Preguntas finanzas de finite-difference-method

1

1Resp

2707Vistas

Método de Diferencias Finitas en Griegas (Opciones)

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2021 por Agenog

4

1Resp

107Vistas

Tasa de convergencia de la opción bermudeña a la americana

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por NSGod

2

1Resp

127Vistas

¿Cómo resolver numéricamente el modelo IDE de GUILBAUD y PHAM?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2022 por BlueCollar

7

1Resp

223Vistas

Comparación de la aplicación del modelo de mercado del Libor

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por EMP

4

1Resp

171Vistas

Problemas de condiciones de contorno para la EDP de Black-Scholes utilizando diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Jesper Tidblom

3

1Resp

210Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

4

1Resp

173Vistas

Estabilidad de norma máxima para la ecuación implícita de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2021 por random

1

1Resp

229Vistas

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2017 por MAHMOUD ABUZAID

1

1Resp

293Vistas

Fijación de precios de un derivado americano con diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2016 por Steve Kemp

1

1Resp

110Vistas

Pregunta sobre las condiciones de contorno cuando se utiliza la diferencia finita

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por attack

2

1Resp

149Vistas

Diferencia finita: ¿avanzar o retroceder?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2018 por Mark W

2

2Resp

260Vistas

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.

1

2Resp

740Vistas

Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por stc

3

1Resp

658Vistas

Black Scholes Theta Diferencia finita

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por MikeF

2

1Resp

146Vistas

Solución numérica de una EDP tridimensional de BS hacia atrás

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Klathzazt

1

1Resp

1448Vistas

Cómo fijar el precio de una opción de barrera en un modelo de volatilidad local utilizando QuantLib

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por dinesh

2

1Resp

107Vistas

¿Cómo se aplican los FDE cuando se quiere un precio determinado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2018 por Steph Thirion

2

1Resp

442Vistas

precio de la opción de venta americana con fdm

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

1

1Resp

161Vistas

Texto canónico sobre las EDP numéricas en finanzas

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por eekmeter

2

1Resp

127Vistas

¿Cuántos decimales de precisión puedo esperar de FDM y MC (tanto de valoración como de riesgo)?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Silmaril89

2

1Resp

225Vistas

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Vim

3

1Resp

326Vistas

Griegos: Estimación de la gamma por diferencia finita de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por Kaii

4

2Resp

383Vistas

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por Vim

7

1Resp

263Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

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Black Scholes Theta Diferencia finita

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Cómo fijar el precio de una opción de barrera en un modelo de volatilidad local utilizando QuantLib

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precio de la opción de venta americana con fdm

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