Preguntas finanzas de fijación-de-precios07

3

3Resp

314Vistas

¿Por qué no se utilizan con más frecuencia los modelos de valoración de opciones para valorar los flujos de caja de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2017 por Muhammed Refaat

2

2Resp

1082Vistas

Es malo usar el "mundo real" de las probabilidades para la valoración de opciones?

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por user77115

2

3Resp

572Vistas

Analítica soluton para el Black-Scholes ecuación con una modificación de la Opción Call Europea

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por Cthulhu

2

1Resp

862Vistas

Método para encontrar una oportunidad de arbitraje cuando el precio de mercado de la compra es incorrecto

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2015 por jim collins

2

1Resp

387Vistas

El valor razonable de un LEPO (de Bajo Precio de Ejercicio de las Opciones)

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por Joyce

3

2Resp

2990Vistas

FX Delta Convenciones

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2014 por Houda

2

1Resp

281Vistas

Determinación de los precios de los swaptions mediante la función característica

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2015 por Rogier

2

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2251Vistas

Del precio del bono en el Ho-Lee Modelo

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por PeterLustig

2

2Resp

302Vistas

Diferencia entre las medidas de volatilidad de una cesta de activos

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por David Winchester

2

1Resp

592Vistas

Cómo aplicar la regla de la cadena para derivadas parciales a las transformaciones?

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por Sarma

2

1Resp

273Vistas

¿Cómo se cotiza este tipo de derivado?

Abierta

Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Dean

2

1Resp

299Vistas

¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2019 por Vim

2

1Resp

337Vistas

Rendimiento esperado de la opción en MATLAB

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2016 por Andrey

2

1Resp

659Vistas

Local encargado del precio de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2014 por Keith G

2

1Resp

353Vistas

Aplicación de la condición de contorno superior de la PDE de SABR

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2018 por tdc

2

1Resp

201Vistas

La aplicación de modelos de tipos de interés para volaility tasa de

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike

3

1Resp

200Vistas

Alguien puede proporcionar una buena explicación definitiva para rho en relación a la opción de riesgos?

Abierta

Preguntado el 10 de Agosto, 2019 por Arief

2

1Resp

197Vistas

Precio de la opción de un futuro

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2018 por nosklo

2

2Resp

427Vistas

¿Por qué necesitamos a $dS_t=r S_tdt+\sigma S_tdW_t^Q$ ?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2015 por Shadock

2

1Resp

398Vistas

Funciones características de las opciones sobre futuros

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2016 por Keith G

2

1Resp

307Vistas

Precio de las convocatorias Europeas en el Modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2018 por marcnyc

2

2Resp

495Vistas

Modelo de tipo de cambio y Martingales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Permian

2

1Resp

518Vistas

¡Los resultados de Monte Carlo y PDE son diferentes para una Opción de Compra!

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2016 por Maggie

3

1Resp

386Vistas

Cumulants de la varianza gamma, con estocástico de la llegada (VGSA) modelo

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por Tomas Lycken

2

1Resp

543Vistas

Construir la sonrisa de la volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Julian Birch

2

1Resp

281Vistas

Energy Risk Quant--¿Hay foros de discusión para temas de cuantificación relacionados con la energía?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por mandom

3

1Resp

198Vistas

La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Eldorado

2

1Resp

304Vistas

Merton Salto del modelo de difusión: Especificar la tasa de poisson

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

2

1Resp

296Vistas

Opción de fijación de precios utilizando el modelo CCR - derivación problema

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por user15796

8

3Resp

378Vistas

Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

Preguntas finanzas fijación-de-precios

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Aplicación de la condición de contorno superior de la PDE de SABR

La aplicación de modelos de tipos de interés para volaility tasa de

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Modelo de tipo de cambio y Martingales

¡Los resultados de Monte Carlo y PDE son diferentes para una Opción de Compra!

Cumulants de la varianza gamma, con estocástico de la llegada (VGSA) modelo

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La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

Merton Salto del modelo de difusión: Especificar la tasa de poisson

Opción de fijación de precios utilizando el modelo CCR - derivación problema

Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

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