Preguntas finanzas fijación-de-precios

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No neutrales al riesgo medida tienen nada para enfrentar el riesgo de neutralidad en la teoría de la utilidad?

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Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por therefromhere
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¿Cómo se establece el precio de una opción de spread de futuros?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por m0j0
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cómo podemos derivar $PIDE$ del modelo de salto-difusión exponencial doble (que conocemos como modelo kou)?

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Preguntado el 6 de Julio, 2015 por lid
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Precios sin riesgo en mercados incompletos

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Preguntado el 17 de Junio, 2014 por bheklilr
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La volatilidad implícita y griegos, por opción americana con discretos de dividendos

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Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Espo
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¿Por qué Black-Scholes no funciona en tiempo discreto?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2011 por davidcl
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Fórmula del precio de la opción del modelo Heston

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Preguntado el 5 de Julio, 2015 por Andrey
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Los valores de las opciones son diferentes de dos paquetes r - foptions,rquantlib

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Preguntado el 12 de Junio, 2014 por jamesnvc
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Cómo pensar acerca de los precios de este tiempo de la llamada opción

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Preguntado el 14 de Marzo, 2012 por AdamB
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Implementación práctica de Least Squares Monte Carlo (ajustes y fallos)

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Preguntado el 4 de Marzo, 2014 por Niphoet
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Estimación de la probabilidad de limitar la ejecución de la orden sobre un gran marco de tiempo

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Preguntado el 19 de Marzo, 2016 por Mars
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Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

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Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Randin
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Modelo de Precio vs Precio de Mercado en términos de Precio Justo (Opciones)

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Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas
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¿Cómo "calibrar" los modelos sencillos de fijación de precios para las opciones sobre índices de acciones y las opciones sobre acciones?

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Maximilian
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Fijación de precios de las opciones de compra: tutorial paso a paso para principiantes

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2012 por kbrinley
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ilíquidos americana opciones de precios

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Preguntado el 1 de Marzo, 2011 por geoffc
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¿Modelo simple para la prima de la opción (para la simulación de la llamada cubierta)?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2011 por Dr.Dredel
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Precios de las opciones y reversión media

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Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Rob
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Cómo calcular la Volatilidad Implícita para el fuera-de-la-opciones de dinero?

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Preguntado el 13 de Abril, 2016 por dmnc
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Fijación del precio de una opción Vanilla sobre divisas

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Preguntado el 10 de Abril, 2017 por swalkner
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Opción de Riesgo de la Cartera Volatilidad/Skew - aplicación práctica

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2011 por Hameno
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¿Cómo poner el precio de una opción que permite cambiar una llamada a un put?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2015 por Spredzy
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¿Cómo elegir una medida neutral al riesgo cuando el mercado es incompleto?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2013 por Sameet
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Lista de paquetes en R para las opciones de fijación de precios?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por Arief
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Teoría de las medidas en las finanzas cuantitativas

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Preguntado el 22 de Julio, 2018 por pbr
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Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?

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Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Sameet
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Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

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Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev
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Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson
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La fórmula para el precio de un CD Opción de Índice?

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2016 por Mike Scott
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Software para descomponer diagramas de pago en productos vanilla simples

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Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por penti
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