Preguntas finanzas de fijación-de-precios06

2

1Resp

1260Vistas

Opciones de CMS, a liquidar en efectivo o físicamente-se establecieron las swaptions

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2018 por Derek Adair

2

2Resp

444Vistas

por qué Implícita Vol (VIX) aumentan con la disminución en el Precio de las Acciones, o viceversa?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por jpmartins

3

1Resp

200Vistas

Opciones cuando no hay VolSurf - Emergentes o en Mercados de Frontera

Abierta

Preguntado el 16 de Julio, 2020 por jlo

2

2Resp

306Vistas

La paradoja de Braess en finanzas cuantitativas: Cuando optatividad conduce a un valor menor...?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2015 por penti

2

2Resp

3227Vistas

Cómo calcular el modelo de Vomma of Black Scholes

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2013 por Remus Rusanu

5

3Resp

231Vistas

El precio de la Opción Call con o sin saltos

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

322Vistas

Fijación de precios en condiciones de riesgo-neutral probabilidades de extraño derivados?

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Summer

2

1Resp

580Vistas

¿Justificación de la delta infinita de las opciones binarias?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2016 por Rob

3

1Resp

3106Vistas

Árbol binomial frente a árbol trinomial en la fijación de precios de las opciones

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Hassan Mokdad

2

1Resp

232Vistas

¿Por qué estas opciones de precio tan lejos de la raíz cuadrada de duración?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Linda

2

1Resp

231Vistas

Opciones de venta europeas

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2019 por Tim Sylvester

2

1Resp

460Vistas

opción americana y dividendos en efectivo

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por chugh97

2

1Resp

239Vistas

Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Julius A

2

1Resp

212Vistas

Fijación de precios de las opciones mediante el modelo GARCH de componente IG de BCHJ(2018)

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Shocker

4

1Resp

448Vistas

La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por MSayanvala

2

1Resp

204Vistas

¿Hay alguna manera de comprobar mi delta de cobertura se implementa correctamente?

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2020 por nailitdown

3

1Resp

427Vistas

Métodos numéricos para el Modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2016 por Julius A

2

1Resp

465Vistas

Complicado estilo Americano contrato de opción con numerosas organizaciones no-funciones estándar (simultánea ejercicio, prima adicional, etc.)

Abierta

Preguntado el 16 de Febrero, 2015 por duderino

3

1Resp

280Vistas

Pregunta sobre la derivación de la fórmula de volatilidad SABR en el documento original "Managing Smile Risk" de Hagan et al.

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2018 por brian

2

1Resp

211Vistas

Precios multidimensionales de equidad de

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2020 por 1stvamp

2

1Resp

2041Vistas

Vol sesgo y spot-vol correlación

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian

2

1Resp

1262Vistas

Quanto precios explicación

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2018 por user34264

2

1Resp

234Vistas

Precios y Arbitraje de los Inversos de los Activos de Demanda

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe

2

1Resp

358Vistas

Forward Start Propagación Opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

235Vistas

Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por davips

2

2Resp

2151Vistas

Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por Jonathan

4

1Resp

433Vistas

Cómo encontrar el correcto cambio de la medida

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2018 por Shadow00Caster

5

2Resp

472Vistas

¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Cactus BAMF

2

1Resp

301Vistas

¿Por qué no esta IV calc correcta?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Jim Buck

2

2Resp

320Vistas

Anual rentabilidad por dividendo opción de utilizar los precios

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2015 por Ellie Kesselman

Preguntas finanzas fijación-de-precios

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Opciones de CMS, a liquidar en efectivo o físicamente-se establecieron las swaptions

por qué Implícita Vol (VIX) aumentan con la disminución en el Precio de las Acciones, o viceversa?

Opciones cuando no hay VolSurf - Emergentes o en Mercados de Frontera

La paradoja de Braess en finanzas cuantitativas: Cuando optatividad conduce a un valor menor...?

Cómo calcular el modelo de Vomma of Black Scholes

El precio de la Opción Call con o sin saltos

Fijación de precios en condiciones de riesgo-neutral probabilidades de extraño derivados?

¿Justificación de la delta infinita de las opciones binarias?

Árbol binomial frente a árbol trinomial en la fijación de precios de las opciones

¿Por qué estas opciones de precio tan lejos de la raíz cuadrada de duración?

Opciones de venta europeas

opción americana y dividendos en efectivo

Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

Fijación de precios de las opciones mediante el modelo GARCH de componente IG de BCHJ(2018)

La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

¿Hay alguna manera de comprobar mi delta de cobertura se implementa correctamente?

Métodos numéricos para el Modelo de Merton

Complicado estilo Americano contrato de opción con numerosas organizaciones no-funciones estándar (simultánea ejercicio, prima adicional, etc.)

Pregunta sobre la derivación de la fórmula de volatilidad SABR en el documento original "Managing Smile Risk" de Hagan et al.

Precios multidimensionales de equidad de

Vol sesgo y spot-vol correlación

Quanto precios explicación

Precios y Arbitraje de los Inversos de los Activos de Demanda

Forward Start Propagación Opciones

Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

Cómo encontrar el correcto cambio de la medida

¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

¿Por qué no esta IV calc correcta?

Anual rentabilidad por dividendo opción de utilizar los precios

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: