Preguntas finanzas fijación-de-precios

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Cómo evaluar la opción de piso incorporado en bonos vinculados a la inflación si los instrumentos de piso de inflación interbancario no se pueden usar o no existen

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Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por jsp99
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Probar el precio de las opciones analíticas de Black Scholes

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Preguntado el 4 de Abril, 2013 por Nektarios
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¿Modelo HJM o de tarifas cortas?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por Rob Mosher
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Efecto de la sonrisa vol en la probabilidad neutral de riesgo de ITM

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Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Shadock
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¿El precio de la opción Knock-out va a $0$ cuando el precio de las acciones llega a la barrera $B$ ?

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Preguntado el 21 de Agosto, 2016 por scmccart
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Preguntas sobre la relación entre precio de opción y vencimiento

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Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por Dustin
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Movimientos Sigma: ¿anualizar el rendimiento o no?

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Preguntado el 27 de Mayo, 2018 por Brad
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¿El valor en riesgo es aditivo?

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Paul
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¿Por qué disminuye la volatilidad implícita sin que cambie el precio de las acciones?

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Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por roller
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Por qué no es posible el precio de los Americanos perpetuo de la llamada opción el uso de inhibidores de la PDE enfoque?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por chuse
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¿Número óptimo de nodos para celosía binomial?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por Mike Evans
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Modelo SVI y cálculo de los griegos

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Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por kbrinley
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Fórmula de Black Scholes, término de deriva

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Preguntado el 23 de Mayo, 2015 por Robert
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Solución cerrada para el modelo de precio de bono convertible de dos factores

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2016 por Ajaxx
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Opción Fórmulas griegas para Black & Scholes vs Black 76

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Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Razvan Dimescu
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Cómo calcular el rendimiento por dividendo: precio de las opciones

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Preguntado el 31 de Julio, 2020 por Piszczu
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Lema de Ito de los bonos convertibles bajo el modelo de dos factores Tipo de interés

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2016 por Ajaxx
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avanzar sesgo de volatilidad implícita

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Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por Malfist
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¿Por qué el valor de la opción es diferente del CF con descuento?

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Preguntado el 4 de Abril, 2017 por poonam
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Buenos libros / documentos de calibración de modelos para modelos de precios de opciones comunes

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Preguntado el 2 de Marzo, 2013 por infinitetape
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precios de opciones con limitación en el cambio de cambios diarios subyacentes

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Preguntado el 8 de Octubre, 2014 por dblancer
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Cómo precio "knock-in, knock-out" opciones de tener una rentabilidad en $T$

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Preguntado el 26 de Abril, 2020 por GTA VICE
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Binomio Árbol Opción De Modelo De Fijación De Precios. Vamos a hablar de los dividendos futuros y

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Preguntado el 16 de Febrero, 2019 por DeadMG
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Opción de compra sobrevalorada y paridad put-call

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Preguntado el 20 de Marzo, 2019 por Jacob
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Nacional y extranjera tasa de interés; los dividendos?

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Preguntado el 26 de Junio, 2019 por prmths
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Opciones con un strike estocástico

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¿Por qué las opciones OTC de vainilla se cotizan en delta y vol?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por d-_-b
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Técnicas de regresión para bermudan Monte-Carlo

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por justSteve
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¿Cuál es la solución fuerte para esta SDE

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por DMan
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Precio de las opciones: Cálculo de la probabilidad neutral al riesgo

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Tom Resing
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