Preguntas finanzas fijación-de-precios

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Oportunidad de arbitraje en tiempo discreto

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Christopher
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Confusión simple de ejemplo de precios

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Preguntado el 7 de Abril, 2014 por therefromhere
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Precio de una opción compuesta

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Preguntado el 14 de Octubre, 2014 por Joel Meador
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¿Una opción corta cubierta por delta garantiza el beneficio del valor extrínsico al expirar?

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Preguntado el 5 de Julio, 2014 por Hedge
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¿Para qué sirve tener un modelo preciso de valoración de opciones?

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Preguntado el 6 de Enero, 2020 por Jayen
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fórmula analítica para el valor de una opción de venta estadounidense

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Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Julius A
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ninguna condición de arbitraje para la opción paylater

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por Spredzy
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Valoración de opciones con valores subyacentes 0 o negativos

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Preguntado el 2 de Agosto, 2018 por Sourav
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Cálculo de la volatilidad implícita a partir de los valores de dinero/volatilidad para la fecha

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Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Razvan Dimescu
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Contando caminos aleatorios

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Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Tom Resing
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¿Qué opciones suelen ser precioadas en la práctica por la simulación de Montecarlo?

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Preguntado el 9 de Julio, 2020 por Chad
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cómo calcular una cifra de volatilidad más eficiente que la volatilidad histórica?

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Preguntado el 12 de Julio, 2013 por Tim Kennedy
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Precio de la opción de compra

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Preguntado el 14 de Mayo, 2015 por haslo
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¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

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Preguntado el 12 de Junio, 2020 por nailitdown
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Referencia para la valoración de opciones, modelo binomial multiperiodo mediante martingalas y expectativas condicionales

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Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por miguelcobain
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Transformada de Fourier

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por paradoja
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Calcular la volatilidad a partir del precio de la opción de llamada

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Preguntado el 20 de Marzo, 2014 por Kobi
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¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por amorfis
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Confusión de la opción de venta sobre la de compra

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Preguntado el 27 de Marzo, 2016 por Steve B.
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Mínimos cuadrados de Monte Carlo

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Preguntado el 13 de Junio, 2019 por Just Jake
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¿Qué opción de barrera tiene gamma negativa?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2018 por Mark A. Greenbaum
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Poner paridad de llamadas: ¿cuándo son las primas las mismas?

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Preguntado el 27 de Marzo, 2016 por Tom Resing
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El beneficio de un indicador impar de una acción es mayor que otra

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Preguntado el 22 de Junio, 2017 por user1008646
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Relación entre un toque y la opción binaria

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Preguntado el 14 de Julio, 2018 por 6nagi9
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Delta y gamma neutros

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Preguntado el 2 de Mayo, 2015 por Mehdi
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¿Es esta fórmula correcta para estimar un precio de opción de nocaut usando monte-carlo?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Stoic
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binomial - parámetros en los que la opción americana alcanza la posibilidad de ejercicio temprano

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¿Por qué se supone que el interés es determinista para la equidad?

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Preguntado el 3 de Julio, 2020 por 1stvamp
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Índice de volatilidad para industrias

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Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por user22485
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Uso del modelo Black-Scholes sobre inversión de fondos garantizados

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Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por Rick
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