Preguntas finanzas de finance-mathematics

5

1Resp

554Vistas

¿Cómo encontrar problemas de matemáticas abiertos interesantes en finanzas cuantitativas sobre los que podría publicar artículos?

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2023 por Actionman

2

1Resp

68Vistas

Recuperar la función de valor desde su dual.

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2024 por Raymond Roestenburg

1

1Resp

169Vistas

Precios de opciones bajo suposición de distribución

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2023 por templatetypedef

2

2Resp

499Vistas

QuantLib: Cómo crear una curva de rendimiento utilizando futuros de 3M - Python

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por Hector Macias Ayala

3

1Resp

216Vistas

Revisión de Roll - ¿CAPM y la tautología de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2023 por ECST

1

1Resp

305Vistas

Protección CDS / fijación de precios de la pierna contingente, tomando la expectativa de tasas de interés y de riesgo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por rogeriopvl

2

1Resp

113Vistas

Modelo de fijación de precios de opción preferido

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2024 por J Doe

2

1Resp

107Vistas

Función característica para el modelo Wishart Heston

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2023 por Dmitry

1

2Resp

135Vistas

¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2024 por Tony Piccolo

1

1Resp

60Vistas

Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2024 por sysmauys

5

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161Vistas

Calendario de vacaciones de múltiples divisas matemáticas y combinaciones

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por dotnetcoder

3

1Resp

174Vistas

Calculando el spread en una curva de tasa par dada la cupón del bono y el rendimiento

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2024 por Keith Lyall

2

2Resp

114Vistas

¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por clawr

4

1Resp

89Vistas

¿Cuáles son las desventajas de usar la ecuación integral de Kim (1990) para determinar el límite de ejercicio de una opción americana?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2024 por Tom

2

1Resp

96Vistas

¿Contradicción de la prueba de hipótesis?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2023 por Astyanax

0

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128Vistas

Ejercicio de fijación de precios neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2023 por Jyotsna

4

1Resp

160Vistas

¿Por qué es integrable el proceso estocástico de la volatilidad del cuadrado del precio de una acción?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user68081

2

1Resp

140Vistas

Incorporación del diferencial I y del desplazamiento paralelo para una valoración precisa de los bonos

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2023 por TourEiffel

2

1Resp

112Vistas

Comprobación de arbitraje - calls europeas con el mismo precio de ejercicio, diferente duración y precio

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por LunaStorm

1

1Resp

148Vistas

Estrategia discreta de autofinanciación

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2023 por G_P

2

2Resp

840Vistas

¿Cómo tiende la función de pérdida lineal-exponencial (Linex) hacia la función de pérdida cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por user3067986

1

2Resp

319Vistas

Punto de partida para entender la Teoría Financiera para un Estadístico

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2021 por Vlad Miller

2

1Resp

224Vistas

Pago fijo en caso de impago - Precios

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2023 por jcrossley3

4

1Resp

105Vistas

Ley de la expectativa iterada para la fijación del precio de un bono cupón cero con riesgo de recuperación cero

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2023 por jcrossley3

3

1Resp

883Vistas

Explicación de las diferentes estructuras de términos de rendimiento a trozos de QuantLib Python

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por Paschalis

1

2Resp

245Vistas

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Siga

1

1Resp

914Vistas

Opciones digitales y binarias de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por dStulle

9

1Resp

397Vistas

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por woh32

4

1Resp

139Vistas

Forma correcta de backtestar una estrategia utilizando el método bootstrap

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2023 por Sunil

2

2Resp

242Vistas

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2023 por bart

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¿Contradicción de la prueba de hipótesis?

Ejercicio de fijación de precios neutral al riesgo

¿Por qué es integrable el proceso estocástico de la volatilidad del cuadrado del precio de una acción?

Incorporación del diferencial I y del desplazamiento paralelo para una valoración precisa de los bonos

Comprobación de arbitraje - calls europeas con el mismo precio de ejercicio, diferente duración y precio

Estrategia discreta de autofinanciación

¿Cómo tiende la función de pérdida lineal-exponencial (Linex) hacia la función de pérdida cuadrática?

Punto de partida para entender la Teoría Financiera para un Estadístico

Pago fijo en caso de impago - Precios

Ley de la expectativa iterada para la fijación del precio de un bono cupón cero con riesgo de recuperación cero

Explicación de las diferentes estructuras de términos de rendimiento a trozos de QuantLib Python

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Opciones digitales y binarias de compra y venta

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Forma correcta de backtestar una estrategia utilizando el método bootstrap

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

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