1

1Resp

111Vistas

Comparación de TBA y Spec OAS

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2022 por Timothy Khouri

1

1Resp

105Vistas

Cuando los bonos "suben", ¿qué componente sube? ¿Los precios de los bonos? ¿Los rendimientos actuales? ¿Rendimientos nominales? ¿Rendimiento al vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2022 por Travis Jensen

2

1Resp

166Vistas

Duración de Macaulay - Correspondencia de responsabilidades

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2022 por Michael Stone

1

3Resp

659Vistas

¿Por qué el efecto cupón significa que un mayor rendimiento no implica necesariamente que un bono sea más atractivo?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por Ryan

1

1Resp

295Vistas

¿AIP que proporciona curvas de rendimiento de bonos de cupón cero?

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2015 por Timothy Khouri

3

1Resp

601Vistas

Cobertura de bonos: Ratios de cobertura basados en el PCA y la regresión

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por user46441

2

2Resp

711Vistas

Interpolación Quantlib ZeroCurve

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por Andrew Backer

1

1Resp

176Vistas

Mecánica del rollo de dólares MBS

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2022 por Timothy Khouri

1

1Resp

104Vistas

Réplica del índice MBS flujos de fin de mes

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2022 por user62356

1

2Resp

195Vistas

¿Cómo se construye una curva de cupón cero a partir de la curva de rendimiento actual del mercado?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por bluebrother

1

1Resp

130Vistas

¿Por qué la emisión neta de MBS de Ginnie Mae disminuyó significativamente en 2020-2021?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user62356

1

1Resp

178Vistas

Quantlib match clean price con bbg clean price

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2021 por affanzbasalamah

1

1Resp

1326Vistas

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2016 por headingwest

2

1Resp

172Vistas

¿Qué rendimiento del Tesoro al vencimiento utilizar para el tipo libre de riesgo para comparar con el activo que se mantiene normalmente durante 10 años?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por user59099

1

1Resp

144Vistas

Futuros vs Forward (última entrega o último día de negociación)

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2019 por REX

1

1Resp

1287Vistas

¿Cómo se obtiene la relación entre el rendimiento logarítmico y el precio logarítmico?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por Ionut

1

1Resp

220Vistas

Pago del contrato a plazo

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por matqkks

1

1Resp

191Vistas

Cálculo del YTM de una cartera

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2021 por TourEiffel

1

1Resp

179Vistas

¿Por qué los bonos rescatables tienen siempre un mayor rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2021 por Bertolt

1

1Resp

1676Vistas

¿Cómo valorar los bonos de cupón cero con el modelo de tipos a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2014 por lcrmorin

1

1Resp

100Vistas

Opción de comodín en los futuros del Tesoro (simulación de Monte Carlo)

Abierta

Preguntado el 14 de Mayo, 2022 por user74456

0

1Resp

197Vistas

Pregunta simple (?) sobre los rendimientos esperados de los bonos

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2022 por AbdulRahman Mashat

1

1Resp

139Vistas

¿Cómo desglosar el rendimiento al vencimiento en diferentes componentes?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2022 por tsujp

Preguntas finanzas fixed-income

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Relaciones de arbitraje de bonos a plazo

TSE:CHB y el impuesto retenido en Estados Unidos

¿Cómo se hace el bootstrap de los instrumentos CASH de Bloomberg?

ML/AI en renta fija frente a renta variable

Convertir la curva de rendimiento UST a la curva spot (cupón cero) utilizando el método de bootstrapping.

¿Existe una palabra o frase con un significado similar al de rendimiento de los bonos, pero que signifique rendimiento sobre el precio real pagado por un bono hace algún tiempo?

Economía de la compra de un rollo de dólares

Comparación de TBA y Spec OAS

Cuando los bonos "suben", ¿qué componente sube? ¿Los precios de los bonos? ¿Los rendimientos actuales? ¿Rendimientos nominales? ¿Rendimiento al vencimiento?

Duración de Macaulay - Correspondencia de responsabilidades

¿Por qué el efecto cupón significa que un mayor rendimiento no implica necesariamente que un bono sea más atractivo?

¿AIP que proporciona curvas de rendimiento de bonos de cupón cero?

Cobertura de bonos: Ratios de cobertura basados en el PCA y la regresión

Interpolación Quantlib ZeroCurve

Mecánica del rollo de dólares MBS

Réplica del índice MBS flujos de fin de mes

¿Cómo se construye una curva de cupón cero a partir de la curva de rendimiento actual del mercado?

¿Por qué la emisión neta de MBS de Ginnie Mae disminuyó significativamente en 2020-2021?

Quantlib match clean price con bbg clean price

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

¿Qué rendimiento del Tesoro al vencimiento utilizar para el tipo libre de riesgo para comparar con el activo que se mantiene normalmente durante 10 años?

Futuros vs Forward (última entrega o último día de negociación)

¿Cómo se obtiene la relación entre el rendimiento logarítmico y el precio logarítmico?

Pago del contrato a plazo

Cálculo del YTM de una cartera

¿Por qué los bonos rescatables tienen siempre un mayor rendimiento?

¿Cómo valorar los bonos de cupón cero con el modelo de tipos a corto plazo?

Opción de comodín en los futuros del Tesoro (simulación de Monte Carlo)

Pregunta simple (?) sobre los rendimientos esperados de los bonos

¿Cómo desglosar el rendimiento al vencimiento en diferentes componentes?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: