Preguntas finanzas fixed-income

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Nomenclatura para los Swap Spreads

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por Dale Kamypond
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Teniendo en cuenta los riesgos de liquidez al calcular la volatilidad

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2024 por Ray
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¿Qué es tan difícil de modelar el frente de la curva?

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2024 por Michael Landry
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¿La diferencia entre repo implícito y repo a plazo siempre es negativa?

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2024 por Linus
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Iniciar Bootstrap de una Curva de Bonos en Rateslib

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2024 por Scott Leadley
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FRN son más complejos de lo que pensamos

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2024 por Oran
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¿Hay nombres a partir del tercer término en la aproximación de Taylor para la fijación de precios de bonos?

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por Castrohenge
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Diferencial de Spread vs midswaps

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Preguntado el 15 de Agosto, 2024 por Rick T
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Calculando el rollo hacia abajo del swap usando la biblioteca de Python RatesLib

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Preguntado el 17 de Junio, 2024 por minhee
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Cambio paralelo en la curva de rendimiento spot mueve la TIR de una cartera de bonos en la misma dirección: Prueba analítica

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Preguntado el 31 de Mayo, 2024 por Tooony
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Base para intercambio / bono: ¿tasas de bonos "demasiado altas" o tasas de intercambio "demasiado bajas"?

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Preguntado el 25 de Junio, 2024 por Ed Woodcock
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Problema con el cronograma de cupones con la fecha inicial del cupón

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Preguntado el 9 de Agosto, 2024 por user74874
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Aproximación DV01

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Preguntado el 17 de Marzo, 2018 por Bloodhound
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Estimación del precio de un contrato de futuros de bonos ilíquidos a 5 años

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Preguntado el 1 de Junio, 2024 por sneg
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Bonos: Rentabilidad Total vs Rendimiento al Vencimiento

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por Divide By Zero
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¿Cuál es la tasa de rendimiento de una hipoteca?

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Preguntado el 26 de Mayo, 2024 por Zak
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Tratando con recuentos de días que abarcan un fin de semana

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Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por monalisa
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Los creadores de mercado ¿cómo pueden vender un activo que no tienen?

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2023 por Karolis
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¿Por qué es tan alto el precio de un bono a 1 año de vencimiento?

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Preguntado el 25 de Agosto, 2023 por Alexey Ivanov
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Swaps de tasas de interés - si espero que las tasas se recorten más tarde de lo que esperan los mercados, ¿qué swap puedo realizar?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2024 por Andre
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Tasa de repo implícita y pendiente de la curva de rendimiento

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2022 por acidzombie24
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Comprendiendo la recuperación de la tasa de fijación de SOFR para fechas futuras en QuantLib

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Preguntado el 15 de Junio, 2023 por TourEiffel
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Devoluciones de un swap de tasas de interés

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Preguntado el 7 de Mayo, 2022 por MANOVAboard
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¿Cómo construir una cartera de exposición adelantada con bonos?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2023 por Dave
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Convención de días hábiles en renta fija

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2022 por genpfault
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Prueba matemática de la fórmula de la relación de cobertura para futuros de bonos

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2023 por Eelco Hoogendoorn
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Cálculo de la tasa de repo implícita de futuros de notas a diez años de CME a partir del documento Understanding Treasury Futures.

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Preguntado el 5 de Julio, 2022 por Racerx1128
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¿Cobertura de bonos a largo plazo y futuros de tasas de interés: ¿es negativa?

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Preguntado el 22 de Febrero, 2024 por Martin
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Cómo calcular rendimientos para futuros de tasas de interés

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Preguntado el 2 de Marzo, 2023 por akkp
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WN 30Yr UST Futuros Factor de conversión vs Relación de entrega

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Preguntado el 27 de Enero, 2024 por user1914692
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