Preguntas finanzas de fijación-de-precios05

2

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238Vistas

Precios de una opción fx en la misma moneda

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por nicolas

2

1Resp

279Vistas

Diferencia entre modelValue de HestonModelHelper y NPV() de VanillaOption

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2019 por JustAGuest

2

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307Vistas

Aproximación del precio de una opción.

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por aduljr

4

1Resp

407Vistas

Precios estadounidenses con huelga flotante

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2014 por subman

3

1Resp

572Vistas

CallableFloatingRateBond en QuantLib: sólo una cuestión de herencia múltiple?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por kbrinley

2

1Resp

885Vistas

Volatilidad FX Delta

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Android

5

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289Vistas

¿Por qué no usamos la cópula para las opciones de arranque hacia adelante?

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2020 por Harish

2

1Resp

325Vistas

Transformada de Fourier de Carr y Madan

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Owen

2

2Resp

489Vistas

Ejercicio 2.2 del libro "El concepto y la práctica de las finanzas matemáticas"

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2015 por ForgeMan

2

1Resp

723Vistas

Barrera con la opción de Reembolso

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Seamus

2

1Resp

2029Vistas

Cómo explicar la dependencia del camino en el modelo de árbol binomial para opciones de precio?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2013 por Gauthier

2

1Resp

217Vistas

El arbitraje de oportunidades entre dos opciones de compra con precio de ejercicio $40,$ 30 y el costo $4,$ 3 respectivamente?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

192Vistas

La solución de un No-Lineal de la PDE utilizando un Esquema de diferencias Finitas

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por David Oneill

2

2Resp

4787Vistas

calcular el valor gamma mediante el método de las diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2014 por jamesnvc

2

2Resp

770Vistas

"El potencial de ganancia de una Opción Call es siempre incorporado en la Opción del precio" - ¿por Qué?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2020 por Kirk Broadhurst

2

1Resp

509Vistas

Pregunta en "Métodos computacionales en las finanzas" por Ali Hirsa - Capítulo 2: Precio de los derivados mediante técnicas de transformación"

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2016 por Nikola Despotoski

2

2Resp

446Vistas

Confusión sobre la reproducción de una opción de compra

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Jody

2

1Resp

867Vistas

Carr-Madan europea contingente de reclamación de pago de la descomposición de la fórmula de la aplicación

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

4018Vistas

Implícita estado precio densidad (Pregunta 1 - derivación de la fórmula)

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2014 por Niphoet

2

1Resp

233Vistas

Documentos de precios de bonos convertibles

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por thomasvm

2

3Resp

333Vistas

Precios de opción exótica cuyo pago depende del tiempo de parada

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Phil Christensen

2

3Resp

600Vistas

¿Cómo cotizar una opción de intercambio utilizando el marco de B&S?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Robert Groves

2

1Resp

169Vistas

La maximización de un GARCH probabilidad: Buenas prácticas de restricción de las soluciones y los valores iniciales

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Shocker

2

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1135Vistas

Pregunta en OptionMetrics: "Strike Price veces 1000" difiere demasiado de la del Índice de precios

Abierta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2012 por Bishop

2

1Resp

333Vistas

Medida física en Derivados del Clima -- Casco

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2017 por gorkem

2

1Resp

5725Vistas

Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por belle

3

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332Vistas

Black-Scholes-Merton fórmula y la opción de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por metafour

3

1Resp

475Vistas

Precios de las permutas

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2016 por Android

3

2Resp

700Vistas

Riesgo Neutral en el Mundo Real y Valoraciones mediante Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2019 por Mild_Thornberry

2

4Resp

2839Vistas

¿Calcular el ratio de Sharpe para las opciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2013 por Rik Heywood

Preguntas finanzas fijación-de-precios

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Diferencia entre modelValue de HestonModelHelper y NPV() de VanillaOption

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Transformada de Fourier de Carr y Madan

Ejercicio 2.2 del libro "El concepto y la práctica de las finanzas matemáticas"

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Cómo explicar la dependencia del camino en el modelo de árbol binomial para opciones de precio?

El arbitraje de oportunidades entre dos opciones de compra con precio de ejercicio $40,$ 30 y el costo $4,$ 3 respectivamente?

La solución de un No-Lineal de la PDE utilizando un Esquema de diferencias Finitas

calcular el valor gamma mediante el método de las diferencias finitas

"El potencial de ganancia de una Opción Call es siempre incorporado en la Opción del precio" - ¿por Qué?

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Carr-Madan europea contingente de reclamación de pago de la descomposición de la fórmula de la aplicación

Implícita estado precio densidad (Pregunta 1 - derivación de la fórmula)

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Pregunta en OptionMetrics: "Strike Price veces 1000" difiere demasiado de la del Índice de precios

Medida física en Derivados del Clima -- Casco

Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

Black-Scholes-Merton fórmula y la opción de fijación de precios

Precios de las permutas

Riesgo Neutral en el Mundo Real y Valoraciones mediante Monte Carlo

¿Calcular el ratio de Sharpe para las opciones?

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