Preguntas finanzas de fijación-de-precios08

2

1Resp

211Vistas

¿Cómo tratar el diferencial entre oferta y demanda que provoca estimaciones negativas de las densidades neutrales al riesgo a partir de los precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Sideshow Bob

2

1Resp

341Vistas

¿Por qué es put-call parity definen de diferente manera la CME y la Wikipedia?

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2019 por Andy Arismendi

2

2Resp

196Vistas

Límite inferior de Bermudan Precio de la Opción

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Jobin Idiculla

3

1Resp

230Vistas

Derivando la fórmula VIX

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2020 por Shocker

3

1Resp

456Vistas

Tiempo Tamaño del Paso de Heston Modelo para Diferentes opciones de Madurez

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2016 por nosklo

3

2Resp

194Vistas

Precios de las reclamaciones de las partes en un fondo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por frank

3

1Resp

473Vistas

Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

Abierta

Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Ruben Bartelink

3

1Resp

256Vistas

Fijación de precios de los swaps de incumplimiento de cesta homogéneos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Ben Artin

3

1Resp

243Vistas

Por qué la subreplicación no se estudia en la literatura

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2020 por Nathan

3

1Resp

10473Vistas

Estrategia de opción de la gaviota - ejemplo claro

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2013 por Peter Hoven

4

1Resp

790Vistas

¿Por qué es el valor de una adaptación de los procesos estocásticos conocido en el tiempo t?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por Andre

3

1Resp

275Vistas

Vanila Opción de auto financiación mediante Acciones como numeraire

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por wallenborn

3

1Resp

209Vistas

Propiedades cualitativas de llamada

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2016 por Aerospace Development Council

3

1Resp

360Vistas

Quantlib - modelo de los cambios en el valor de la opción en el día de vencimiento

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2018 por he_the_great

3

1Resp

303Vistas

Precio del modelo de propagación de la mariposa

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2016 por Ben Artin

3

1Resp

267Vistas

Uso del movimiento browniano geométrico para las opciones sobre índices

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2018 por Jon

3

1Resp

299Vistas

La expectativa de N(d2)?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2017 por romaintaz

3

2Resp

277Vistas

Precio de una opción cuyo precio de ejercicio es siempre más bajo que el precio futuro de la seguridad

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por Tsuyoshi Ito

33

1Resp

529Vistas

¿Cuál es el Riesgo Neutral Medida?

Abierta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Permian

3

2Resp

268Vistas

Es de mercado completo o no si la apreciación de la tasa es al azar?

Abierta

Preguntado el 16 de Febrero, 2016 por Francis

3

1Resp

240Vistas

El precio y la constante de cobertura de la cartera de straddle: $X=|S(T)-K|$

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por cgicgi

4

2Resp

361Vistas

¿Los altos niveles del parámetro vol-of-vol en SABR conducen al arbitraje? (Algo parece estar mal en la fórmula de Hagans)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2019 por Joan

3

1Resp

416Vistas

Cómo fijar el precio de esta opción sin utilizar el marco BS

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2014 por Johnston

3

2Resp

405Vistas

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por Emthigious

3

1Resp

244Vistas

RQuantLib: BermudanSwaption(): fecha posterior o igual a la fecha de terminación

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2019 por MaxVT

3

1Resp

513Vistas

Valoración de opciones en modelos de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por Magnus Nordlander

3

1Resp

1089Vistas

opciones de fijación de precios mediante vwap

Abierta

Preguntado el 29 de Julio, 2013 por Tundey

3

1Resp

448Vistas

Métodos de diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2013 por marius

3

2Resp

1484Vistas

Fijar el precio de una opción de estilo americano sobre un futuro de bonos

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2014 por jamesnvc

3

0Resp

456Vistas

Normalizado precio de proceso de $Z(t)=\frac{\Pi(t)}{B(t)}$

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2015 por Julius A

Preguntas finanzas fijación-de-precios

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¿Cómo tratar el diferencial entre oferta y demanda que provoca estimaciones negativas de las densidades neutrales al riesgo a partir de los precios de las opciones?

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Uso del movimiento browniano geométrico para las opciones sobre índices

La expectativa de N(d2)?

Precio de una opción cuyo precio de ejercicio es siempre más bajo que el precio futuro de la seguridad

¿Cuál es el Riesgo Neutral Medida?

Es de mercado completo o no si la apreciación de la tasa es al azar?

El precio y la constante de cobertura de la cartera de straddle: $X=|S(T)-K|$

¿Los altos niveles del parámetro vol-of-vol en SABR conducen al arbitraje? (Algo parece estar mal en la fórmula de Hagans)

Cómo fijar el precio de esta opción sin utilizar el marco BS

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

RQuantLib: BermudanSwaption(): fecha posterior o igual a la fecha de terminación

Valoración de opciones en modelos de difusión de saltos

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Fijar el precio de una opción de estilo americano sobre un futuro de bonos

Normalizado precio de proceso de $Z(t)=\frac{\Pi(t)}{B(t)}$

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