Preguntas finanzas de fijación-de-precios017

8

1Resp

621Vistas

No neutrales al riesgo medida tienen nada para enfrentar el riesgo de neutralidad en la teoría de la utilidad?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por therefromhere

8

4Resp

855Vistas

¿Cómo se establece el precio de una opción de spread de futuros?

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por m0j0

9

2Resp

809Vistas

cómo podemos derivar $PIDE$ del modelo de salto-difusión exponencial doble (que conocemos como modelo kou)?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2015 por lid

8

1Resp

2976Vistas

Precios sin riesgo en mercados incompletos

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2014 por bheklilr

8

1Resp

1697Vistas

La volatilidad implícita y griegos, por opción americana con discretos de dividendos

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Espo

9

2Resp

2985Vistas

¿Por qué Black-Scholes no funciona en tiempo discreto?

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2011 por davidcl

12

1Resp

2849Vistas

Fórmula del precio de la opción del modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por Andrey

8

1Resp

1732Vistas

Los valores de las opciones son diferentes de dos paquetes r - foptions,rquantlib

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2014 por jamesnvc

9

2Resp

538Vistas

Cómo pensar acerca de los precios de este tiempo de la llamada opción

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2012 por AdamB

11

2Resp

895Vistas

Implementación práctica de Least Squares Monte Carlo (ajustes y fallos)

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2014 por Niphoet

9

4Resp

2396Vistas

Estimación de la probabilidad de limitar la ejecución de la orden sobre un gran marco de tiempo

Abierta

Preguntado el 19 de Marzo, 2016 por Mars

9

1Resp

2048Vistas

Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Randin

9

4Resp

2630Vistas

Modelo de Precio vs Precio de Mercado en términos de Precio Justo (Opciones)

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas

8

1Resp

1885Vistas

¿Cómo "calibrar" los modelos sencillos de fijación de precios para las opciones sobre índices de acciones y las opciones sobre acciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Maximilian

8

4Resp

6596Vistas

Fijación de precios de las opciones de compra: tutorial paso a paso para principiantes

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2012 por kbrinley

8

2Resp

554Vistas

ilíquidos americana opciones de precios

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2011 por geoffc

8

1Resp

1434Vistas

¿Modelo simple para la prima de la opción (para la simulación de la llamada cubierta)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2011 por Dr.Dredel

10

1Resp

1072Vistas

Precios de las opciones y reversión media

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Rob

9

3Resp

1182Vistas

Cómo calcular la Volatilidad Implícita para el fuera-de-la-opciones de dinero?

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2016 por dmnc

11

3Resp

4811Vistas

Fijación del precio de una opción Vanilla sobre divisas

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2017 por swalkner

9

1Resp

918Vistas

Opción de Riesgo de la Cartera Volatilidad/Skew - aplicación práctica

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2011 por Hameno

9

0Resp

759Vistas

¿Cómo poner el precio de una opción que permite cambiar una llamada a un put?

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2015 por Spredzy

9

3Resp

880Vistas

¿Cómo elegir una medida neutral al riesgo cuando el mercado es incompleto?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2013 por Sameet

10

3Resp

3655Vistas

Lista de paquetes en R para las opciones de fijación de precios?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por Arief

9

3Resp

1377Vistas

Teoría de las medidas en las finanzas cuantitativas

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2018 por pbr

10

3Resp

875Vistas

Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Sameet

9

1Resp

469Vistas

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev

9

1Resp

1927Vistas

Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson

10

3Resp

5495Vistas

La fórmula para el precio de un CD Opción de Índice?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2016 por Mike Scott

9

4Resp

1443Vistas

Software para descomponer diagramas de pago en productos vanilla simples

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por penti

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