Preguntas finanzas de finanzas-matemáticas

2

1Resp

240Vistas

Principio de reflexión del movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2021 por Mark Essel

1

0Resp

192Vistas

¿Cuál es la interpretación de la probabilidad de incumplimiento implícita en los diferenciales de CDS?

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por Hotpepper

1

1Resp

255Vistas

¿Cuál es la SDE de esta ecuación?

Cerrada

Preguntado el 20 de Enero, 2020 por cablesm

1

3Resp

471Vistas

Aplicación de la paridad Put-Call

Abierta

Preguntado el 11 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

0Resp

152Vistas

Momentos de modelo discreto de precio de activos

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por Novarchibald

1

1Resp

149Vistas

Modelo binomial, Número de nodos de %-%-% a %-%-%

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

0Resp

185Vistas

¿Obtener factores de descuento con conocimientos limitados?

Abierta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2013 por Alex Papadimoulis

1

1Resp

186Vistas

La caclulación de várices de Thorp

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2017 por Surya Bh

1

1Resp

258Vistas

Aproximación de las tasas a plazo en tiempo discreto

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2018 por Eliza

1

0Resp

266Vistas

Supongamos que quiero realizar un seguimiento del índice S&P500 usando 15 acciones, ¿cómo puedo ajustar sus pesos?

Abierta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por Jonah Goldstein

1

0Resp

209Vistas

Justificar una ecuación diferencial hacia atrás

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Andrew Buckwell

1

1Resp

459Vistas

Volatilidad equivalente al VaR negativo (VEV) y su significado?

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2018 por teknikqa

2

1Resp

216Vistas

Cómo calcular la tasa al contado con la tasa de interés

Cerrada

Preguntado el 28 de Abril, 2019 por Sujith

1

1Resp

214Vistas

Relación entre las medidas de probabilidad neutrales al riesgo y las oportunidades de arbitraje

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por apenwarr

1

1Resp

450Vistas

Tasa de fijación de la rentabilidad del bono vendido antes del vencimiento

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2016 por CheGueVerra

1

1Resp

254Vistas

Cálculo de un VWAP a partir de una instantánea de los precios de cierre

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2017 por Ashwin

1

1Resp

353Vistas

Rendimientos mensuales anualizados frente a rendimientos anuales

Cerrada

Preguntado el 17 de Febrero, 2017 por Hoorayo

1

1Resp

211Vistas

¿De dónde viene el coeficiente 50,14348112 de la fórmula del Índice del Dólar?

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2020 por sdf

2

1Resp

140Vistas

Calcula el riesgo medido por las desviaciones estándar $\sigma K_1, \sigma K_2, \sigma K_3$ ¿tiene esto que ver con las pesas?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2016 por Dale Callaham

2

1Resp

177Vistas

%-%-% en el tiempo %-%-% es equivalente a un pago de %-%-% en el tiempo %-%-%

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2014 por Julius A

2

1Resp

195Vistas

Transformar previsiones en bruto en previsiones ortogonales

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2017 por Anthony

2

1Resp

3001Vistas

Computación Comprar y mantener rendimientos anormales (BHARs) $= \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{i,t}) - \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{m,t})$

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2016 por jasmine

2

3Resp

255Vistas

Qué horizonte de tiempo más largo necesariamente implica un riesgo reducido?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2018 por Marbella Escapes

2

1Resp

222Vistas

El valor de una perfecta cobertura

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

605Vistas

Tipos de lenguajes de programación utilizados para la optimización en finanzas

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2017 por Stoner

2

1Resp

545Vistas

Combinación lineal de las Rentabilidades uso de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

240Vistas

Encontrar el proceso de $X/Y$

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2018 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

348Vistas

Forward Start Propagación Opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

607Vistas

Los libros de los instrumentos financieros?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2016 por b3njamin

2

1Resp

137Vistas

¿por qué utilizamos mayor o igual que para la submartingala?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2016 por Matt

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¿Cuál es la interpretación de la probabilidad de incumplimiento implícita en los diferenciales de CDS?

¿Cuál es la SDE de esta ecuación?

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La caclulación de várices de Thorp

Aproximación de las tasas a plazo en tiempo discreto

Supongamos que quiero realizar un seguimiento del índice S&P500 usando 15 acciones, ¿cómo puedo ajustar sus pesos?

Justificar una ecuación diferencial hacia atrás

Volatilidad equivalente al VaR negativo (VEV) y su significado?

Cómo calcular la tasa al contado con la tasa de interés

Relación entre las medidas de probabilidad neutrales al riesgo y las oportunidades de arbitraje

Tasa de fijación de la rentabilidad del bono vendido antes del vencimiento

Cálculo de un VWAP a partir de una instantánea de los precios de cierre

Rendimientos mensuales anualizados frente a rendimientos anuales

¿De dónde viene el coeficiente 50,14348112 de la fórmula del Índice del Dólar?

Calcula el riesgo medido por las desviaciones estándar $\sigma K_1, \sigma K_2, \sigma K_3$ ¿tiene esto que ver con las pesas?

%-%-% en el tiempo %-%-% es equivalente a un pago de %-%-% en el tiempo %-%-%

Transformar previsiones en bruto en previsiones ortogonales

Computación Comprar y mantener rendimientos anormales (BHARs) $= \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{i,t}) - \prod_{t=\tau_1}^{\tau_2}(1+R_{m,t})$

Qué horizonte de tiempo más largo necesariamente implica un riesgo reducido?

El valor de una perfecta cobertura

Tipos de lenguajes de programación utilizados para la optimización en finanzas

Combinación lineal de las Rentabilidades uso de Black-Scholes

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