Preguntas finanzas de fijación-de-precios09

3

1Resp

636Vistas

Importancia de Muestreo de por lo Menos la Plaza de Monte Carlo

Cerrada

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por PP.

3

2Resp

287Vistas

Lo matemático características que se requieren del precio de los activos de proceso con el fin de mantenerse dentro de la RNP marco?

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2012 por Kwinto

3

1Resp

323Vistas

Alternativa de derivación de Black Scholes fórmula

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2018 por deepesh sharma

3

2Resp

3647Vistas

Estimación simple precio de la opción sin una calculadora

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por xtreye

4

3Resp

311Vistas

¿Cómo explotaría el arbitraje si el precio de riesgo neutral no se mantiene? (Precio de la opción)

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2015 por user18466

3

1Resp

821Vistas

El origen del "Coste de la cobertura" en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por bheklilr

2

1Resp

1149Vistas

SABR en el mercado de divisas: Ventajas / desventajas

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joan

4

1Resp

306Vistas

Cómo interpretar la (esperada) de la exposición y el CVA de una opción o una sola acción

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2019 por Chrelad

5

1Resp

289Vistas

En Carr-Madans opción de método de fijación de precios, ¿por qué utilizar FFT?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por user43700

3

2Resp

836Vistas

Modelo Negro y Normal para Caplet usando Python

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Tsuyoshi Ito

4

1Resp

304Vistas

¿Tienen todos los activos que no pagan dividendos la tasa de rentabilidad instantánea sin riesgo según la medida de neutralidad del riesgo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por Vim

3

1Resp

1509Vistas

Múltiples dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por prodev42

3

1Resp

477Vistas

¿Qué es el volumen superior izquierdo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por AlfeG

3

1Resp

210Vistas

Enfoque basado en la opción para las estructuras de capital real

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Todd Owen

4

1Resp

1137Vistas

¿Cómo se Browniano Puentes utilizados en la fijación de precios de derivados en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Winter Traveler

4

2Resp

540Vistas

Razonamiento intuitivo para el uso de la medida de riesgo neutral

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por nullDev

3

1Resp

283Vistas

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por M.R. Mehrnejad

3

1Resp

262Vistas

El arbitraje libre en un Black-Scholes/modelo de Poisson

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2019 por UserZer0

3

2Resp

657Vistas

Lugares en los que se puede hacer público el código/las herramientas cuánticas

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2014 por Niphoet

3

1Resp

252Vistas

Si una opción ha perdido valor, ¿cuánto se debe al decaimiento de theta y cuánto a la caída de IV?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli

3

1Resp

235Vistas

Cómo calcular $E^{T_N}(L(T_i, T_{i+1}))$ ?

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Aamer Shah

3

2Resp

703Vistas

La rentabilidad de las acciones de Distribución en el Modelo de Heston

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por gorkem

3

1Resp

653Vistas

Opción de compra sobre un fondo de inversión

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Keith G

3

2Resp

353Vistas

Árboles Binomiales vs FDM

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por jfy133

4

2Resp

392Vistas

SDE para el valor de la opción

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por Jon Smock

4

1Resp

1989Vistas

Densidad de probabilidad implícita (Pregunta 2 - Aplicaciones e interpretación)

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2014 por Niphoet

3

2Resp

198Vistas

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Mike Pone

6

2Resp

1401Vistas

Tasa ATM de Cap/Floor

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2017 por user30357

3

1Resp

651Vistas

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Oliver M Grech

3

1Resp

358Vistas

Las Condiciones de contorno para Llamar a Difundir

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Maggie

Preguntas finanzas fijación-de-precios

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En Carr-Madans opción de método de fijación de precios, ¿por qué utilizar FFT?

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Múltiples dividendos discretos

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Enfoque basado en la opción para las estructuras de capital real

¿Cómo se Browniano Puentes utilizados en la fijación de precios de derivados en la práctica?

Razonamiento intuitivo para el uso de la medida de riesgo neutral

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

El arbitraje libre en un Black-Scholes/modelo de Poisson

Lugares en los que se puede hacer público el código/las herramientas cuánticas

Si una opción ha perdido valor, ¿cuánto se debe al decaimiento de theta y cuánto a la caída de IV?

Cómo calcular $E^{T_N}(L(T_i, T_{i+1}))$ ?

La rentabilidad de las acciones de Distribución en el Modelo de Heston

Opción de compra sobre un fondo de inversión

Árboles Binomiales vs FDM

SDE para el valor de la opción

Densidad de probabilidad implícita (Pregunta 2 - Aplicaciones e interpretación)

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Tasa ATM de Cap/Floor

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Las Condiciones de contorno para Llamar a Difundir

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