Preguntas finanzas fijación-de-precios

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¿Cómo tratar el diferencial entre oferta y demanda que provoca estimaciones negativas de las densidades neutrales al riesgo a partir de los precios de las opciones?

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Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Sideshow Bob
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¿Por qué es put-call parity definen de diferente manera la CME y la Wikipedia?

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Preguntado el 29 de Julio, 2019 por Andy Arismendi
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Límite inferior de Bermudan Precio de la Opción

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Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Jobin Idiculla
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Derivando la fórmula VIX

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Preguntado el 9 de Abril, 2020 por Shocker
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Tiempo Tamaño del Paso de Heston Modelo para Diferentes opciones de Madurez

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2016 por nosklo
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Precios de las reclamaciones de las partes en un fondo

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Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por frank
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Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

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Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Ruben Bartelink
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Fijación de precios de los swaps de incumplimiento de cesta homogéneos

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Ben Artin
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Por qué la subreplicación no se estudia en la literatura

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Preguntado el 30 de Enero, 2020 por Nathan
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Estrategia de opción de la gaviota - ejemplo claro

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Preguntado el 19 de Agosto, 2013 por Peter Hoven
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¿Por qué es el valor de una adaptación de los procesos estocásticos conocido en el tiempo t?

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Preguntado el 18 de Abril, 2016 por Andre
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Vanila Opción de auto financiación mediante Acciones como numeraire

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por wallenborn
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Propiedades cualitativas de llamada

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Preguntado el 17 de Abril, 2016 por Aerospace Development Council
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Quantlib - modelo de los cambios en el valor de la opción en el día de vencimiento

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Preguntado el 1 de Junio, 2018 por he_the_great
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Precio del modelo de propagación de la mariposa

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Preguntado el 16 de Abril, 2016 por Ben Artin
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Uso del movimiento browniano geométrico para las opciones sobre índices

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Preguntado el 22 de Agosto, 2018 por Jon
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La expectativa de N(d2)?

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Preguntado el 17 de Abril, 2017 por romaintaz
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Precio de una opción cuyo precio de ejercicio es siempre más bajo que el precio futuro de la seguridad

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Preguntado el 9 de Enero, 2015 por Tsuyoshi Ito
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¿Cuál es el Riesgo Neutral Medida?

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Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Permian
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Es de mercado completo o no si la apreciación de la tasa es al azar?

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Preguntado el 16 de Febrero, 2016 por Francis
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El precio y la constante de cobertura de la cartera de straddle: $X=|S(T)-K|$

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Preguntado el 5 de Junio, 2016 por cgicgi
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¿Los altos niveles del parámetro vol-of-vol en SABR conducen al arbitraje? (Algo parece estar mal en la fórmula de Hagans)

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Preguntado el 7 de Julio, 2019 por Joan
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Cómo fijar el precio de esta opción sin utilizar el marco BS

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Preguntado el 6 de Abril, 2014 por Johnston
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Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

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Preguntado el 4 de Junio, 2016 por Emthigious
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RQuantLib: BermudanSwaption(): fecha posterior o igual a la fecha de terminación

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Preguntado el 20 de Febrero, 2019 por MaxVT
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Valoración de opciones en modelos de difusión de saltos

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Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por Magnus Nordlander
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opciones de fijación de precios mediante vwap

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Preguntado el 29 de Julio, 2013 por Tundey
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Métodos de diferencias finitas

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2013 por marius
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Fijar el precio de una opción de estilo americano sobre un futuro de bonos

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Preguntado el 2 de Abril, 2014 por jamesnvc
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Normalizado precio de proceso de $Z(t)=\frac{\Pi(t)}{B(t)}$

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Preguntado el 1 de Enero, 2015 por Julius A
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