Preguntas finanzas finance-mathematics

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de sihong xie

4

1Resp
154Vistas

Parámetros del modelo Nelson-Siegel y del modelo Nelson-Siegel-Svensson

Resuelta
Preguntado el 21 de Abril, 2023 por sihong xie
Etiquetas :
Imagen de perfil de sihong xie

2

1Resp
101Vistas

Cargas factoriales en el modelo Nelson-Siegel

Resuelta
Preguntado el 19 de Abril, 2023 por sihong xie
Etiquetas :
Imagen de perfil de Neil McKeown

4

1Resp
139Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta
Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown
Etiquetas :
Imagen de perfil de user61199

1

1Resp
107Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta
Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199
Etiquetas :
Foto de perfil de user217281728

1

1Resp
168Vistas

¿Por qué las empresas negocian con opciones?

Resuelta
Preguntado el 12 de Julio, 2022 por user217281728
Etiquetas :
Imagen de perfil de Ramesh Kadambi

1

1Resp
105Vistas

Martingales y arbitraje en mercados de valores multiperiodos

Resuelta
Preguntado el 7 de Julio, 2022 por Ramesh Kadambi
Etiquetas :
Foto de perfil de Michael Stone

2

1Resp
165Vistas

Duración de Macaulay - Correspondencia de responsabilidades

Resuelta
Preguntado el 2 de Junio, 2022 por Michael Stone
Etiquetas :
Foto de perfil de Andy

1

1Resp
106Vistas

Tipo de interés Vasicek de la medida T-forward

Abierta
Preguntado el 2 de Junio, 2022 por Andy
Etiquetas :
Imagen de perfil de victor

1

1Resp
109Vistas

Derivada de Radon-Nikodim en el momento 0

Resuelta
Preguntado el 19 de Abril, 2020 por victor
Etiquetas :
Foto de perfil de Adarsh Vengarathodi

1

1Resp
1407Vistas

Mark Joshi, Quant Interview Question problem 2.34; replicar una opción digital en un árbol binomial simétrico de 4 pasos

Resuelta
Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Adarsh Vengarathodi
Etiquetas :
Imagen de perfil de Saeid Zebardast

7

1Resp
300Vistas

Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

Resuelta
Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por Saeid Zebardast
Etiquetas :
Imagen de perfil de user52791

1

1Resp
162Vistas

Descripción de la teoría de juegos del mercado de valores

Resuelta
Preguntado el 10 de Febrero, 2022 por user52791
Etiquetas :
Imagen de perfil de allclaws

5

2Resp
411Vistas

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

Resuelta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por allclaws
Etiquetas :
Imagen de perfil de Peetz0r

5

1Resp
596Vistas

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Resuelta
Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Peetz0r
Etiquetas :
Foto de perfil de woh32

3

2Resp
429Vistas

¿Cómo derivas esta ecuación tipo Carr-Madan?

Resuelta
Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por woh32
Etiquetas :
Foto de perfil de user681351

2

2Resp
250Vistas

Encontrar una oportunidad de arbitraje en el modelo de mercado dado

Resuelta
Preguntado el 22 de Junio, 2019 por user681351
Etiquetas :
Imagen de perfil de Steve B.

1

1Resp
338Vistas

Beneficio potencial de arbitraje o problema de prueba

Resuelta
Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por Steve B.
Etiquetas :
Imagen de perfil de Maggie

1

1Resp
190Vistas

¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

Resuelta
Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Maggie
Etiquetas :
Foto de perfil de jcollum

2

1Resp
151Vistas

Cálculo del índice de fuerza EMA para el indicador de acciones

Abierta
Preguntado el 11 de Diciembre, 2017 por jcollum
Etiquetas :
Imagen de perfil de Adarsh Vengarathodi

1

1Resp
2417Vistas

Dados dos valores de riesgo, calcule la tasa de rendimiento, la desviación estándar, la beta y la tasa libre de riesgo

Resuelta
Preguntado el 5 de Febrero, 2017 por Adarsh Vengarathodi
Etiquetas :
Foto de perfil de Mave

2

1Resp
273Vistas

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Resuelta
Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave
Etiquetas :
Foto de perfil de Adarsh Vengarathodi

1

1Resp
128Vistas

Encontrar el valor extrínseco de una opción con condiciones

Resuelta
Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Adarsh Vengarathodi
Etiquetas :
Foto de perfil de MerseyViking

1

1Resp
344Vistas

Ampliación de la medida de neutralidad del riesgo a la filtración de seguros/mortalidad

Resuelta
Preguntado el 9 de Abril, 2017 por MerseyViking
Etiquetas :
Imagen de perfil de woh32

3

1Resp
161Vistas

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Resuelta
Preguntado el 28 de Abril, 2021 por woh32
Etiquetas :
Imagen de perfil de hybrid2102

2

1Resp
225Vistas

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Resuelta
Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102
Etiquetas :
Foto de perfil de Dale Callaham

2

1Resp
296Vistas

Problema de fijación de precios de los bonos con cupón y reinversión

Resuelta
Preguntado el 15 de Febrero, 2016 por Dale Callaham
Etiquetas :
Imagen de perfil de jilseego

5

1Resp
274Vistas

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta
Preguntado el 3 de Junio, 2016 por jilseego
Etiquetas :
Imagen de perfil de Christine

2

2Resp
178Vistas

Fuerza de interés polinomio de tercer grado

Resuelta
Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Christine
Etiquetas :
Foto de perfil de MAHMOUD ABUZAID

1

1Resp
227Vistas

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Resuelta
Preguntado el 10 de Junio, 2017 por MAHMOUD ABUZAID
Etiquetas :
Foto de perfil de Solver

1

1Resp
118Vistas

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

Resuelta
Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Solver
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X