Preguntas finanzas fijación-de-precios

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¿Es posible encontrar / estimar la superficie de volatilidad de las opciones de índice no listados?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por MBShrma
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¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

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Preguntado el 18 de Marzo, 2016 por Isaac Rabinovitch
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Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

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Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Doug Clutter
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¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in
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Opciones de precios con dos activos

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Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por Xavier Labouze
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¿Cómo se puede calcular el precio de las opciones de toque usando quantlib?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2015 por urig
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Productos de volatilidad y vega constante

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian
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Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Bob Gifford
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Opción Volatilidad Smile vs Delta

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Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Charles
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Opción de selector simple de valor como una suma de opciones de llamada y colocación

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Preguntado el 6 de Octubre, 2018 por Chris
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La madurez adecuada en el modelo de Merton

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Preguntado el 17 de Enero, 2019 por user36912
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Posiciones largas/cortas en Vega y Opciones

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Permian
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¿Cómo cotizar un call europeo de cupón cero a partir de la curva de rendimiento?

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2014 por Robert Groves
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Black Scholes Geometric Brownian Motion Option Pricing

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Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Jeremy Cantrell
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¿Las tasas de interés black Scholes + estocásticas dan como resultado un precio único

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Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Rick T
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Al valorar una opción de vainilla en un índice, ¿debemos tener en cuenta el dividendo?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por St. John Johnson
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Método Monte Carlo vs PDE en precios de opciones

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2016 por jimg
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Fórmula Black-Scholes que produce un número negativo para una opción de compra

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Preguntado el 9 de Enero, 2018 por James
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Prueba de opciones: Solución analítica para la matemática de las opciones

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Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por João Angelo
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¿Cómo se puede hacer un intercambio europeo con el suelo?

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por prakash.panjwani
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Calculando libor de 3 meses a partir de 1 año libor?

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por Newtopian
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¿Cómo se comporta Vega de una llamada/put bajo el modelo Black-Scholes?

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Preguntado el 30 de Enero, 2014 por Sameet
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Modelo de Hull-White aplicado en la práctica

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Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por tatwright
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Determinación del precio de un derivado mediante la valoración neutral del riesgo.

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por Hugh
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Precio de una llamada de descenso en términos de llamada europea

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Preguntado el 21 de Enero, 2014 por John Watts
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Límites de las opciones americanas con la rentabilidad de los dividendos

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Implementación de software para la valoración de opciones exóticas

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Preguntado el 23 de Junio, 2020 por Gingalone
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¿Cuál es más probable que los precios de llamada y colocación, respectivamente, si el precio de las acciones disminuye en $1?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por scro
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¿Diferencia entre el precio de cierre, el último precio negociado y el precio de liquidación para los contratos de opción?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por Fattie
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¿Costo de cobertura delta de opciones exóticas?

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Preguntado el 31 de Julio, 2015 por Mandy
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