Preguntas finanzas de finite-difference

1

1Resp

92Vistas

Calculando griegas por diferencia finita en simulación de MC

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2024 por Dixos

1

1Resp

2710Vistas

Método de Diferencias Finitas en Griegas (Opciones)

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2021 por Agenog

1

2Resp

551Vistas

Cálculo de Vega por diferencias finitas - confirmación del enfoque adecuado

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2022 por Daniel

2

1Resp

342Vistas

Gamma para una opción de cesta en Python - Diferencias Finitas vs. Librería AAD Autograd usando Aproximación Heaviside

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por Daniel

4

1Resp

110Vistas

Tasa de convergencia de la opción bermudeña a la americana

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por NSGod

2

1Resp

132Vistas

¿Cómo resolver numéricamente el modelo IDE de GUILBAUD y PHAM?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2022 por BlueCollar

7

1Resp

230Vistas

Comparación de la aplicación del modelo de mercado del Libor

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por EMP

4

1Resp

173Vistas

Problemas de condiciones de contorno para la EDP de Black-Scholes utilizando diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Jesper Tidblom

3

1Resp

217Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

4

1Resp

178Vistas

Estabilidad de norma máxima para la ecuación implícita de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2021 por random

1

1Resp

231Vistas

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2017 por MAHMOUD ABUZAID

1

1Resp

296Vistas

Fijación de precios de un derivado americano con diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2016 por Steve Kemp

1

1Resp

112Vistas

Pregunta sobre las condiciones de contorno cuando se utiliza la diferencia finita

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por attack

2

1Resp

152Vistas

Diferencia finita: ¿avanzar o retroceder?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2018 por Mark W

2

2Resp

267Vistas

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.

1

2Resp

742Vistas

Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por stc

3

1Resp

661Vistas

Black Scholes Theta Diferencia finita

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por MikeF

2

1Resp

149Vistas

Solución numérica de una EDP tridimensional de BS hacia atrás

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Klathzazt

1

1Resp

1452Vistas

Cómo fijar el precio de una opción de barrera en un modelo de volatilidad local utilizando QuantLib

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por dinesh

2

1Resp

257Vistas

Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Pradeesh

2

1Resp

110Vistas

¿Cómo se aplican los FDE cuando se quiere un precio determinado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2018 por Steph Thirion

2

1Resp

444Vistas

precio de la opción de venta americana con fdm

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

6

1Resp

452Vistas

Error del modelo de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por user39770

1

1Resp

167Vistas

Texto canónico sobre las EDP numéricas en finanzas

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por eekmeter

2

1Resp

130Vistas

¿Cuántos decimales de precisión puedo esperar de FDM y MC (tanto de valoración como de riesgo)?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Silmaril89

2

1Resp

227Vistas

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Vim

3

1Resp

330Vistas

Griegos: Estimación de la gamma por diferencia finita de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por Kaii

4

2Resp

387Vistas

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por Vim

2

1Resp

175Vistas

¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por user55375

2

1Resp

558Vistas

Pregunta sobre la fórmula Dupire

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por peferu

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Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Griegos: Estimación de la gamma por diferencia finita de Monte Carlo

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

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