Preguntas finanzas fijación-de-precios

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¿Cómo se puede calcular los Griegos en los Futuros del VIX

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2011 por Greg
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Cómo solucionar para el implícita en el préstamo de valores tasa dada la equidad precios de las opciones?

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2011 por Zolomon
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¿Cuál es el sesgo de volatilidad implícita?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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Demostración formal de la fórmula de fijación de precios neutrales al riesgo

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Preguntado el 14 de Abril, 2011 por m0j0
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Dualidad entre la cartera de reequilibrio constante (CRP) y el derivado correspondiente

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2011 por penti
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¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2012 por notandy
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¿Por qué la volatilidad implícita muestra una relación inversa con el precio de ejercicio al examinar las cadenas de opciones?

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Tim Büthe
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¿Cuál es la cosa más difíciles para obtener el derecho en las Tasas de Quant recientemente (2019)?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2019 por Brownie
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La probabilidad de tocar

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Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por ICR
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¿Cómo debo calcular la volatilidad implícita de una opción americana en un entorno de producción en tiempo real?

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Preguntado el 22 de Julio, 2011 por Chris Bunch
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¿Por qué las Derivas no están en el Black Scholes Fórmula

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Preguntado el 18 de Junio, 2013 por Mike Mazur
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¿Existen nuevos modelos de fijación de precios de las opciones?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Arnold Zokas
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¿Cuáles son algunas aproximaciones útiles a la fórmula de Black-Scholes?

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Preguntado el 10 de Mayo, 2011 por bjoernz
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