Preguntas finanzas fijación-de-precios

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Bachelier modelo de opción de la llamada fórmula de fijación de precios

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Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por gpletnev
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Valor de tiempo de la opción no siempre conduce a un aumento del valor de la opción

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Preguntado el 7 de Abril, 2015 por Hector
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¿Cuál es la diferencia entre la eficiencia del mercado, el equilibrio del mercado y el no arbitraje?

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2014 por Johan
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Longstaff-Schwartz (Least Squares Monte Carlo) aplicado a las opciones americanas

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Preguntado el 18 de Abril, 2013 por AR.
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Extensiones del modelo Black-Scholes

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Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Matthew Schinckel
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Maneras de tratar el tiempo en el BS fórmula

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Preguntado el 7 de Abril, 2012 por Chethan S.
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¿Cómo obtener numéricamente el delta?

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Preguntado el 26 de Junio, 2013 por Jon Adams
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Es posible demostrar que un modelo de fijación de precios es mejor que otro?

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Preguntado el 11 de Marzo, 2012 por Aamer Shah
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Calibración del modelo de valoración de opciones en la práctica

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Preguntado el 17 de Junio, 2015 por gorkem
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¿Cómo depende el valor del tiempo de una opción de la distancia al dinero?

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Matt Dunnam
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¿Cómo se hace de la medida P a Q(riesgo-neutro) cuando el modelado de activos, el pago de dividendos?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2012 por Randin
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¿Cuáles son los principales defectos del Teorema de la Recuperación de Ross?

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Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por basil
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Referencia sobre el método de Monte Carlo con cadena de Markov para la fijación de precios de las opciones?

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Preguntado el 10 de Octubre, 2011 por jhale
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¿Qué herramientas se utilizan para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales en las finanzas cuantitativas?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2011 por David Negron
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Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés

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Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Xiong Chiamiov
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Cursos gratuitos o relativamente menos costosos de Finanzas Cuánticas en línea

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2016 por Matthew
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¿Cómo se fija el precio de una Opción Swing?

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Preguntado el 21 de Julio, 2014 por coto
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¿Cómo los diferentes modelos de impacto opción Griegos?

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Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Noah Goodrich
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¿Cómo afecta la volatilidad de afectar el precio de las opciones binarias?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2011 por Tundey
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¿Cómo debe FX opciones de precio cuando una moneda artificialmente tapado?

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2011 por Tim Boland
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¿Existen análisis exhaustivos del decaimiento de theta en las opciones semanales?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Tundey
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Probabilidad neutral al riesgo

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Preguntado el 24 de Octubre, 2013 por Yitzchok
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Volatilidad histórica frente a volatilidad implícita en el rendimiento en la fijación de precios de opciones

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Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas
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Métodos para fijar el precio de las opciones

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Preguntado el 11 de Marzo, 2011 por sverrejoh
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Max opción de apalancamiento huelga

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2015 por Andrey
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De las transformadas de Fourier a los valores de las opciones

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Preguntado el 23 de Octubre, 2013 por Keith G
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Lo que es importante modelo y la asunción libre de no-arbitraje en las condiciones en las opciones de comercio?

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¿Cómo cotizar una opción de índice de volatilidad?

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Cómo obtener los griegos el uso de Monte-Carlo para arbitrario opción?

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Preguntado el 24 de Abril, 2012 por DShook
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¿Cómo se calcula el precio de las opciones de la caja de OANDA?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por saint_groceon
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