Preguntas finanzas finance-mathematics

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Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por SergeanT
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¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

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Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi
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Proceso de ingresos acumulativos integrables

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Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por Karl Bielefeldt
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¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher
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Problema del ejercicio del valor del dinero en el tiempo. ¿Algún consejo sobre cómo resolverlo?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por mrxsunil
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Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

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Preguntado el 1 de Abril, 2019 por Christine
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Todas las medidas de martingala tienen el mismo precio de la demanda alcanzable

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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¿Hasta qué punto son necesarios el análisis real y el análisis complejo para operar a nivel de fondos de cobertura?

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Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por AntK
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El modelo trinomial converge débilmente a Black-Scholes

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Preguntado el 8 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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¿Por qué la función de descuento no es creciente si la tenencia de efectivo puro es factible?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2013 por Alex Papadimoulis
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Modelización de los activos financieros

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Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

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Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown
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¿Cómo se calcula la desviación estándar de los rendimientos de las acciones de cuatro años compuestos continuamente?

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Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por nailitdown
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Rentabilidad esperada implícita de las acciones a partir de los precios de las opciones europeas

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Preguntado el 17 de Junio, 2016 por Andrey
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El precio NA de una cápsula con pago

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Preguntado el 18 de Abril, 2020 por matt_zarro
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Cálculo del tipo de interés ponderado en función de la deuda pendiente

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por trotterdylan
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Replicar carteras

Cerrada
Preguntado el 29 de Septiembre, 2018 por Lin
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Black-Scholes y la demanda contingente markoviana

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Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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Investigar cómo cambia el precio racional de la opción de compra europea

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por Sergey
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Paradoja de inicio de pérdidas y ganancias: ¿Por qué es una "paradoja"?

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Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado
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Neutralidad delta (derivación)

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Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Yon
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